Estratégia de negociação quantitativa do padrão ouro

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 12:10:26
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação baseada no cruzamento das médias móveis de 30 dias e 200 dias.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o cruzamento das médias móveis de 30 dias e 200 dias como sinais de negociação. Ela vai longa quando a média móvel de 30 dias cruza acima da média móvel de 200 dias e fica curta quando a média móvel de 30 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Além disso, quando um sinal reverso aparece, a posição atual será fechada e uma nova posição será aberta de acordo com a direção do novo sinal.

A estratégia combina as vantagens do rastreamento de tendências e do crossover da média móvel. O MA de 30 dias pode responder às mudanças de preço mais rapidamente, enquanto o MA de 200 dias tem uma filtragem de tendências mais forte. Seu crossover fornece sinais claros para entrar e sair do mercado. Ao mesmo tempo, ele usa a abertura reversa para bloquear lucros e evitar grandes perdas durante a consolidação de preços.

Análise das vantagens

Melhora a confiabilidade do sinal através da utilização de duplo cruzamento da média móvel
O mecanismo de abertura inversa ajuda a evitar perdas causadas pela consolidação
A definição de stop loss e take profit é benéfica para o controlo do risco
Pode ser utilizado em vários prazos
Fácil de melhorar a eficácia através da otimização de parâmetros

Análise de riscos

Os principais riscos que esta estratégia enfrenta são:

A maior probabilidade de falsos sinais provenientes de MAs duplas pode causar negociações frequentes, aumento dos custos de negociação e riscos de deslizamento
Ignora os fundamentos subjacentes do instrumento de negociação, ignora a lógica inerente das flutuações de preços
Nenhuma regra de gestão de capital definida para controlo por exposição ao risco de transacção

Os riscos podem ser reduzidos:

Adição de filtros para evitar a inversão frequente do sinal
Combinação de análises fundamentais de instrumentos de negociação
Introdução de um módulo de gestão de capital para limitar o dimensionamento por posição de negociação

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ensaiar diferentes combinações de parâmetros de MAs para encontrar os parâmetros ideais
Adicionar outros indicadores de filtragem, tais como volume, indicadores de volatilidade, etc.
Introduzir um mecanismo adaptativo de stop loss para ajustar as paradas com base na volatilidade do mercado
Aplicar regras de gestão de capital para limitar os tamanhos das posições por transação
Realizar otimização de backtesting para encontrar combinações ótimas de parâmetros

Conclusão

O funcionamento geral da estratégia é suave e a lógica de negociação básica é clara e simples. Ele gera sinais de negociação usando crossovers de MA duplo e usa abertura reversa para bloquear lucros. Este método de negociação pode evitar perdas significativas durante a consolidação de preços. A configuração de stop loss e take profit também facilita o controle de riscos. No entanto, a estratégia também tem algumas falhas, manifestadas principalmente como sinais frequentes enquanto ignora os fundamentos da flutuação de preços.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")

Mais.