Estratégia de negociação espaçada

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-23 15:09:48
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Resumo

A Estratégia de Negociação Espaçada é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis. Utiliza uma média móvel exponencial de 30 dias (EMA) para identificar tendências de preços e entra em negociações quando os preços quebram acima / abaixo da EMA. Sai das negociações quando os preços caem abaixo / acima da linha EMA. Esta estratégia funciona bem com prazos de 30 minutos a diários.

Estratégia lógica

A lógica central baseia-se na relação entre o preço e a EMA de 30 dias para gerar sinais de entrada e saída.

Calcular a EMA de 30 dias como referência para a tendência.
Entre em negociações longas quando os preços ultrapassarem a EMA.
Exit trades quando os preços caem abaixo da EMA.

Ao capturar breakouts de tendência, visa capitalizar os movimentos de ímpeto e as oportunidades de tendência.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia incluem:

Uma lógica simples que seja fácil de entender e implementar a baixos custos.
Suaviza as flutuações de preços utilizando a EMA e concentra-se na tendência principal.
A EMA de 30 dias fornece uma lente de médio prazo para capturar as tendências de balanço e de longo prazo.
Parâmetros personalizáveis, adaptáveis entre produtos e regimes de mercado.

Riscos e atenuações

Alguns dos principais riscos são:

O risco de reversão dos preços após a ruptura temporária das EMA.
Risco de perdas acumuladas devido a uma inversão de tendência sustentada.
Risco de período de EMA subóptimo. Pode reunir EMA adaptativa ou múltiplas EMA.

Oportunidades de melhoria

Algumas formas de melhorar a estratégia:

Adicionar EMAs adaptáveis adaptadas à volatilidade do mercado e às características dos ativos.
Construir sistemas de EMA múltiplos que combinem EMA de curto e longo prazo.
Incorporar mecanismos de stop-loss, por exemplo, stop da média móvel, stop limitado ao intervalo.
Combinar com outros indicadores, por exemplo, impulso, volatilidade para filtragem de sinal.
Optimização de parâmetros através de algoritmos de aprendizagem de máquina.

Resumo

A Estratégia de Negociação Espaçada visa capturar tendências através da negociação de quebras de preços dos níveis da EMA. É uma estratégia quantitativa simples e prática. Com limites de perda personalizáveis e otimizações judiciosas, pode ser uma estratégia estável que fornece retornos sustentáveis em períodos de detenção de médio a longo prazo.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Spaced Out Trading Strategy", overlay=true)

// Define strategy parameters
emaPeriod = input(30, title="EMA Period")  // Longer EMA period for more spaced-out trades
stopLossPct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage")  // Stop loss percentage
takeProfitPct = input(3.0, title="Take Profit Percentage")  // Take profit percentage

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)

// Define entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(close, emaValue)
exitLong = ta.crossunder(close, emaValue)

// Place orders
contractsQty = 5  // Number of contracts to buy
var float lastTradePrice = na  // Track the last trade price
if enterLong and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long, qty = contractsQty)
    lastTradePrice := close
else if exitLong and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Buy Call")
    lastTradePrice := na

// Calculate stop loss and take profit
stopLossPrice = lastTradePrice * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = lastTradePrice * (1 + takeProfitPct / 100)
strategy.exit("Sell Call", "Buy Call", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

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