Estratégia de negociação de média móvel dupla intradiária

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-27 16:36:31
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação intradiária simples baseada em médias móveis duplas. Ele usa duas médias móveis simples com períodos diferentes e toma posições longas ou curtas quando as médias móveis se cruzam. A posição é invertida usando quantidade dupla quando o sinal muda.

Estratégia lógica

A estratégia usa uma média móvel simples de 10 dias e de 40 dias. Ela fica longa quando a média móvel de curto período cruza acima da média móvel de longo período e fica curta quando ocorre o cruzamento inverso. Quando o sinal muda, a posição é fechada usando a quantidade dupla e uma posição inversa é iniciada. A negociação só acontece após os sinais da média móvel durante uma sessão intradiária definida.

A estratégia utiliza principalmente a capacidade de captura de mudança de preço mais rápida da média móvel de período mais curto. Quando a SMA curta cruza acima da SMA longa, indica uma tendência de alta nos preços no curto prazo, portanto, ir longo pode capturar isso. O inverso indica uma tendência de queda de curto prazo. A entrada reversa de quantidade dupla expande o potencial de lucro.

Vantagens

Uma lógica estratégica simples e clara, fácil de compreender e implementar.
Captura efetivamente as tendências de preços a curto prazo utilizando o crossover de MA dupla.
Evitar o risco durante a noite, restringindo-se a uma sessão intradiária.
Aumentar o potencial de lucro através da troca inversa de quantidade dupla.

Análise de riscos

Propenso a erros de negociação de ruído como uma estratégia de curto prazo.
A dupla quantidade pode amplificar as perdas.
Os riscos de deslocamento forçado perdem tendências mais rentáveis.

Mitigação do risco:

Otimizar os parâmetros de MA para reduzir os falsos sinais.
Adicionar filtros utilizando outros indicadores.
Otimizar os parâmetros de quantidade.
Relaxe a duração da sessão intradiária.

Oportunidades de melhoria

Otimizar os parâmetros de MA testando mais combinações para melhor ajuste.
Adicionar filtros como confirmação MACD para reduzir sinais falsos.
Otimizar o multiplicador de quantidade de entrada inversa através do ajuste de parâmetros.
Teste a extensão da duração da sessão intradiária para obter melhores retornos.

Conclusão

A estratégia capta tendências de curto prazo formadas a partir de sinais de cruzamento MA, expande os lucros usando negociação reversa de quantidade dupla e restringe os riscos overnight negociando apenas em uma sessão intradiária.

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start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper

//@version=4
strategy("Moving Average - Intraday", shorttitle = "MA - Intraday", 
     overlay=true, calc_on_every_tick = true)

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Short & Long moving avg. period
var int i_shortPeriod = input(title = "Short MA Period", type = input.integer, 
     defval = 10, minval = 2, maxval = 20, confirm=true)
var int i_longPeriod = input(title = "Long MA Period", type = input.integer, 
     defval = 40, minval = 3, maxval = 120, confirm=true)

// A function to check whether the bar is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0

// Calculate moving averages
shortAvg = sma(close, i_shortPeriod)
longAvg = sma(close, i_longPeriod)

// Plot moving averages
plot(series = shortAvg, color = color.red, title = "Short MA", 
     linewidth = 2)
plot(series = longAvg, color = color.blue, title = "Long MA", 
     linewidth = 2)

// Long/short condition
longCondition = crossover(shortAvg, longAvg)
shortCondition = crossunder(shortAvg, longAvg)

// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

// Long position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, 
     when = longCondition and intradaySession)

// Short position
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short, 
     when = shortCondition and intradaySession)

// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

Mais.