Estratégia de SuperTendência do Ponto Pivotal

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 10:57:20
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Resumo

A estratégia Pivot Point SuperTrend é uma estratégia inovadora que combina dois indicadores populares Pivot Points e SuperTrend, ao mesmo tempo em que introduz um filtro de tendência adicional para maior precisão.

Estratégia lógica

A base da estratégia reside na fusão de Pivot Points e indicadores de SuperTrend, além da adição de um robusto filtro de tendência. Ele começa com o cálculo de Pivot Highs e Lows durante um período especificado, servindo como pontos de referência cruciais para análise de tendência. Através de um cálculo médio ponderado, esses Pivot Points criam uma linha central, refinando o indicador geral.

Em seguida, com base na linha do centro e na faixa média verdadeira (ATR) com um fator definido pelo usuário, as faixas superior e inferior são geradas. Estas faixas se adaptam à volatilidade do mercado, adicionando flexibilidade à estratégia.

O filtro de tendência adicional introduzido na estratégia aumenta ainda mais suas capacidades. Este filtro é baseado em uma média móvel, fornecendo uma avaliação dinâmica da força e direção da tendência. Combinando este filtro de tendência com os sinais originais do Pivot Point SuperTrend, a estratégia visa tomar decisões de negociação mais informadas e confiáveis.

Análise das vantagens

Precisão melhorada: a incorporação de um filtro de tendência melhora a precisão da estratégia, confirmando a direção geral da tendência antes de gerar sinais.
Continuidade da tendência: A integração de Pontos de Pivot e SuperTrend, juntamente com o filtro de tendência, visa prolongar as negociações durante fortes tendências de mercado, maximizando potencialmente as oportunidades de lucro.
Redução dos Whipsaws: o cálculo da média ponderada da estratégia, juntamente com o filtro de tendência, ajuda a minimizar sinais falsos e reduz os whipsaws durante condições de mercado incertas ou laterais.
Informações sobre suporte e resistência: a estratégia continua a fornecer níveis de suporte e resistência adicionais com base nos Pontos Pivot, oferecendo informações contextuais valiosas aos traders.

Análise de riscos

Dependência de parâmetros: a estratégia é sensível a parâmetros como período ATR e multiplicador.
Reversões de tendência: perto dos pontos de reversão de tendência, a estratégia pode gerar sinais falsos resultando em perdas desnecessárias.
Super-otimização: Os parâmetros podem ser otimizados para obter os melhores resultados, mas não têm viabilidade futura.
Risco de Gap: quando os preços se movem fora das faixas, a estratégia entra em uma posição plana. Isso pode perder oportunidades quando as tendências retomam após um gap.

Orientações de otimização

Filtros adicionais: podem ser adicionados filtros de volume, volatilidade, etc., para aumentar a robustez da estratégia.
Parâmetros dinâmicos: Os métodos de otimização automática ou de ajuste adaptativo dos parâmetros com base nas condições de mercado em mudança podem tornar a estratégia mais versátil.
Stop Losses: Pesquisar maneiras de projetar mecanismos de stop loss mantendo a lógica estratégica para controlar efetivamente a queda.
Optimização de ativos cruzados: avaliar parâmetros de estratégia em diferentes mercados e instrumentos.

Resumo

A estratégia Pivot Point SuperTrend demonstra pontos fortes únicos em dimensões como simplicidade e capacidade de seguir tendências. Ao mesmo tempo, aspectos como parâmetros, stop losses, otimização de ativos oferecem espaço para melhorá-la em uma ferramenta ainda mais universal e confiável.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Julien_Eche
// Strategy based on "Pivot Point Supertrend" Indicator by LonesomeTheBlue

//@version=4

strategy("PPS", overlay=true, initial_capital=500000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50000)

prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")

// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)

// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
 
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)

// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)

// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2

up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)

// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       

window()  => time >= start and time <= finish ? true : false

// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)

Mais.