Estratégia de rastreamento baseada em Bandas de Bollinger

Visão geral

A estratégia de rastreamento de correia de Brin é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na correia de Brin. A estratégia é implementada para rastrear o mercado, calculando a correia de Brin para um determinado estoque e definindo condições de compra e venda. Quando o preço toca a correia de Brin para baixo, considera-se que o estoque está subvalorizado, portanto correspondendo a mais espaço para o crescimento, portanto, um sinal de compra.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a faixa de Brin. A faixa de Brin é composta por três linhas: a central, a superior e a inferior. A linha central é a média móvel do preço de fechamento de n dias; a superior é a diferença padrão de preço de fechamento de n dias + k vezes a linha central; a inferior é a diferença padrão de preço de fechamento de n dias - k vezes a linha central.

Concretamente, a estratégia primeiro calcula a média móvel do preço de fechamento de 20 dias como a trajetória média, e depois calcula o dobro da diferença padrão do preço de fechamento de 20 dias como a largura de banda, com a largura de banda média + a largura de banda média em cima da trajetória média, e a largura de banda média em baixo. Em seguida, define condições de compra para o preço de fechamento abaixo da trajetória média, e condições de venda para o preço de fechamento acima da trajetória média. Quando o preço de fechamento está abaixo da trajetória média, gera um sinal de compra; quando o preço de fechamento está acima da trajetória média, gera um sinal de venda.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O princípio é simples, fácil de entender e implementar.
2. O sistema de negociação de criptomoedas permite que os investidores que desejam investir em criptomoedas possam comprar e vender de forma automática.
3. O risco de retirada é relativamente pequeno, com uma função de rastreamento e parada de danos.
4. A falha de penetração pode ser feita com a ajuda de um filtro, para evitar erros de manuseio de mistakencisisions em situações de tremores.
5. Pode-se ajustar parâmetros como o período, o múltiplo da diferença padrão, etc. para se adaptar a diferentes ações e ambientes de mercado.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A faixa de Brin não é um indicador perfeito de pontos de compra e venda, e os sinais de compra e venda podem estar atrasados.
2. Não é possível prever situações extremas, e eventos de cisnes negros como esses podem não ser tão eficazes em situações de cisnes negros como a crise financeira.
3. O preço das ações pode estar a operar no lado da faixa de Brin por um longo período, o que pode levar a uma falta de sinais.
4. A configuração de parâmetros, como o comprimento do ciclo, precisa ser otimizada, ou pode ser muito sensível ou lenta.

A solução é a seguinte:

1. Combinação de outros indicadores para confirmar a hora de comprar e vender
2. Configure o Stop Loss Stop, para controlar a perda máxima
3. Parâmetros de otimização e adaptabilidade dos parâmetros
4. Adotar estratégias complexas para evitar uma única dependência

Direção de otimização

As principais melhorias da estratégia incluem:

1. Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn, como experimentos com diferentes durações de ciclo, parâmetros de múltiplos de diferença padrão e parâmetros de melhor fitting.
2. Em combinação com outros indicadores de compra e venda de filtros geradores, como KDJ, MACD, etc., evite o atraso de Brin.
3. Aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina guide configuração de parâmetros ótimos.
4. O uso de deep learning para prever a probabilidade de uma alta ou baixa de preços de ações.
5. Adotar estratégias complexas, definir estratégias de negociação alternativas, diversificar evitando o risco de dependência excessiva de uma única estratégia.

Resumir

A estratégia de rastreamento de correia de brinks é uma estratégia de negociação quantitativa mais simples e prática. Ela pode rastrear automaticamente a tendência do preço de ações, também fornecer sinais de compra e venda. Os benefícios são fáceis de implementar, menos risco, pode filtrar brechas falsas. Mas também há um certo atraso, a capacidade de enfrentar situações extremas.