Estratégia de acompanhamento de tendência de Golden Cross e Death Cross de Double EMA

Visão geral

A estratégia de acompanhamento de tendências de duplo EMA é uma estratégia de negociação quantitativa que usa indicadores duplos EMA para determinar a direção da tendência de preços. A estratégia determina a tendência de preços através da computação de dois conjuntos de diferentes parâmetros de indicadores EMA, combinando sinais de golden fork e dead fork.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia são dois conjuntos de EMAs, compostos por um conjunto de EMA1 de períodos mais longos e um conjunto de EMA2 de períodos mais curtos. O EMA1 tem um parâmetro de 21 e o EMA2 tem um parâmetro de 10. A estratégia calcula os dois conjuntos de EMAs com um período de referência de 4 horas.

Quando o período mais curto de EMA2 atravessa o período mais longo de EMA1, gera um sinal de compra. Isso significa que a tendência de curto prazo do preço se fortalece e começa a entrar em uma tendência ascendente. Quando o período mais curto de EMA2 atravessa o período mais longo de EMA1, gera um sinal de venda. Isso significa que a tendência de curto prazo do preço é interrompida e começa a entrar em uma tendência descendente.

Para filtrar os sinais de erro, a estratégia define dois conjuntos de indicadores de Forex. Somente quando os dois conjuntos de indicadores emitem sinais ao mesmo tempo, a operação de compra e venda correspondente é acionada. Isso pode reduzir efetivamente os erros de negociação causados pela oscilação de preços.

Análise de vantagens

• Usando a estrutura de dupla EMA, pode-se efetivamente capturar as mudanças nas tendências de preços de curto e médio prazo, permitindo o julgamento de tendências.
• A adição de filtros para dois conjuntos de indicadores de Forex pode reduzir os sinais de erro e evitar transações desnecessárias causadas pela oscilação de preços.
• O indicador é calculado em quatro níveis horários, para lidar com a alta frequência de flutuações de preços.
• A estrutura da estratégia é simples, clara e fácil de entender, adequada para aplicações de transações quantitativas.

Análise de Riscos

• A estrutura de dupla EMA tem uma fraca eficácia de julgamento sobre o balanço. Se o balanço for longo, gerará um sinal errado.
• O indicador de nível de 4 horas não é suficientemente sensível à reação a eventos de emergência. Uma notícia de emergência importante pode causar um grande impacto em 4 horas e não pode controlar o risco de forma eficaz.
• A estratégia baseia-se apenas em indicadores técnicos, sem a combinação de informações fundamentais. Se houver uma mudança significativa nos fundamentos da empresa, os indicadores técnicos podem ser invalidados.

Estes riscos podem ser controlados através das seguintes medidas:

1. Aumentar os indicadores EMA para mais períodos de tempo, criando um portfólio de modelos.
2. A análise de conteúdo e emoção, combinada com a análise de conteúdo e emoção, pode ser usada para avaliar surpresas significativas e ajustar posições de forma dinâmica.
3. Parâmetros de ajuste dinâmico associados a mudanças no ambiente econômico, políticas e fundamentos da empresa.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

1. Aumentar o portfólio de modelos. Pode-se criar mais combinações de diferentes parâmetros de indicadores, aumentando a estabilidade da estratégia.

2. Aumentar o mecanismo de suspensão. Definir um ponto de suspensão razoável para controlar efetivamente a perda individual.

3. Otimização de parâmetros dinâmicos. Os parâmetros do EMA podem ser automaticamente otimizados de acordo com diferentes condições de mercado.

4. Combinando técnicas de aprendizagem de máquina. Usando o Tensorflow e outros frameworks, os modelos de treinamento de classificação de tendências de preços de previsão em tempo real.

Resumir

A estratégia de seguimento de tendências de duplo EMA é uma estratégia de negociação de tendências simples e práticas. Ela usa o indicador duplo EMA para determinar tendências de curto prazo nos preços, para capturar oportunidades de comportamento direcional. Ao mesmo tempo, a combinação de dois indicadores de filtragem de duplo EMA pode reduzir a transação de erro.