Estratégia de compra de acumuladores inteligentes

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 13:59:57
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Resumo

A estratégia de compra de acumulador inteligente é uma estratégia de prova de conceito que combina compra recorrente com entradas e saídas baseadas em análise técnica.

A estratégia irá alocar uma parte dos fundos e continuar a aumentar as posições enquanto a condição de análise técnica for válida.

Você pode adicionar a perder posições para média para baixo, ou escolher uma abordagem mais agressiva que permite adicionar a posições vencedoras.

Você pode optar por tirar todo o lucro ou distribuir suas saídas em múltiplos lucros do mesmo tamanho.

Pode também decidir se permite que as suas condições de saída fechem a sua posição com perdas ou se exige uma percentagem mínima de lucro.

A estratégia contém condições de entrada e saída de análise técnica padrão apenas para mostrar a ideia, mas a intenção final deste script é delegar entradas e saídas em fontes externas.

As condições internas utilizam um RSI de comprimento 7 que cruza as faixas de Bollinger abaixo do desvio padrão 1 para entradas e acima para saídas.

Para controlar o número de encomendas, ajuste os parâmetros em Configurações:

Ajustar a pirâmide
Percentagem ajustada do capital próprio
Certifique-se de que a pirâmide *% equidade é igual a 100 para evitar o uso excessivo de equidade (a menos que o uso de alavancagem)

O script foi concebido como uma alternativa às compras diárias ou semanais recorrentes, mas, dependendo da precisão das suas condições de análise técnica, também pode ser rentável em prazos mais curtos.

A razão pela qual o roteiro é chamado de inteligente é porque a compra recorrente mais comum não envolve qualquer tomada de decisão: comprar não importa o que com uma certa frequência. Esta estratégia ainda executa compras recorrentes, mas filtra algumas entradas ruins potenciais que podem atrasar desnecessariamente ver a posição lucrativa.

Princípios de estratégia

A estratégia determina entradas e saídas com base no cruzamento do indicador RSI com as Bandas de Bollinger. Especificamente, quando o RSI está abaixo do trilho inferior, procure entradas curtas e quando o RSI está acima do trilho superior, procure saídas longas.

Além disso, a estratégia fornece configurações para pirâmide e saídas em lote. A soma do número de pirâmides e a porcentagem de capital usada a cada vez deve ser igual a 100 para evitar o uso excessivo de fundos. Você pode optar por permitir a pirâmide contínua em posições vencedoras ou apenas pirâmide em posições perdedoras para alcançar a baixa média.

Ao sair, você pode optar por tirar lucro total ou sair em lotes de acordo com a porcentagem definida.

Em geral, a estratégia combina compras recorrentes e indicadores de análise técnica para alcançar uma pirâmide mais estável, filtrando alguns sinais errados, ao mesmo tempo em que cria mecanismos de saída flexíveis que podem ser ajustados de acordo com o próprio apetite de risco.

Análise das vantagens

Em comparação com as estratégias tradicionais de compra recorrente, a maior vantagem desta estratégia é que tanto as entradas como as saídas têm indicadores técnicos como referências, que podem filtrar alguns sinais errados, em contraste com as compras diárias e semanais sem qualquer tomada de decisão.

Use o RSI e as Bandas de Bollinger para determinar o momento de entrada para evitar perseguir altas
Condições de saída claras com padrões de captação de lucro e stop loss em vez de manter posições indefinidamente
Os parâmetros de pirâmide podem ser ajustados conforme necessário para dimensionamento de posição mais flexível
Opção para somar apenas as posições perdedoras ou também os vencedores da pirâmide
Tirar todo o lucro ou aumentar em lotes
Percentagem mínima de lucro evita saídas prematuras

Em resumo, a estratégia realiza o efeito de pirâmide periódico das compras recorrentes, aumentando o julgamento dos indicadores técnicos para entradas e saídas, permite o ajuste dos parâmetros de acordo com as próprias preferências, reduz o risco de entradas cegas e melhora a eficiência dos lucros.

