Estratégia de acompanhamento de tendências com base no Índice de Momentum Estocástico
ChaoZhang
Visão geral
Este artigo apresenta uma estratégia de acompanhamento de tendências de ações baseada no indicador Stochastics Momentum Index (SMI). A estratégia é chamada de estratégia do Momentum Surfer.
Princípio da estratégia
O indicador SMI é usado para identificar áreas de sobrevenda e sobrevenda de ações. Quando o indicador SMI entra na área vermelha, indica que as ações estão sobrevendidas, e quando a área verde indica que as ações estão sobrevendidas. O sinal de negociação para a estratégia é derivado do cruzamento do indicador SMI e sua EMA.
Especificamente, quando o SMI atravessa sua linha EMA no indicador e, nesse momento, o valor do SMI está abaixo da área de venda abaixo de -40, gera um sinal de compra. Quando o SMI atravessa sua linha EMA abaixo do indicador e, nesse momento, o valor do SMI está acima da área de compra acima de 40, gera um sinal de venda.
Dessa forma, a estratégia pode capturar sinais em tempo hábil quando o preço das ações se inverte, com o objetivo de comprar e vender baixo. Assim, você pode seguir a tendência de queda das ações.
Análise de vantagens estratégicas
A maior vantagem da estratégia é que pode ser seguido em seqüência a tendência das ações. Como ele usa o indicador SMI para identificar o momento de entrada e saída, pode ser capturado um sinal quando o preço das ações inverter.
Além disso, o indicador SMI tem a característica de suavizar os preços. Em comparação com outros indicadores como a média móvel simples, ele responde de forma mais estável às mudanças de preços. Isso também torna os sinais de negociação gerados mais confiáveis e não são facilmente afetados pelo ruído do mercado de curto prazo.
Em geral, a estratégia é bem sucedida em aproveitar os benefícios do indicador SMI para monitorar de forma eficaz as tendências das ações. Pode ajudar os investidores a lucrar e também é muito adequado para a automação de negociação.
Análise de Riscos
A estratégia baseia-se principalmente no indicador SMI, por isso tem alguns riscos associados ao SMI.
Em primeiro lugar, o indicador SMI é sensível à configuração de parâmetros. Se os parâmetros forem mal definidos, o efeito do sinal de negociação resultante será fortemente reduzido. Isso requer que os investidores sejam testados repetidamente para determinar a melhor combinação de parâmetros.
Além disso, o SMI por si só não pode evitar completamente a ocorrência de sinais de negociação errados. Quando o mercado está em forte volatilidade, ele pode produzir falsos sinais que levam a perdas desnecessárias. Isso precisa ser usado em combinação com outros indicadores para confirmar os sinais de negociação e reduzir a probabilidade de negociação errada.
Finalmente, a estratégia não altera o risco do mercado de ações em geral. Quando o mercado em geral entra em um período de baixa, a estratégia ainda é difícil de evitar grandes perdas. Este é um risco sistemático que todas as estratégias baseadas em análise técnica não podem evitar completamente.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
Combine outros indicadores, aproveite os benefícios do conjunto de indicadores para reduzir a probabilidade de sinais de negociação errados e aumentar a probabilidade de lucro. Por exemplo, os fatores fundamentais podem ser adicionados, indicadores de volatilidade, etc.
Otimizar automaticamente os parâmetros do SMI usando métodos de aprendizagem de máquina. Buscar a combinação de parâmetros ótima através de um grande treinamento de dados históricos.
Aumentar a estratégia de stop loss. Um stop loss razoável pode reduzir consideravelmente o impacto de um único prejuízo e reduzir o risco.
A combinação de estratégias de seleção quantitativa de ações aumenta a qualidade geral do pool de ações. Uma boa qualidade do pool de ações aumenta diretamente a estabilidade da estratégia.
Resumir
Este artigo descreve detalhadamente a estratégia Momentum Surfer para acompanhamento de tendências baseada no indicador SMI. A maior vantagem da estratégia é que ela pode capturar inversões de preços e acompanhar as mudanças de tendências de ações. Ela também apresenta alguns riscos, como sensibilidade de configuração de parâmetros e confiabilidade de sinais.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="Stoch_MTM_Doan", overlay=true)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal) and (SMI < os)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal) and (SMI > ob)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)