Estratégia de Breakout de 20 Níveis

Visão geral

A estratégia de breakout de nível 20 é uma estratégia de acompanhamento de tendências. Sua ideia central é que, quando o preço quebra um nível crítico, indica que a tendência se inverte, o que permite a criação de posições a mais ou a menos de acordo com a direção da quebra.

Esta estratégia escolhe a média de 20 dias como um nível-chave. Quando o preço de fechamento quebra a média de 20 dias de cima, faça mais; Quando o preço de fechamento quebra a média de 20 dias de baixo, faça falta.

Princípio da estratégia

A estratégia de ruptura de 20 níveis usa a linha média de 20 dias como padrão para determinar a ruptura de tendência. Quando o preço se move para cima abaixo da linha média de 20 dias, indicando que a situação está em uma tendência descendente, isso é feito. Quando o preço se move para baixo abaixo da linha média de 20 dias, indicando que a situação está em uma tendência ascendente, isso é feito.

Esta estratégia combina o indicador MACD para determinar a situação. Só é emitido um sinal de vazio quando o MACD é o coluna vermelha; só é emitido um sinal de vazio quando o MACD é o coluna verde. Isso evita o erro de sinal durante a composição.

A lógica da estratégia é a seguinte:

1. Definir a média de 20 dias como uma linha de referência;
2. Quando o preço de fechamento estiver acima da linha de base + 0,2% e atender às condições do MACD, faça mais perto do preço de abertura do dia seguinte ao dia da quebra;
3. Fazer um shorting perto do preço de abertura do dia seguinte ao dia da ruptura, quando o preço de fechamento estiver abaixo da linha de referência -0,2% e atender às condições do MACD;
4. O stop loss é de 0,5% abaixo da linha de base e o stop loss é de 1% acima.
5. O Stop Loss é 0.5% acima da linha de base e o Stop Loss é 1% abaixo.

Com essa configuração, a estratégia pode capturar oportunidades em tempo hábil quando a tendência se transforma, com o objetivo de acompanhar as tendências do mercado.

Análise de vantagens

A estratégia de ruptura de 20 níveis tem as seguintes vantagens:

1. A operação é simples e fácil de implementar. As regras de cálculo e julgamento da linha média de 20 dias são muito simples e diretas.

2. As retrações são relativamente pequenas. Usando a ruptura de preço como sinal de construção de estoque, pode-se evitar efetivamente a inversão desnecessária.

3. A linha média de 20 dias pode refletir muito bem a mudança de tendência de médio e curto prazo. Filtração em combinação com o indicador MACD evita posições erradas quando a tendência se altera.

Análise de Riscos

A estratégia de quebra de 20 níveis também apresenta os seguintes riscos:

1. Quando os preços são fortemente flutuantes, o método da linha média de 20 dias produz um atraso, podendo perder o melhor momento de entrada.

2. Em uma situação de equilíbrio, os preços podem ter freqüentes rupturas para cima e para baixo. Se não houver uma boa filtragem do indicador, haverá muitas negociações inativas.

3. A estratégia não leva em consideração a amplitude da oscilação do preço das ações. Se não for combinado com o indicador de taxa de flutuação, o risco de perdas excessivas será enfrentado.

4. A posição fixa do stop loss também afeta a eficácia da estratégia. Isso requer ajustes de parâmetros de acordo com diferentes padrões.

Direção de otimização

A estratégia de ruptura de 20 níveis pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Experimente diferentes períodos de média, como 10 dias, 30 dias, etc., e veja qual período é mais adequado para entender a tendência.

2. Adicione um indicador de volatilidade, ajustando dinamicamente a posição de acordo com a amplitude de flutuação do preço das ações. Isso pode controlar o risco de forma eficaz.

3. Optimizar a posição de parada de perda. Os parâmetros ideais podem ser calculados com base nos dados de retrospecção histórica.

4. Tente combinar o ormapSignal com outros indicadores, como o KDJ, o Brinline, etc. Isso pode reduzir a transação inválida.

5. Desenvolver versões melhoradas, procurar tendências maiores em prazos mais elevados e, em seguida, entrar em prazos mais baixos.

Resumir

A estratégia de ruptura de 20 níveis, que determina o ponto de inflexão da tendência através da ruptura do preço, possui vantagens em termos de facilidade de operação e forte capacidade de acompanhamento da tendência. Mas também há alguns riscos que precisam ser melhorados para se adaptar à complexidade do mercado.