Estratégia de reversão de ruptura de momento binomial

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-28 17:20:02
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Resumo

A estratégia de reversão de ruptura de momento binomial combina o indicador estocástico e o indicador Bull Power para implementar filtragem dupla de sinais e negociação de reversão em pontos de virada do mercado para perseguir situações de sobrevenda e sobrecompra.

Estratégia lógica

A estratégia consiste em duas partes:

123 Estratégia de reversão

Ele usa a estratégia de reversão proposta por Ulf Jensen em seu livro How I Tripled My Money in the Futures Market. Ele vai longo quando o preço de fechamento é maior do que o fechamento anterior por 2 dias consecutivos e o estocástico lento de 9 dias está abaixo de 50; ele vai curto quando o preço de fechamento é menor do que o fechamento anterior por 2 dias consecutivos e o estocástico rápido de 9 dias está acima de 50.
Indicador de potência de touro

Ele usa o indicador de momentum proposto por Vadim Gimelfarb em seu livro Bull and Bear Balance Indicator. Ele julga o poder de alta/baixa calculando a relação entre a linha K atual e a linha K anterior e gera sinais de negociação.

A estratégia combina as duas estratégias de sinal único acima, gerando sinais de negociação apenas quando os sinais de duas estratégias são consistentes para implementar a filtragem dupla de sinais.

Análise das vantagens

A estratégia combina as vantagens das estratégias de reversão e estratégias de rastreamento. Ela pode capturar sinais de reversão em tempo hábil quando o mercado mostra sinais de reversão, enquanto reduz sinais falsos através de filtragem de sinal duplo para evitar perseguir altos e vender baixos. As principais vantagens são:

Usando o padrão 123 para determinar pontos de virada do mercado e identificar situações de sobrevenda e sobrecompra.
O mecanismo de filtragem dupla de sinais evita sinais falsos gerados por indicadores únicos e melhora a qualidade dos sinais de negociação.
Negociação de reversão para aproveitar as oportunidades de tendência trazidas pelas reversões de mercado.
Grande espaço de otimização de parâmetros para se adaptar a diferentes ambientes de mercado através do ajuste dos parâmetros do indicador.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

Risco de falha de reversão. Identificar sinais de reversão tem alguma dificuldade. A probabilidade de os preços continuar a tendência original depois de dar sinais de reversão também é muito alta.
Perda de oportunidade quando existem sinais inconsistentes entre dois indicadores.
Identificação imprecisa dos sinais de inversão devido a parâmetros inadequados.
A estratégia é mais adequada para negociações de médio e longo prazo.

As contra-medidas:

Adotar estratégias de stop loss para controlar perdas individuais.
Otimizar os parâmetros. Podem ser seleccionadas diferentes combinações para diferentes variedades.
Combinar outros indicadores como julgamento auxiliar.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

Teste o impacto de diferentes parâmetros no desempenho da estratégia para encontrar a combinação ideal de parâmetros. Por exemplo, ajuste os parâmetros do ciclo do indicador estocástico, os parâmetros de suavização do indicador KDJ, etc.
Pode definir pontos de stop loss combinados com o indicador ATR.
Combinar outros indicadores para verificação de sinais. Por exemplo, MACD, KD, RSI e outros indicadores podem ser considerados ao gerar sinais de negociação.
Usar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar parâmetros e obter ajustes dinâmicos de parâmetros.

Resumo

A estratégia de reversão de ruptura de momento binomial combina o indicador estocástico e o indicador Bull Power para alcançar filtragem de sinal duplo e negociação de reversão. Pode aproveitar as oportunidades de reversão do mercado e evitar o ruído gerado por sinais únicos. É uma estratégia quantitativa estável e eficaz. A estratégia pode ser melhorada através de otimização de parâmetros, estratégias de stop loss, verificação de sinal, etc., tornando-a adequada para mais variedades e ambientes de mercado.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value = iff (close < open ,  
             iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
              iff (close > open, 
               iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                 iff(high - close > close - low, 
                  iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                   iff (high - close < close - low, 
                     iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                      iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                       iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	         iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.