Análise de riscos

Embora a estratégia defina indicadores técnicos de filtragem e mecanismos de pirâmide/saída flexíveis para reduzir os riscos, ainda existem riscos inevitáveis para qualquer estratégia.

Probabilidade de sinais errados dos indicadores que possam causar a falta do melhor momento de entrada ou saída
Definição inadequada dos prazos de pirâmide e da alocação de capital que conduzem a riscos de posição excessivamente grandes
Os mercados flutuam violentamente a curto prazo enquanto os indicadores não respondem a tempo
O montante da remuneração deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da remuneração.

As soluções correspondentes são:

Utilize uma combinação de múltiplos indicadores para reduzir erros
Testar e avaliar cuidadosamente os parâmetros para evitar uma alavancagem excessiva
Incorporar sinais em tempo real de indicadores de período mais curto como julgamento auxiliar
Teste e otimize os parâmetros de obtenção de lucros para melhorar a rentabilidade constante

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar ou substituir indicadores técnicos para melhorar a precisão de entrada/saída.
Adicionar estratégia de stop loss. Atualmente não há configuração de stop loss. Padrões de perda podem ser definidos com base em drawdown ou outras métricas para controlar a perda máxima.
Ajustar dinamicamente a magnitude da pirâmide. Os fundos adicionados em cada pirâmide podem ser ajustados em tempo real com base no número de posições ou volatilidade do mercado. Reduzir a pirâmide em ambientes de alta volatilidade.
Integrar negociação algorítmica. A estratégia atual consiste em indicadores simples. Os modelos de aprendizagem de máquina podem ser incorporados para tomada de decisão de nível superior.
Otimizar as configurações de parâmetros. Otimizar continuamente parâmetros como percentagens de pirâmide, percentagens de lucro, etc. com o objetivo de buscar retornos mais altos enquanto controla os riscos.

Conclusão

A estratégia de compra de acumulador inteligente mantém a vantagem de pirâmide periódica de compras recorrentes, enquanto filtra entradas e saídas com indicadores técnicos e define mecanismos claros de saída de lucro / parada de perda, evitando as desvantagens de entradas cegas e participações indefinidas.

Naturalmente, ainda existem riscos de erros de sinal e parâmetros inadequados, que precisam ser abordados através da otimização contínua de indicadores e parâmetros, bem como meios auxiliares de stop loss.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheTradingParrot

//@version=5
strategy("TTP Intelligent Accumulator", overlay=true)

maxEntries = 0.0

if not na(maxEntries[1])
    maxEntries := maxEntries[1]

rsi = ta.rsi(close, 7)
rsima = ta.sma(rsi, 14)
bbstd = ta.stdev(rsi, 14)

// plot(rsi)
// plot(rsima)
// plot(rsima - bbstd)
// plot(rsima + bbstd)

intEntry = rsi < rsima - bbstd
intExit = rsi > rsima + bbstd

maxEntries := math.max(strategy.opentrades, maxEntries)
plot(maxEntries, "maxEntries")

addWhileInProfit = input.bool(false, "Add while in profit")

extLong = input.bool(false, "", inline = "long")
entry = input.source(close,"entry", inline = "long") == 1

if not extLong
    entry := intEntry
longCondition = entry and (strategy.opentrades == 0 or (not addWhileInProfit or close < strategy.position_avg_price))


if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

minProfit = input.float(0.0, "Required profit % to exit")
exitPxcandle = input.float(100.0,"% exit per candle")

extShort = input.bool(false, "", inline = "exit")

exit = input.source(close,"exit", inline = "exit") == 1
if not extShort
    exit := intExit

shortCondition = exit
if (shortCondition and strategy.opentrades > 0)
    strategy.close("long", qty_percent = exitPxcandle)

plot(strategy.position_avg_price, "Avg")

Mais.