Visão geral

A estratégia identifica blocos de pedidos em preços para encontrar intervalos de preços com um impulso de ruptura e entrar no mercado quando um sinal de compra e venda é apresentado. Os blocos de pedidos marcam as áreas em que as instituições estão envolvidas, o que representa uma maior força do mercado. Portanto, quando o sinal de blocos de pedidos é apresentado, há uma maior probabilidade de ocorrência de mudanças de preços tendenciais.

Princípio da estratégia

Identificação de blocos de pedidos

Os blocos de pedidos são divididos em blocos de pedidos múltiplos e blocos de pedidos em branco. Os blocos de pedidos múltiplos são definidos como uma linha descendente K (linha K vermelha) seguida por uma linha ascendente K (linha K verde). Os blocos de pedidos em branco são definidos como uma linha ascendente K (linha K verde) seguida por uma linha descendente K (linha K vermelha).

Para identificar um bloco de pedidos, é necessário atender simultaneamente às seguintes condições:

1. Mudança de cor da linha K: uma mudança de cor da linha K anterior para a linha K atual (por exemplo, de vermelho para verde, ou de verde para vermelho). Isso indica que a tendência pode terminar antes que a instituição esteja pronta para iniciar uma nova tendência.

2. As K-linhas subsequentes são de cor consistente: após atingir o número de raízes especificado pelo parâmetro periodes, as K-linhas subsequentes mantêm a mesma direção de cor ((por exemplo, os blocos de pedidos de múltiplos cabeças são todos K-linhas verdes). Isso indica que a nova tendência é reforçada e confirmada.

3. Aumento ou queda acima do limiar: O aumento ou queda do preço de abertura do bloco de pedidos para o preço de fechamento da linha K subsequente excede o limite definido para o parâmetro ((default 0)). Isso garante que a nova tendência tenha força e influência suficientes.

Um sinal de bloco de pedidos pode ser identificado quando as três condições acima são satisfeitas simultaneamente.

Geração de sinais de transação

Quando se identifica um bloco de pedidos com várias cabeças, gera-se um sinal de compra; quando se identifica um bloco de pedidos sem cabeça, gera-se um sinal de venda.

Considerando a incerteza do sinal de bloco de pedidos e o possível teste novamente, a estratégia não entra diretamente no mercado quando o sinal de bloco de pedidos aparece, mas avisa o comerciante por meio de linhas de desenho, alarmes, etc. O comerciante pode optar por implantar o preço de limite apropriadamente perto da área de preço do bloco de pedidos e esperar que o preço aumente para entrar na tendência.

Vantagens estratégicas

Utilizando informações de fluxo de pedidos para identificar a dinâmica

Os blocos de pedidos marcam a participação de fundos institucionais e um grande volume de transações, representando a transformação da força do mercado. Assim, os sinais de blocos de pedidos têm uma certa previsibilidade e precisão, podendo capturar antecipadamente a direção de potenciais rupturas. Isso fornece um posicionamento e uma oportunidade favoráveis para a captação de tendências.

Parâmetros de política ajustáveis

Os parâmetros da estratégia, incluindo o número de linhas K históricas, a amplitude da dinâmica de ruptura, etc., podem ser ajustados por meio de parâmetros, o que permite a otimização de diferentes ambientes de mercado e estilos de comerciantes, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Riscos controlados

A estratégia não entra no mercado quando o sinal do bloco de pedidos aparece, mas configura um alarme e constrói posições por meio de uma lista de limites fora do campo. Esta maneira permite que o comerciante controle o ponto de entrada e o risco específicos. Mesmo se o sinal do bloco de pedidos for errado, isso só levará ao fato de que a lista de limites não será acionada, o risco é controlado.

Risco estratégico

A probabilidade de um sinal de bloco de pedidos ser testado novamente é maior

Uma vez que o bloco de pedidos é marcado por um intervalo, a probabilidade de um retorno do preço subsequente para esse intervalo é maior. Portanto, o sinal de bloco de pedidos não pode ser usado como um sinal de entrada padrão, mas como uma mensagem de alerta, o que requer que o próprio comerciante julgue ainda mais o momento da entrada.

Parâmetros mal definidos podem gerar sinais errados

A configuração de parâmetros do bloco de pedidos (número de linhas K históricas, desvalorização de amplitude, etc.) se for inadequada, pode facilmente gerar falsos sinais no intervalo Sideways normal. Isso requer que o comerciante tenha uma certa sensibilidade e julgamento para o mercado e evite a otimização cega dos parâmetros.

A qualidade de cada sinal precisa de ser avaliada manualmente.

Como os sinais de bloco de pedidos não são 100% confiáveis, os comerciantes precisam de uma análise mais aprofundada para determinar a credibilidade do sinal atual, o que aumenta um certo volume de trabalho manual. Diferentes julgamentos sobre a qualidade do sinal também podem causar diferenças no desempenho das negociações.

Direção de otimização da estratégia

Combinação com outros indicadores para filtrar falsos sinais

Pode ser combinado com outros indicadores para julgar a direção e a força da tendência, por exemplo, em combinação com o MACD, RSI, etc., filtrando os sinais errados causados pela configuração de parâmetros, melhorando a precisão do sinal.

Optimizar configurações de parâmetros

Diferentes mercados e diferentes variedades de negociação podem testar e otimizar parâmetros, como o número de linhas K, o valor de queda e queda, etc., para que eles estejam mais em sintonia com o ambiente atual do mercado. Também pode ser configurado o recurso de auto-adaptação dos parâmetros, ajustando-se automaticamente de acordo com a volatilidade do mercado e as preferências de risco.

Desenvolvimento de mecanismos de entrada e saída automatizados

Atualmente, a estratégia serve apenas como uma ferramenta de indicação de sinais, e os traders precisam decidir por si mesmos quando entrar. Podemos desenvolver um mecanismo de pedido automático para a faixa de preço do bloco de pedidos, que entra automaticamente quando certas condições são atendidas; e combinar métodos como o stop loss para definir a lógica de saída, reduzir a necessidade de julgamento manual e aumentar o grau de automação da estratégia.

Resumir

A estratégia de bloco de pedidos tem uma certa capacidade de identificação de cabeça e iniciativa em comparação com os métodos de simples rastreamento de tendências. Quando usado em combinação com o método de otimização de parâmetros e controle de vento, pode ser uma estratégia de tendências eficaz. Mas o comerciante precisa estar alerta para a produção de sinais errados e julgar a qualidade dos sinais.