Indicador de momentum combinado com média móvel para fazer estratégia longa
Data de criação:
2024-02-29 11:57:18
última modificação:
2024-02-29 11:57:18
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ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia combina o MACD Momentum Indicator e o DMI Trend Indicator para fazer várias operações quando está qualificado. Suas saídas são configuradas com paradas fixas e paradas de trailing de volatilidade personalizadas para bloquear o ganho.
Princípios
As entradas da estratégia dependem dos indicadores MACD e DMI:
- Quando o MACD é positivo (a linha MACD está acima da linha Signal), indica um aumento de força de oscilação no mercado
- Quando o DI+ em DMI é maior que o DI-, o mercado está em fase de tendência ascendente
Quando as duas condições acima são preenchidas simultaneamente, é possível abrir mais posições.
Exits de posição têm dois critérios:
- Paragem fixa: close Percentual de aumento de preço até a paragem de tempo definida
- Tracking Stop Loss: Calcula uma posição de trailing stop loss com base no ATR e no preço mais recente. Esta posição pode ser ajustada dinamicamente com base na volatilidade do mercado.
Vantagens
- A combinação do MACD e do DMI permite uma avaliação mais confiável da direção da tendência do mercado, reduzindo a possibilidade de erros
- Condição de stop-loss combina stop-loss fixo e stop-loss flutuante, permitindo o bloqueio de lucros com flexibilidade
Riscos
- MACD e DMI podem produzir falsos sinais, causando perdas desnecessárias
- O bloqueio fixo pode não maximizar os lucros
- Os trails com perda de mobilidade podem ser desajustados, radicais ou conservadores
Direção de otimização
- Pode ser considerado o uso de outros indicadores para filtrar os sinais de entrada, por exemplo, o uso do indicador KDJ para determinar se há sobrecompra ou sobrevenda
- Pode testar diferentes parâmetros para obter um melhor efeito de parada de perda
- Parâmetros como a média móvel podem ser ajustados de acordo com a variedade de transação específica, otimizando o sistema
Resumir
Esta estratégia integra vários indicadores para avaliar as tendências e condições do mercado, intervindo em situações de maior probabilidade de lucro. As condições de parada também foram projetadas de forma otimizada, considerando a flexibilidade do bloqueio de receita ao mesmo tempo em que garantem um certo lucro. Através do ajuste de parâmetros e da gestão de risco adicional, a estratégia pode se tornar um sistema de negociação quantitativa de saída estável.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)
Take_profit= ((input (3))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())
//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())