Impulso de avanço EMA 34 Estratégia de cruzamento

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 15:05:18
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de seguimento de tendências baseada no cruzamento do momentum da EMA 34 como sinal de entrada.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula as linhas EMA de 34 períodos de fechamento, alta, baixa, denominadas emaClose, emaHigh, emaLow, respectivamente.

Especificamente, quando o preço de fechamento excede o emaHigh, um sinal de compra é gerado; quando o preço de fechamento está abaixo do emaLow, um sinal de venda é gerado.

Desta forma, a estratégia utiliza o indicador de dinâmica da EMA 34 para capturar a tendência do mercado e implementar a tendência seguinte.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que combina o sinal de cruz dourada da média móvel e o sinal de ruptura do preço, o que torna o ponto de entrada mais preciso e pode efetivamente filtrar sinais falsos.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que ela é propensa a perdas longas consecutivas. Quando o mercado tem um choque de ajuste curto antes de iniciar uma nova tendência de alta, esta estratégia pode freqüentemente reduzir posições em perda. Além disso, como uma estratégia de tendência, não pode lucrar bem em um mercado lateral.

A otimização pode ser alcançada ajustando adequadamente o ponto de stop loss ou adicionando outros indicadores para melhorar a taxa de vitória da estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direcções:

Adicionar outros indicadores para filtragem, tais como adicionar um indicador de volume para evitar ser preso em falhas.
Otimizar os parâmetros do ciclo EMA e ajustá-los a parâmetros do ciclo mais adequados à variedade.
Use um mecanismo de saída como o fator de lucro em vez de simples pontos de lucro e stop loss para melhorar a estabilidade da estratégia.
Aumentar a filtragem da liquidez para evitar a negociação em períodos de baixa liquidez, o que pode reduzir as perdas de deslizamento.

Resumo

Como uma estratégia de tendência baseada em indicadores de momento da EMA, esta estratégia tem alta utilidade prática. Ao combinar sinais de avanço de preço e sinais de cruz de ouro da EMA, pode efetivamente descobrir novas direções de tendência. Após uma certa otimização de parâmetros e mecanismo de saída, a estabilidade da estratégia pode ser ainda melhorada.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 34 Crossover Strategy_4", overlay=true)

length = 34
exitPoints = 50

emaClose = ta.ema(close, length)
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)

var float[] entryPrices = array.new_float()
var float[] exitLevels = array.new_float()

// Long entry condition: Price crosses above EMA 34 high
enterLong = ta.crossover(close, emaHigh)

// Short entry condition: Price crosses below EMA 34 low
enterShort = ta.crossunder(close, emaLow)

// Exit condition for both long and short trades
exitLong = array.size(entryPrices) > 0 ? close >= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) + exitPoints : false
exitShort = array.size(entryPrices) > 0 ? close <= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) - exitPoints : false

if (enterLong)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close + exitPoints)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (enterShort)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close - exitPoints)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

plot(emaClose, color=color.blue, title="EMA 34 Close")
plot(emaHigh, color=color.red, title="EMA 34 High")
plot(emaLow, color=color.green, title="EMA 34 Low")

Mais.