Estratégia de fuga de curto prazo da Golden Cross

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de seguimento de curto prazo baseada em médias móveis. Utiliza o cruzamento dourado de médias móveis de longo e curto prazo como um sinal de compra, o forro morto como um sinal de venda e combina o RSI com um sinal de filtragem de falso. Esta é uma estratégia de negociação de linha curta típica, adequada para negociação de dias de alta frequência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa uma média móvel simples de longo prazo de 200 malongs e uma média móvel de curto prazo de 21 mashorts. A estratégia gera um sinal de compra quando o preço atravessa a média de longo prazo e o RSI é menor que 20; A estratégia gera um sinal de venda quando o preço atravessa a média de curto prazo e o RSI é maior do que 80. Para filtrar os falsos sinais, ela também estabelece condições adicionais: apenas quando o preço está abaixo da média de curto prazo e acima do preço mais baixo da linha K anterior é que a posição é liquidada; apenas quando o preço está acima da média de curto prazo e abaixo da linha K anterior é que a posição é liquidada.

A estratégia estabelece simultaneamente um stop loss de 1% e um stop loss de 1%, ou seja, o preço de stop loss é de 99% do preço de compra e o preço de stop loss é de 101% do preço de compra; o posicionamento de stop loss, pelo contrário, garante que cada transação tenha um controle rigoroso do risco.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia reside na sua característica de acompanhamento de curto prazo. A combinação de ouro/dead-fork com a média móvel provou ser um indicador técnico eficaz para a identificação de reversões de tendências de curto prazo. Combinado com o filtro de extremos do RSI, é possível identificar de forma eficaz oportunidades de reversão de curto prazo e ajustar a posição em tempo hábil.

Outra vantagem é que a estratégia estabelece um mecanismo rigoroso de stop loss. Seja com ações em excesso ou com ações em baixa, o ponto de parada é definido para menos de 1% do preço de compra/venda, o que permite um stop loss rápido, impedindo a expansão dos prejuízos. O stop loss também é definido de forma semelhante para 1%, garantindo a parada em tempo hábil após o lucro.

Risco estratégico

O maior risco desta estratégia é a facilidade de produzir excesso de negociação. Quando os preços estão em movimento perto da linha de equilíbrio, a abertura de posições fechadas é freqüentemente desencadeada, o que é prejudicial para o controle dos custos de manutenção da posição e das comissões.

Outro risco é que as médias móveis são propensas a emitir falsos sinais. Quando os preços estão em forte flutuação, a tendência real não muda, mas as médias móveis podem emitir sinais errados.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Adicionar filtros de outros indicadores, como KD, MACD, etc., combinados com mais indicadores para avaliar o movimento real do mercado, evitando falsos sinais.

2. Optimizar os parâmetros de média móvel e testar o efeito de diferentes parâmetros de período sobre a eficácia da estratégia.

3. Optimizar os parâmetros de parada de perda, ampliando adequadamente a faixa de parada para reduzir a probabilidade de que a parada seja acionada.

4. Aumentar a filtragem de tempo de negociação, abrindo posições somente durante os períodos de negociação ativa, evitando o risco de overnight.

5. Aumentar o ciclo diário e a lógica de filtragem de períodos de estoque vazio, reduzir a frequência de transações sem sentido e reduzir os gastos com taxas.

Resumir

Em geral, esta estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de curto prazo. Utiliza uma combinação de ouro / forquilha em média móvel para determinar tendências de curto prazo e é auxiliada pelo indicador RSI para filtrar sinais de falso. A estratégia tem a vantagem de ter uma alta frequência de negociação intradiária, que pode capturar adequadamente as flutuações de curto prazo dos preços.