Visão geral

A estratégia de rastreamento de mercado de urso é uma estratégia de negociação de divisas que foi projetada para capturar o padrão de comportamento típico do EUR/USD na abertura do mercado europeu. A estratégia utiliza as características do bloqueio do EUR/USD durante a abertura do mercado europeu, forçando a liquidação.

Princípio da estratégia

A lógica de negociação central para acompanhar a estratégia de mercado em baixa baseia-se na seguinte hipótese: os comerciantes e os algoritmos que fazem mais euros durante a abertura de mercado na Europa/Londres impulsionam o preço do EUR/USD. Mas, se os preços não puderem continuar a subir ou se houver sinais de queda, esses operadores ficarão presos. Então, quando os preços começarem a se corrigir, eles serão forçados a liquidar o excesso, aumentando a queda.

A estratégia usa essa teoria do mercado de baixa para capturar a queda de curto prazo. Concretamente, ela procura um sinal de queda de forma invertida na linha K de 1 hora no fuso horário europeu (por exemplo, 2am-7am). O critério de avaliação para um sinal de queda de forma invertida aqui é: o preço de fechamento parcial da unidade de queda é inferior ao preço de abertura e o preço de fechamento não excede 0,5 vezes o intervalo de flutuação de queda geral (ou seja, o preço de fechamento está próximo do ponto mais baixo da queda).

Quando ocorrem tais reversões, os multi-atores correm o risco de serem presos. Para verificar ainda mais os sinais, a estratégia também verifica as seguintes condições de filtragem:

1. O RSI está acima da linha de sobrecompra (default 70);
2. O preço de fechamento da linha K anterior é mais alto do que o preço de abertura ((sinais de fim múltiplos);
3. Quando o ponto mais alto da linha K alcança um novo máximo recente;

Após satisfazer todas as condições de filtragem, a estratégia fica em branco no encerramento da inversa, com o stop loss acima do ponto mais alto do acúmulo, e o lucro alvo é baseado na taxa de retorno de risco aceitável (a taxa de retorno de risco padrão é de 1 em 1).

Note-se que a estratégia só é ativa no fuso horário europeu e, se o preço sair do fuso horário europeu, será reiniciado para aguardar o próximo horário de negociação.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia simples, mas prática, de curto prazo. As principais vantagens são:

1. A captura de um padrão de comportamento repetível de curto prazo, com uma maior probabilidade de sucesso;
2. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e de retroceder para a otimização;
3. O que é que o mercado tem de melhor para o consumidor?
4. O risco é controlado e as estratégias de redução de prejuízos são claras.
5. Pode ser conectado diretamente ao MT4/5 Automated Trading;

No geral, a estratégia de rastreamento de mercados em baixa como uma estratégia de arbitragem noturna de curta duração é uma boa opção por sua estabilidade e praticidade.

Análise de Riscos

Apesar de ter algumas vantagens, a estratégia envolve riscos para a negociação de qualquer produto financeiro, incluindo:

1. A falta de liquidez no mercado noturno e a impossibilidade de parar os prejuízos em tempo hábil;
2. A estratégia é muito simples e fácil de decifrar por algoritmos.
3. A lei de comportamento do euro multi-capitalizado pode falhar em certas circunstâncias de mercado;
4. O que é necessário é que haja dados históricos suficientes para comprovar a eficácia da estratégia.
5. A diferença entre os dados de detecção e os do disco rígido pode ser grande.

Para responder a esses riscos, os seguintes pontos são indicados:

1. Ajustar a amplitude de suspensão para evitar a suspensão ineficaz;
2. Combinar mais indicadores e condições de filtragem para tornar a estratégia mais robusta;
3. Otimizar os parâmetros estratégicos para adaptar-se a um ambiente de mercado mais amplo;
4. A utilização de ciclos de resposta mais longos;
5. Os testes foram realizados em laboratório e verificados várias vezes para garantir a fiabilidade dos resultados.

Direção de otimização

Considerando a simplicidade da estratégia e os riscos potenciais, a seguir estão algumas orientações de otimização a serem consideradas no futuro:

1. Verificação de Multi-Framas de Tempo- A revalidação do sinal de inversão pode ser feita em um período de 5 ou 15 minutos, aumentando a estabilidade;
2. Filtragem de aprendizagem de máquina- Introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina para identificar mais padrões e filtrar sinais falsos;
3. Paragem dinâmica- Ajustar o ponto de parada em tempo real, de acordo com a volatilidade do mercado, para evitar o fracasso do stop loss;
4. Otimização da gestão de fundos estáveis- Otimizar a estratégia de gestão de fundos para tornar os lucros mais estáveis através da regularização de posições.

Resumir

A estratégia de acompanhamento de um mercado de ações é uma estratégia de curto prazo de curto prazo simples, com risco de negociação controlado. Ela capta o ajuste de curto prazo causado pelo fenômeno de arbitragem múltipla do euro para obter lucros estáveis. A estratégia é fácil de entender e otimizar e é a opção ideal para negociação de arbitragem noturna.