Estratégia de cruzamento de média móvel de EMA dupla com rastreamento de momentum

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de algoritmo de seguimento de tendência, que emite um sinal de negociação ao calcular a linha média EMA de dois parâmetros diferentes e ao ocorrer uma cruz de ouro (Golden Cross) e uma cruz de morte (Death Cross). A estratégia combina simultaneamente várias linhas de EMA para uma saída lucrativa e configura um ponto de parada para controlar o risco.

Princípio da estratégia

A estratégia usa 4 EMAs, um conjunto de EMAs rápidas e EMAs lentas, cujo cruzamento é usado para gerar sinais de compra e venda. Além disso, a estratégia usa duas EMAs intermediárias entre os parâmetros de EMAs rápidas para sair da posição antecipadamente, parcialmente ou totalmente, para bloquear os lucros.

Especificamente, quando o EMA rápido atravessa o EMA lento, gera um sinal de compra; quando o EMA rápido atravessa o EMA lento, gera um sinal de venda. Esta é uma estratégia típica de cruzamento de duas médias móveis EMA.

Além disso, a estratégia também estabelece dois pontos de parada para a linha longa e curta, para evitar a expansão dos prejuízos. Concretamente, o limite de parada para a linha múltipla é de 6% do preço de entrada e o limite de parada para a linha vazia é de 3% do preço de entrada.

Análise de vantagens

As principais vantagens da estratégia em relação à típica estratégia de cruzamento de médias móveis de duas EMAs são:

1. A configuração de várias EMAs para a retirada de lucros permite um melhor bloqueio de lucros e evita a redução de lucros em retrações subsequentes.

2. As posições em aberto têm uma menor amplitude de parada, que pode suportar uma maior oscilação do normal, evitando a perda de parada frequente.

3. Configurar diferentes parâmetros de EMA para uma saída lucrativa, e escolher o melhor ponto de saída de acordo com a situação do mercado.

4. A estratégia global possui uma melhor capacidade de rastreamento de tendências e pode capturar os efeitos colaterais das tendências de linha média e longa.

Análise de Riscos

Os principais pontos de risco da estratégia incluem:

1. Em situações de turbulência, os sinais de negociação gerados pela linha média do EMA são frequentes e podem gerar excesso de negociação.

2. O ponto de parada de linha curta só previne situações extremas e não previne a retirada da conta estratégica.

3. O risco de retração da estratégia permanece, e os ganhos podem ser reduzidos significativamente quando confrontados com um ajuste de tendências de longo prazo.

4. A política é sensível a ajustes de parâmetros, e uma configuração incorreta pode causar falhas na política.

Direção de otimização

Considerando os riscos acima mencionados, a estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para auxiliar o julgamento de tendências e reduzir a probabilidade de transações erradas.

2. Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas adaptável, que pode ajustar dinamicamente a suspensão de perdas de acordo com a volatilidade do mercado.

3. Configurar a taxa de utilização dos fundos, evitar que a conta estratégica seja excessivamente utilizada e aumentar o mecanismo de gestão de posições.

4. Selecionar variedades de negociação, escolher indicadores de tendências evidentes e de maior volatilidade.

5. Adição de módulos de otimização de parâmetros para otimização e atualização automática de parâmetros.

Resumir

A estratégia de cruzamento de duas médias móveis de EMA é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais econômica. Ela possui vantagens como a configuração de várias médias de EMA para saida e saída lucrativa, pequeno stop loss e forte capacidade de acompanhamento de tendências.