Estratégia de rastreamento de volatilidade baseada em média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de rastreamento de taxa de flutuação em duas linhas combina a estratégia de rastreamento de indicadores de taxa de flutuação em duas linhas. A determinação de um cruzamento de linha de flutuação em duas linhas é realizada através do cálculo de um cruzamento de linhas de flutuação simples em diferentes períodos, enquanto a combinação de bandas de Bollinger e indicadores de VIDYA determina a tendência e a volatilidade do mercado, permitindo um julgamento claro das tendências e uma captura eficiente dos pontos críticos.

Princípio da estratégia

Os indicadores centrais da estratégia incluem a média móvel simples, as bandas de ondulação de Bollinger e a média do índice de taxa de flutuação de Vidya. A estratégia define um ciclo diferente de SMAs rápidas e LMAs lentas, com a cruz dourada da linha rápida e lenta como um sinal de multiplicação e a cruz morta como um sinal de equilíbrio.

Concretamente, a lógica do sinal de fazer mais é atravessar a linha lenta na linha rápida, e o preço está acima da curva VIDA, indicando a presunção de aumento da tendência e amplificação da oscilação; o sinal de posição de equilíbrio é atravessar a linha lenta abaixo da linha rápida ou o preço está abaixo da curva VIDA, indicando uma reversão de tendência ou uma tendência de contração da oscilação.

Análise de vantagens

A principal vantagem da estratégia de acompanhamento de flutuações em duas linhas é a combinação de dois indicadores para avaliar o estado do mercado, o que aumenta a precisão da tomada de decisão. Em particular, as vantagens são:

1. A estratégia do “fork-dead-fork” é simples e eficaz, permitindo identificar com clareza o ponto de viragem da tendência.
2. O indicador de volatilidade Vidya acompanha dinamicamente as mudanças nas flutuações do mercado;
3. A determinação da banda de Bollinger permite que a estratégia responda às oscilações de preços.

Em suma, a estratégia integra informações de várias dimensões, como tendências, retornos e volatilidade, permitindo uma resposta mais rápida às mudanças no mercado e, portanto, uma maior probabilidade de obter lucros extras.

Análise de Riscos

Embora a estratégia tenha muitos benefícios, há alguns riscos que devem ser alertas:

1. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações excessivamente frequentes, aumentando os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento;
2. A necessidade de priorizar claramente os conflitos de sinais em julgamentos de duplo indicador, o que pode fazer com que se perca o melhor momento de entrada;
3. A estratégia de retrospectiva apresenta um risco de sobre-ajuste, e o desempenho em campo pode ser muito diferente do resultado da retrospectiva.

Para reduzir os riscos acima, é recomendável otimizar a configuração dos parâmetros, priorizar claramente os sinais dos indicadores, aumentar o controle do ponto de deslizamento e verificar a robustez da estratégia várias vezes em diferentes ambientes de mercado.

Direção de otimização

A principal direção de otimização da estratégia centra-se na definição de parâmetros e condições de filtragem, que podem ser realizadas a partir das seguintes dimensões:

1. Optimizar os parâmetros de ciclo médio de linhas rápidas e lentas;
2. Ajustar os parâmetros de largura de banda para as bandas de Bollinger;
3. Optimizar o parâmetro de lisura α em VIDYA;
4. Aumento de preços ou filtragem anormal de volume de transações.

A combinação de otimização de parâmetros e otimização de regras pode melhorar ainda mais a estabilidade e a taxa de retorno da estratégia.

Resumir

A estratégia de rastreamento de taxa de flutuação em linha dupla usa vários indicadores para avaliar o estado do mercado e, ao mesmo tempo, observa as flutuações de preços ao capturar a mudança de tendência. Esta estratégia é uma estratégia eficaz para otimizar o risco e a receita.