Estratégia de negociação de média móvel múltipla
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é conhecida como estratégia de negociação de linha de equilíbrio múltipla. Utiliza o indicador MACD com o cruzamento da linha de equilíbrio múltipla como sinal de negociação, em combinação com o indicador ZLSMA para auxiliar no julgamento da tendência, e define a lógica de stop loss Exiting para a negociação automática.
Princípio da estratégia
Calcule a linha rápida, a linha lenta e a coluna do MACD. Configure o Gold Fork para fazer mais e o Dead Fork para fazer menos.
Calcule as quatro linhas médias de 5 dias, 25 dias, 45 dias e 100 dias. Quanto mais longa a linha média, mais forte é a continuidade da tendência.
Calcule a distância entre dois conjuntos de medianas, e se a distância for superior a um determinado limite, indique a dispersação da mediana, que pode ser definida como um sinal de negociação.
Calcule o indicador ZLSMA, que indica a direção da tendência da linha média de preço. Quando o ZLSMA forma um ponto de inflexão, a reversão da tendência pode ser determinada.
Combinação de MACD indicador de cruzamento, sinal de dispersação de linha média e ZLSMA julgamento de tendência, para definir a estratégia de negociação multi-espaço.
Configure o ponto de parada para a automação da lógica de saída.
Análise de vantagens
Os sinais de filtragem múltipla aumentam a eficiência da estratégia. Os indicadores MACD e os sinais de difusão de linha média podem ser verificados mutuamente, evitando falsas brechas.
Os indicadores ZLSMA ajudam a determinar a direção da tendência a médio e longo prazo, evitando negociações adversas.
O Exiting automático define um ponto de parada para reduzir a frequência de intervenção humana.
Análise de Riscos
A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações excessivas ou a fugas de formulários. Os parâmetros precisam ser otimizados para obter o melhor resultado.
O ponto de parada fixo limita a margem de lucro ou amplia os prejuízos. Pode ser combinado com a configuração de parada dinâmica do indicador ATR.
A estratégia de equilíbrio não é eficaz em situações de tremores, podendo ser considerada a ajuda de outros indicadores ou intervenções humanas.
Direção de otimização
Otimizar combinações de parâmetros de linha média para testar o efeito de linhas médias de diferentes comprimentos.
O teste inclui outros indicadores, como KDJ, BOLL e outros, para determinar o ponto de venda.
Tente uma estratégia de parada dinâmica, definindo a posição de parada de acordo com a volatilidade.
Juntar-se a um modelo de aprendizagem de máquina para encontrar automaticamente os parâmetros ótimos.
Resumir
Esta estratégia integra MACD indicadores, múltiplos médios e ZLSMA julgamento de tendência para realizar negociações automatizadas. Aumentar a estabilidade da estratégia através de filtragem de múltiplos sinais, configuração de lógica de saída para reduzir o risco, com um certo valor de batalha.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD ZLSMA_izumi⑤（4つの条件、MCDがクロスしてたら）", overlay=true)
fast_length = input(title = "Fast Length", defval = 12)
slow_length = input(title = "Slow Length", defval = 26)
src = input(title = "Source", defval = close)
signal_length = input.int(title = "Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title = "Oscillator MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title = "Signal Line MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
alertcondition(hist[1] >= 0 and hist < 0, title = 'Rising to falling', message = 'The MACD histogram switched from a rising to falling state')
alertcondition(hist[1] <= 0 and hist > 0, title = 'Falling to rising', message = 'The MACD histogram switched from a falling to rising state')
