Estratégia estocástica de vários prazos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-29 12:11:23
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Resumo

A Estratégia Estocástica Multi-Timeframe é uma estratégia quantitativa de negociação baseada no indicador de oscilador estocástico.

Estratégia lógica

Os principais indicadores desta estratégia são as linhas estocásticas K e D. A linha K reflete o impulso recente dos preços, enquanto a linha D é uma média móvel da linha K. Sua posição e direção relativas podem determinar tendências de preços e reversões potenciais.

Análise das vantagens

Os indicadores estocásticos duplos melhoram a precisão do sinal e reduzem os falsos sinais.

Análise de riscos

Há alguns riscos a considerar com esta estratégia:

Embora o estocástico duplo melhore a precisão, também retarda o tempo de reação.

Orientações de otimização

As principais direcções de otimização incluem:

Testar combinações de prazos para encontrar o equilíbrio ideal.
Incorporar estratégias de stop-loss para controlar o risco de queda por transação.

Conclusão

A Estratégia Estocástica Multi-Tempo é um sistema típico de tendência de seguimento. Utilizando indicadores estocásticos em duas escalas de tempo, ele visa capturar com precisão os movimentos do mercado.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)

Mais.