Estratégia de rastreamento de banda Borland
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia usa o indicador de bandas de ondas de Boland, combinado com o rastreamento de paradas, para realizar operações de rastreamento de tendências. Faça um curto-circuito quando o preço se eleva e, quando o preço cai, faça mais e configure um stop loss e um preço de parada para bloquear o ganho.
Princípio da estratégia
A estratégia começa com a mediana, superior e inferior da faixa de Bryn. A mediana é a linha média WMA de Len, e a distância entre a superior e a inferior representa o múltiplo da desviação padrão.
Quando o preço sobe para a linha de trajectória, faça um vazio; quando o preço desce para a linha de trajectória, faça mais. Depois de abrir a posição, configure o preço de parada e o preço de parada. O preço de parada é o valor de parada da entrada e o preço de parada é o valor de limite da entrada.
Além disso, a estratégia também oferece a opção de inverter a posição. Após selecionar o botão Reversal Entry, o preço entra novamente na faixa de Brin para fazer uma inversão, pertencendo ao método de negociação MEAN REVERSION.
Seja a abertura de posição a curto prazo ou a abertura de posição a curto prazo, a configuração de parada e parada é a mesma. A parada e parada têm duas opções, parada fixa ou parada móvel.
Análise de vantagens
A estratégia, combinada com indicadores de correia de Bryn e tracking de stop loss, permite controlar o risco de forma eficaz, enquanto se bloqueia a tendência de lucro. O método de reversão de abertura de posição reduz a probabilidade de que o stop loss seja acionado.
O binário com a descida pode determinar claramente a ruptura do preço, o método de negociação de bandas de ondas torna os resultados de ganhos e perdas claros. O rastreamento do stop loss ajusta a posição de stop loss e evita que os lucros sejam bloqueados.
Análise de Riscos
O maior risco da estratégia de Brin é a reversão da tendência. Após a ruptura do fechamento do trajeto, o preço pode ter uma reversão em V, resultando em um rápido stop loss.
O método de reversão de abertura de posição pode perder a oportunidade de prolongar a tendência. A reversão após o retorno dos preços à faixa de ondas pode reduzir os lucros.
Além disso, a configuração inadequada dos parâmetros também pode aumentar o risco. O Len e o Deviation precisam ser configurados com cautela, caso contrário, o risco de parada aumentará.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Adição de função de adaptação de parâmetros. O Len e o Deviation podem ser ajustados dinamicamente de acordo com a volatilidade do mercado, tornando a faixa de Brin mais próxima do preço.
Aumentar as condições de filtragem de abertura de posição. Pode-se adicionar condições adicionais, como aumento do volume de transações, aumento do número de transações, para evitar a cobertura.
Combinação de outros indicadores para filtrar os sinais. Indicadores como MACD, KDJ e outros para determinar a tendência e evitar a perda de sinais.
Aumentar o limite de tempo. Negociar somente em um determinado período de tempo reduz o risco de overnight.
Resumir
A estratégia de rastreamento de bandas de Boland, usando indicadores de bandas de Brin para determinar a quebra de preços. Configure um stop loss para bloquear os ganhos, e use o stop loss para ajustar o risco. A estratégia é simples e prática, e pode ser negociada de acordo com a tendência do mercado.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )