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Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 14:12:09
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Resumo

A estratégia Follow The Bear (FTB) é uma estratégia de negociação forex projetada para capturar um padrão recorrente na ação do preço do EUR/USD durante o mercado europeu aberto. A estratégia visa tirar proveito dos touros do euro presos que são forçados a desligar suas posições longas à medida que o preço começa a recuar. Especificamente, observa velas de reversão de estrela cadente ou martelo no gráfico de 1 hora do EUR/USD. Uma vez detectada e confirmada com filtros adicionais como um RSI sobrecomprado, ela entrará agressivamente em posições curtas com uma parada apertada acima da vela de reversão e uma meta de lucro baseada em uma relação risco/recompensa razoável.

Estratégia lógica

A premissa central da estratégia FTB baseia-se no pressuposto de que os touros do euro e os algoritmos que empurram o preço do EUR/USD para cima ficarão presos quando a tendência de alta parar ou reverter logo após a abertura do mercado europeu/londres.

A estratégia visa capitalizar essa teoria de baixa observando padrões de candelabro de reversão durante o fuso horário europeu (por exemplo, 2am-7am).

Quando tal vela se forma, ela sinaliza que os longs presos estão enfrentando liquidação.

RSI acima do nível de sobrecompra de 70%
Velas anteriores fechadas
A vela atual fez uma nova alta recente

Após passar por todos os filtros, a estratégia entra em posições curtas no fechamento da vela com um stop loss colocado logo acima do máximo e uma meta de lucro calculada com base numa relação risco/recompensa 1:1 (configurável).

Um detalhe chave é que a estratégia só negocia durante a sessão europeia.

Análise das vantagens

Como uma estratégia simples de reversão da média a curto prazo, a abordagem do FTB tem vários pontos fortes fundamentais:

Captura um padrão de comportamento negociável com boa taxa de vitória
Lógica fácil de entender e otimizar
Evitar ruído diurno por negociação durante a noite
Regras de gestão de riscos bem definidas
Conectividade contínua com a negociação automática

No geral, como uma estratégia de scalping noturno de baixa frequência, a estabilidade e a fiabilidade do FTB são bastante atraentes.

Análise de riscos

Embora a estratégia tenha méritos, como em qualquer sistema de negociação, existem riscos, incluindo:

Spreads e lacunas mais amplos durante a noite
A simplicidade pode levar a uma otimização excessiva
Falha da precisão dos padrões em determinados mercados
Viabilidade limitada dos dados históricos
Limitações dos testes de retrocesso

Algumas formas de enfrentar os riscos:

Ajustar tampão de stop loss
Adicionar filtros e combinar estratégias
Otimizar a robustez em todas as condições de mercado
Utilize um período de backtest mais longo
Testes prospectivos extensos antes da negociação em tempo real

Caminhos de otimização

Tendo em conta a natureza básica da estratégia e os riscos envolvidos, alguns domínios a considerar para melhorar:

Quadro de tempo múltipla confirmação de sinais a 5 m ou 15 m para robustez
Aprendizagem de máquina Modelo de comboio para sinalização
Paradas dinâmicas ajustar as paradas com base na volatilidade
Limitação do risco otimizar o dimensionamento das posições para um crescimento mais estável

Conclusão

A estratégia Follow the Bear fornece uma abordagem direta para a venda curta de curto prazo, capitalizando os retracements alimentados por touros do euro presos. Fácil de entender e aprimorar, a FTB se adapta ao scalping sistemático durante a noite. Naturalmente, existem riscos em todas as negociações, portanto, o ajuste de parâmetros e otimizações ajudam a garantir relevância em paisagens de mercado em mudança.

/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// FTB Strategy (PineConnector Version)
// Last Updated: 21st July, 2021
// @version=4
strategy("[2021] FTB Strategy", shorttitle="FTB", overlay=true)

