Estratégia Elliott Wave com média móvel de 200 dias

Resumo

Esta estratégia combina a teoria da onda de Elliott e o indicador de média móvel de 200 dias para alcançar a negociação automática de tendência e lucro.

Princípio da estratégia

A teoria da onda de Elliott divide as flutuações de preços do mercado em segmentos de 5 ondas. Ondas ímpares são ondas motrizes e ondas pares são ondas corretivas. Quando os pontos altos da onda 1, onda 3 e onda 5 se elevam em sequência, e a onda 2 e onda 4 se retraem efetivamente em sequência, é julgada como uma combinação de onda ascendente, que pertence a um mercado de touros. A estratégia vai longa neste momento. Pelo contrário, quando os pontos baixos da onda 1, onda 3 e onda 5 se deslocam em sequência, e a onda 2 e onda 4 se retraem efetivamente em sequência, é julgada como uma combinação de onda descendente, que pertence a um mercado de baixa. A estratégia vai curta neste momento.

A estratégia também introduz o indicador da média móvel de 200 dias como uma condição auxiliar de julgamento. Somente quando um padrão de onda de Elliott de alta ou baixa é identificado e o preço de fechamento do dia excede a linha da média móvel de 200 dias, uma posição longa pode ser tomada e uma posição curta só pode ser tomada se o preço de fechamento do dia quebrar abaixo da linha da média móvel de 200 dias.

Depois que os sinais longos e curtos são emitidos, na direção oposta cinco ondas saem da posição.

Análise das vantagens

• Usando a teoria de ondas de Elliott para determinar tendências de mercado e pontos-chave pode capturar as voltas de mercado em tempo hábil.
• Baseado no filtro do indicador da média móvel de 200 dias para evitar ser preso num mercado de intervalo.
• No geral, esta estratégia pode obter bons lucros a médio e longo prazo no mercado de ações ou no mercado de futuros.

Análise de riscos

• Na negociação ao vivo, as flutuações de preços podem não corresponder perfeitamente aos padrões de cinco ondas descritos na teoria de Elliott, por isso há um certo risco de erro de julgamento.
• Confiar apenas no padrão de cinco ondas não pode determinar a posição e a importância deste segmento de ondas no contexto do mercado mais vasto.
• É fácil gerar sinais comerciais errados e perdas em mercados laterais.
• Não considera o impacto dinâmico das flutuações dos preços das acções na posição da média móvel de 200 dias.

Orientações de otimização

• Podem ser combinados mais indicadores para filtragem, tais como MACD, KDJ, etc., para reduzir a taxa de erro de julgamento.
• Otimizar o algoritmo de reconhecimento de padrões de cinco ondas para melhorar a precisão.
• Aumentar o julgamento sobre se o segmento de onda atual está em uma onda ascendente ou descendente em um nível maior para evitar a negociação contra a tendência.
• Incorporar indicadores como mudanças no volume de negociação para determinar os verdadeiros pontos de reversão da tendência.
• Considerar os ajustamentos dinâmicos tendo em conta as flutuações dos preços das ações na posição média móvel de 200 dias.

Resumo

Esta estratégia integra as vantagens da teoria das ondas e indicadores de tendência, e tem um bom desempenho na captura de pontos-chave do mercado e no controle dos riscos comerciais. No entanto, confiar apenas em informações de preços significa que há espaço para melhorar a eficácia em condições complexas de mercado. É necessário monitoramento rigoroso e ajuste contínuo durante a negociação ao vivo para alcançar lucros constantes a longo prazo.