Estratégia quantitativa de média móvel simples de preço de tendência

Visão geral

A estratégia combina os três indicadores de tendências de preços, volume de transações e amplitude de flutuação de preços para gerar sinais de compra e venda. A principal ideia é comprar em um mercado de tendências de aumento de preços e aumento da flutuação de preços, vender em um mercado de tendências de queda de preços e contração da flutuação de preços, para obter lucro capturando tendências de preços e aproveitando as flutuações de preços.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza três indicadores-chave:

1. Indicadores de tendência:A média móvel simples (SMA) baseia-se em um parâmetro definido pelo usuário para calcular a média dos preços durante o período, para avaliar a tendência dos preços.

2. Indicadores de força:A média móvel ponderada de volume de transação (VWMA). O indicador é baseado em um parâmetro definido pelo usuário de um parâmetro de fluxo de volume de transação, levando em consideração o impacto do volume de transação, e calcula a média móvel ponderada de preços para mostrar a movimentação de preços.

3. Indicador de amplitude:O indicador inclui três linhas de banda superior, média e inferior. A largura de banda é determinada pelo parâmetro de coluna de ciclo e de desvio de banda definido pelo usuário.

A base de produção de um sinal de compra é quando o preço atravessa o indicador de tendência acima, ou seja, SMA, e o preço é superior ao Bollinger Bands. A base de produção de um sinal de venda é quando o preço atravessa o indicador de tendência abaixo, ou seja, SMA, e o preço é inferior ao Bollinger Bands.

Análise de vantagens

A estratégia integra vários indicadores de mercado, que podem ser usados para determinar a direção do movimento do mercado. Utilize o indicador de tendência para determinar a direção do movimento dos preços, utilize o indicador de força e velocidade do indicador de força, utilize o indicador de amplitude para determinar a oportunidade. Em comparação com um único indicador, o indicador combinado pode ter uma compreensão mais abrangente do mercado, evitar sinais errados e, assim, melhorar a precisão da decisão.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é a configuração inadequada do indicador. Se o parâmetro do ciclo de tendência for muito curto, é fácil gerar um sinal errado; Se o parâmetro da faixa de Brin for muito amplo ou muito estreito, também afetará o julgamento. Além disso, eventos inesperados também podem afetar as grandes flutuações de preços e gerar perdas inesperadas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Optimizar parâmetros de indicadores, procurar combinações ótimas de parâmetros. Os parâmetros podem ser identificados através de retrocesso histórico e varredura de parâmetros.

2. Aumentar o mecanismo de stop loss. Forçar uma ordem de CLOSE quando o preço ultrapassa a linha de stop loss pode efetivamente controlar a perda individual.

3. Em combinação com outros indicadores, como o indicador de maré de energia e o indicador de força relativa, a precisão da tomada de decisão é melhorada.

4. Desenvolver mecanismos dinâmicos de gerenciamento de posições. Reduzir adequadamente as posições quando a incerteza do mercado é grande; aumentar adequadamente as posições quando os sinais são mais claros.

Resumir

A estratégia integra vários indicadores para determinar o movimento e, em teoria, pode melhorar a precisão da decisão. Mas a chave está na escolha e ajuste dos parâmetros indicadores, que precisam ser testados para encontrar os parâmetros mais ótimos.