// Risk Settings
var g_risk      = "Risk Settings"
pips            = input(title="Stop Pips", type=input.float, defval=2.0, group=g_risk, tooltip="How many pips above high to put stop loss")
rr              = input(title="Risk:Reward", type=input.float, defval=1.0, group=g_risk, tooltip="This determines the risk:reward profile of the setup")
// Filters
var g_filter    = "Filter Settings"
timezone        = input(title="Timezone", type=input.session, defval="0200-0700", group=g_filter, tooltip="Which timezone to search for FTB signals in")
days            = input(title="Days To Trade", defval="13457", group=g_filter, tooltip="Which days to trade this strategy on (Monday & Friday disabled by default)")
useRsiFilter    = input(title="RSI OB/OS?", type=input.bool, defval=true, group=g_filter, tooltip="If true then the RSI must be considered overbought before a signal is valid")
useCloseFilter  = input(title="Previous Bar Must Be Bullish?", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the previous bar must have closed bullish")
useHighFilter   = input(title="High Filter", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the signal bar must be the highest bar over X bars")
highLookback    = input(title="High Lookback", type=input.integer, defval=10, group=g_filter, tooltip="This is for setting the High Filter lookback distance")
fib             = input(title="Candle Close %", defval=0.5, group=g_filter, tooltip="For identifying shooting star candles (0.5 = must close <= 50% mark of candle size)")
rsiLen          = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=3, group=g_filter, tooltip="RSI length")
rsiOB           = input(title="RSI OB", type=input.float, defval=70.0, group=g_filter, tooltip="RSI overbought threshold")
// PineConnector Settings
var g_pc        = "PineConnector Settings"
pc_id           = input(title="License ID", defval="YOUR_ID", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your PineConnector license ID")
pc_risk         = input(title="Risk Per Trade", defval=1, step=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="This is how much to risk per trade (% of balance or lots)")
pc_prefix       = input(title="MetaTrader Prefix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol prefix")
pc_suffix       = input(title="MetaTrader Suffix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol suffix")
pc_spread       = input(title="Spread", defval=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="Enter your average spread for this pair (used for offsetting limit order)")
pc_limit        = input(title="Use Limit Order?", defval=true, type=input.bool, group=g_pc, tooltip="If true a limit order will be used, if false a market order will be used")

// Generate PineConnector alert string
var symbol = pc_prefix + syminfo.ticker + pc_suffix
var limit = pc_limit ? "limit" : ""
pc_entry_alert(direction, sl, tp) =>
    price = pc_limit ? "price=" + tostring(pc_spread) + "," : ""
    pc_id + "," + direction + limit + "," + symbol + "," + price + "sl=" + tostring(sl) + ",tp=" + tostring(tp) + ",risk=" + tostring(pc_risk)

// Get RSI filter
rsiValue = rsi(close, rsiLen)
rsiFilter = not useRsiFilter or rsiValue >= rsiOB

// Check high & close filter
highFilter = not useHighFilter or high == highest(high, highLookback)
closeFilter = not useCloseFilter or close[1] > open[1]

// InSession() determines if a price bar falls inside the specified session
inSession(sess) => na(time(timeframe.period, sess + ":" + days)) == false

// Calculate 50% mark of candle size
bearFib = (high - low) * fib + low

// Check filters
filters = inSession(timezone) and closeFilter and high > high[1] and rsiFilter and highFilter and open != close

// Detect valid shooting star pinbar pattern
var takenTradeAlready = false
star = true

// Calculate stops & targets
shortStopPrice = high + (syminfo.mintick * pips * 10)
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets for the current trade
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0

// If we detect a valid shooting star, save our stops & targets, enter short and generate alert
if star and barstate.isconfirmed
    tradeStopPrice := shortStopPrice
    tradeTargetPrice := shortTargetPrice
    takenTradeAlready := true
    alertString = pc_entry_alert("sell", tradeStopPrice, tradeTargetPrice)
    alert(alertString, alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment=alertString)

// If we have exited the FTB session then reset our takenTradeAlready flag for the next session
if not inSession(timezone) and inSession(timezone)[1]
    takenTradeAlready := false
    
// If price has exceeded target then cancel limit order if it's still active
if pc_limit and low <= tradeTargetPrice and strategy.position_size == 0
    alert(pc_id + ",cancelshort," + symbol)
    tradeTargetPrice := na

// Draw stops & targets
plot(star ? tradeStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL")
plot(star ? shortTargetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP")
// Draw short signals
plotshape(star ? 1 : na, style=shape.triangledown, color=color.red)
// Change background color to highlight detection zone
bgcolor(color=inSession(timezone) ? color.new(color.red,80) : na, title="Session")

// Exit trade whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size != 0)

Mais.