Negociação de curto prazo com base na estratégia supertrend e CCI

Visão geral

A estratégia baseia-se em dois diferentes parâmetros de configuração, o indicador de tendência e o indicador CCI, com o objetivo de capturar oscilações de preços de linhas curtas e realizar negociações de alta frequência. O indicador de tendência determina a direção da tendência dos preços através do cálculo dinâmico do ATR, enquanto o indicador CCI é usado para determinar se o mercado está sobrecomprando ou sobrevendendo. A estratégia combina os dois para formar um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

• O ATR de 14 ciclos calcula o excesso rápido, com um fator de configuração de 3; o ATR de 14 ciclos calcula o excesso lento, com um fator de configuração de 6. O excesso rápido é mais sensível e pode capturar mudanças de curto prazo; o excesso lento determina a direção da tendência principal.

• Quando a supertrend rápida atravessa o preço e a supertrend lenta ainda está acima do preço, considere como um possível sinal de reversão, faça mais; quando a supertrend rápida atravessa o preço e a supertrend lenta ainda está abaixo do preço, considere como um possível sinal de reversão, faça um espaço.

• Ao mesmo tempo, usar o CCI para determinar a situação de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Quando o CCI é superior a 100, o mercado é sobrecomprado, e quando é inferior a 100, o mercado é sobrevendido. Combinado com o filtro de sinal do CCI, o falso rompimento.

• A lógica central da estratégia é que os indicadores de tendência são mais propensos a emitir sinais de reversão em situações de sobrevenda e sobrecompra.

Análise de vantagens

• A combinação de um ultra-trend para julgar o ponto de reversão da tendência e um ultra-comprado para julgar o ultra-vendido pode filtrar eficazmente as brechas falsas e melhorar a qualidade do sinal.

• Os sinais de transação são formados por um cruzamento entre as tendências ultrapassadas, permitindo a entrada e saída de alta frequência.

• Os parâmetros do CCI e do supertrend podem ser ajustados com flexibilidade para se adaptar a diferentes condições de mercado.

• A estratégia é clara e fácil de entender, e o ajuste de parâmetros é simples.

Riscos e soluções

• A supertrend tem um atraso em si e pode perder a primeira oportunidade de reversão. Pode-se experimentar a redução do ciclo ATR.

• O CCI apresenta um risco de reajuste, e oscilações excessivas também podem causar transações repetidas. Pode-se experimentar o aumento dos parâmetros do CCI ou ajustar os limites.

• A alta frequência de negociação pode aumentar a frequência de negociação e a carga de taxas. Recomenda-se ajustar o tempo de manutenção da posição e reduzir a frequência de abertura de posições.

Otimização de ideias

• A combinação de parâmetros pode ser optimizada em busca de parâmetros ótimos com base em indicadores como a máxima retração ou a taxa de ganho-perda.

• Pode ser combinado com métodos de aprendizagem de máquina, como a seleção de características para parâmetros de florestas aleatórias, para a otimização automática dos parâmetros.

• Pode-se explorar a possibilidade de limitar o número máximo de posições abertas em um determinado período para controlar o risco.

Resumir

A estratégia aproveita ao máximo o indicador de tendência ultra para determinar o ponto de reversão de tendência de curto prazo, auxiliado pelo sinal de filtragem do indicador CCI. Quando a configuração dos parâmetros é razoável, a negociação de linha curta de alta eficiência pode ser alcançada.