Estratégias de negociação institucional baseadas na ação do preço

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de negociação institucional baseada em ações de preços. Ela tenta aproveitar-se de certos padrões de negociação de comerciantes institucionais, em particular a tendência deles a fazer pedidos perto de uma determinada barra de pedidos de bloco de pedidos.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é a identificação de blocos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos de pedidos.

O valor justo é definido como o preço razoável de um instrumento baseado em indicadores como a média móvel. Quando o preço atual está longe do valor justo, isso é considerado um sinal de desequilíbrio no mercado.

A liquidez também é um fator-chave, já que os operadores institucionais tendem a executar transações em áreas de alta liquidez.

A estratégia determina o valor justo por meio do cálculo de uma média móvel simples. Em seguida, identifica um bloco de pedidos em potencial com 20 ciclos de comprimento. O bloco de pedidos é determinado se a diferença entre o preço de fechamento e o valor justo for inferior a 38,2% da altura total do bloco de pedidos.

Um bloco de pedidos múltiplos é considerado um sinal de compra. Um bloco de pedidos em branco é considerado um sinal de venda.

Análise de vantagens

A principal vantagem da estratégia é o uso de modelos de negociação de comerciantes institucionais, o que pode torná-la superior a estratégias baseadas em indicadores mais mecanizados. Ao se concentrar no fluxo de pedidos e nas áreas de valor, ela combina vários tipos diferentes de análise.

Outras vantagens incluem:

• Aproveitar a liquidez para obter uma melhor execução
• Depende de conceitos fáceis de visualizar e entender, como fluxo de pedidos
• Bloco de pedidos facilmente visualizado em gráficos
• Parâmetros de ajuste flexíveis, como o comprimento do bloco

Análise de Riscos

A estratégia também tem alguns riscos potenciais, como:

• Confiar em julgamentos sobre o comportamento de preços do passado
• Pode não funcionar em mercados sem fluxo de encomendas
• Pode gerar um sinal falso.
• Pode perder tendências de curto prazo

Para mitigar esses riscos, recomenda-se considerar:

• Combinação com outros indicadores para filtrar falsos sinais
• Ajustar parâmetros como o tamanho do bloco
• Filtragem de sinais de transação

Direção de otimização

Aqui estão algumas das potenciais melhorias para a estratégia:

1. Testar e otimizar valores de parâmetros-chave, como o comprimento do bloco e o percentual de diferença de preço justo.
2. Adicionar outros indicadores e filtros para melhorar a qualidade
3. Estabelecer mecanismos de prevenção de perdas e de captação de lucros
4. Combinação de mais fontes de dados, como atividades de livros de pedidos
5. Testes de robustez em diferentes períodos (duração de dias, dias, etc.) e em diferentes mercados
6. Adição de previsões de aprendizado de máquina para filtrar sinais

Resumir

Em suma, a estratégia oferece uma maneira única de aproveitar o comportamento de negociação de traders institucionais. Ela combina vários elementos e possui algumas vantagens. Mas, como a maioria das estratégias de negociação, ela também enfrenta riscos em caso de mudanças no mercado e comportamento de preços inesperados.