hline(0, "Zero Line", color = color.new(#787B86, 50))
plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color = (hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #FF5252)))
plot(macd, title = "MACD", color = #2962FF)
plot(signal, title = "Signal", color = #FF6D00)
//MACDクロス設定
enterLong = ta.crossover(macd, signal)
enterShort = ta.crossunder(macd, signal)
//移動平均線の期間を設定
ema5 = input(5, title="ma期間5")
ema25 = input(25, title="ma期間25")
ema45 = input(45, title="ma期間45")
ema100 = input(100, title="ma期間100")
//移動平均線を計算
//sma関数で「ema25」バー分のcloseを移動平均線として「Kema」に設定
Kema5 = ta.sma(close,ema5)
Kema25 = ta.sma(close,ema25)
Kema45 = ta.sma(close,ema45)
Kema100 = ta.sma(close,ema100)
//移動平均線をプロット
plot(Kema5, color=color.rgb(82, 249, 255),title="ema5")
plot(Kema25, color=color.red,title="ema25")
plot(Kema45, color=color.blue,title="ema45")
plot(Kema100, color=color.green,title="ema100")
//ema同士の距離が30以上の時に「distancOK」にTureを返す
//distance1 = math.abs(Kema5-Kema25)
distance2 = math.abs(Kema25-Kema45)
distanceValue1 = input(0.030, title ="ema同士の乖離値")
//distanceOk1 = distance1 > distanceValue1
distanceOk2 = distance2 > distanceValue1
//2区間のema同士の距離が30以上の時に「distanceOKK」にTrueを返す
//distanceOkK1 = distanceOk1 and distanceOk2
distanceOkK1 = distanceOk2
//5EMAとロウソクの乖離判定
//DistanceValue5ema = input(0.03, title ="5emaとロウソクの乖離率")
//emaDistance = math.abs(Kema5 - close)
//emaDistance5ema = emaDistance < DistanceValue5ema
//ZLSMA追加のコード
length = input.int(32, title="Length")
offset = input.int(0, title="offset")
src2 = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src2, length, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, length, offset)
eq= lsma-lsma2
zlsma = lsma+eq
//ZLSMAのプロット
plot(zlsma, color=color.yellow, linewidth=3)
//ZLSMAの前回高値を検索
//var float zlsmaHigh = na
//var float zlsmaHighValue = na
//if ta.highest(zlsma,35) == zlsma[3]
// zlsmaHighValue := zlsmaHigh
// zlsmaHigh := zlsma[3]
//if (na(zlsmaHighValue))
// zlsmaHighValue := zlsmaHigh
//ZLSMAの前回安値を検索
//var float zlsmaLow = na
//var float zlsmaLowValue = na
//if ta.lowest(zlsma,35) == zlsma[3]
// zlsmaLowValue := zlsmaLow
// zlsmaLow := zlsma[3]
///if (na(zlsmaLowValue))
// zlsmaLowValue := zlsmaLow
//利確・損切りポイントの初期化（変数の初期化）
var longProfit = 0.0
var longStop = 0.0
var shortProfit = 0.0
var shortStop = 0.0
//inputで設定画面の選択項目を設定
longProfitValue = input(0.06, title ="ロング利確pips")
shortProfitValue = input(-0.06, title ="ショート利確pips")
longStopValue = input(-0.06, title ="ロング損切pips")
shortStopValue = input(0.06, title ="ショート損切pips")
// クロスの強さを推定
//angleThreshold = input(0.001, title = "クロスの強さ調節" )
// クロスの強さの閾値、この値を調整してクロスの強さの基準を変える
//macdDiff = macdLine - signalLine
//strongCross = math.abs(macdDiff) > angleThreshold
// エントリー条件 (MACDラインとシグナルラインがクロス)
//ta.crossover(macdLine, signalLine) and strongCross
//ロングエントリー条件
if distanceOkK1 and enterLong
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
longProfit := close + longProfitValue
longStop := close + longStopValue
// if na(strategy.position_avg_price) and close>strategy.position_avg_price + 0.05 * syminfo.mintick
// longStop := strategy.position_avg_price + 10 * syminfo.mintick
// strategy.exit("exit", "long",stop = longStop)
strategy.exit("exit", "long", limit = longProfit,stop = longStop)
if distanceOkK1 and enterShort
strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")
shortProfit := close + shortProfitValue
shortStop := close + shortStopValue
// if na(strategy.position_avg_price) and close>strategy.position_avg_price - 0.05 * syminfo.mintick
// shortStop := strategy.position_avg_price - 0.1 * syminfo.mintick
// strategy.exit("exit", "long",stop = longStop)
strategy.exit("exit", "short", limit = shortProfit,stop = shortStop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)