Estratégia de negociação baseada em pullback de rompimento
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de reversão de ruptura é uma estratégia de negociação de linha curta que combina vários indicadores para julgar a tendência maior, a tendência intermédia e a tendência de curto prazo. A estratégia de negociação de reversão de ruptura é executada através do cálculo do indicador de força absoluta do preço e do indicador MACD, que permite a negociação de reversão de ruptura sob uma determinada tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente no indicador de força absoluta do preço e no indicador MACD para realizar negociações de reversão de ruptura. Primeiro, calcule o EMA de 9 ciclos, 21 ciclos e 50 ciclos do preço, para determinar a direção da tendência geral; em seguida, calcule o indicador de força absoluta do preço, refletindo a intensidade do ajuste de curto prazo; finalmente, calcule o indicador MACD para determinar a direção da tendência de curto prazo.
Especificamente, a tendência de alta para a variedade precisa atender a EMA de 9 dias acima da EMA de 21 dias, a EMA de 21 dias acima da EMA de 50 dias. O critério de julgamento de ajuste de curto prazo é o desvio do indicador de força absoluta inferior a 0, o MACDDIFF menor que 0. A tendência de baixa para a variedade precisa atender a EMA de 9 dias abaixo da EMA de 21 dias, a EMA de 21 dias inferior a 50 dias. O critério de julgamento de rebote de curto prazo é o desvio do indicador de força absoluta superior a 0, o MACDDIFF maior que 0.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Combinação de tendências gerais e ajustes de curto prazo para evitar falsas rupturas
- Combinação de vários indicadores, maior confiabilidade
- Indicadores de intensidade absoluta refletem a intensidade de ajuste para avaliar a qualidade do ajuste
- O MACD pode determinar tendências de curto prazo e áreas de sobrecompra e sobrevenda
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Erros de avaliação de tendências podem levar ao fracasso das negociações
- Erro de julgamento no tempo e na intensidade do reajuste, que pode não ser válido
- Indicadores em condições extremas produzem sinais errados
Para o risco acima, pode ser melhorado através de parâmetros de otimização, julgar diferentes indicadores de ciclo; ajustar as regras de manutenção de posição, controlar perdas individuais; combinar mais sinais de filtragem de indicadores, melhorar a precisão e outros métodos.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Teste mais combinações de indicadores para encontrar estratégias de negociação mais adequadas
- Optimizar os parâmetros do indicador e aumentar a sensibilidade do indicador
- Ajustar o método de suspensão para reduzir o valor máximo de perda individual
- Aumentar as condições de filtragem para emitir sinais em áreas mais eficientes
- Melhor acurácia de julgamento, combinada com mais indicadores de períodos de tempo
Resumir
Em suma, a estratégia de negociação de retorno de ruptura é uma estratégia de negociação de linha curta mais estável. Combina o julgamento de tendências múltiplas, grandes e pequenas, para evitar erros de negociação em situações de turbulência. Ao mesmo tempo, o uso de uma combinação de indicadores também aumenta a precisão do julgamento.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Divergence Scalper [30MIN]", overlay=true , commission_value=0.04 )
message_long_entry = input("long entry message")
message_long_exit = input("long exit message")
message_short_entry = input("short entry message")
message_short_exit = input("short exit message")
//3x ema
out9 = ta.ema(close,9)
out21 = ta.ema(close,21)
out50 = ta.ema(close,50)
//abs
absolute_str_formula( ) =>
top=0.0
bottom=0.0
if(close>close[1])
top:= nz(top[1])+(close/close[1])
else
top:=nz(top[1])
if(close<=close[1])
bottom:= nz(bottom[1])+(close[1]/close)
else
bottom:=nz(bottom[1])
if (top+bottom/2>=0)
1-1/(1+(top/2)/(bottom/2))
abs_partial=absolute_str_formula()
abs_final = abs_partial - ta.sma(abs_partial,50)
//macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=23)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=11)
src = input(title="Source", defval=open)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 6)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long= abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50
short = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50
long_exit = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50
short_exit = abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50
strategy.entry("long", strategy.long, when = long and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_entry)
strategy.entry("short", strategy.short, when = short and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_entry)
strategy.close("long", when = long_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_exit)
strategy.close("short", when = short_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_exit)