Estratégia de rompimento de dupla confirmação

Visão geral

A estratégia de breakout de dupla confirmação é uma estratégia de negociação que combina a estratégia de breakout com a estratégia de equilíbrio. A estratégia utiliza o máximo e o mínimo do dia anterior como ponto-chave de preço, em conjunto com o sinal de forquilha de ouro de equilíbrio rápido e lento, para comprar e vender.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de ruptura da dupla confirmação é:

1. Determine se o preço ultrapassou o máximo ou o mínimo do dia anterior. Se o preço ultrapassou o máximo do dia anterior, considere-se um sinal de otimismo; Se o preço ultrapassou o mínimo do dia anterior, considere-se um sinal de baixa.

2. Quando ocorre uma quebra, verifique se a linha rápida (linha 10) está acima da linha lenta (linha 30) e, se sim, faça uma operação de compra; se a linha rápida for abaixo da linha lenta, venda.

3. Defina uma proporção fixa de stop loss e calcule o preço de stop loss e o preço de stop loss. Por exemplo, se a estratégia tiver uma proporção de stop loss de 1:4, quatro vezes a amplitude de stop loss é a amplitude de stop loss.

4. Após a abertura da posição, se o preço atingir a linha de stop-loss, o stop-loss será retirado; se atingir o objetivo de stop-loss, o stop-loss será retirado.

Pode-se ver que a estratégia de ruptura de dupla confirmação utiliza simultaneamente a ruptura do indicador de determinação de tendência (mediana) e a ruptura de um preço importante (altura ou baixa do dia anterior) para confirmar o sinal de negociação, pertencendo a um sistema de ruptura mais estável e confiável.

Análise de vantagens

A estratégia de ruptura de dupla confirmação tem as seguintes vantagens:

1. A entrada após o pico ou o pico do dia anterior à quebra pode efetivamente reduzir a probabilidade de uma falsa quebra, aumentando assim a precisão da entrada.

2. A linha de equilíbrio é um juízo auxiliar que se sobrepõe a ela para evitar a abertura de posições frequentes em situações de turbulência.

3. O uso de fundos de gestão com uma proporção fixa de stop-loss permite manter os riscos e os ganhos dentro de limites aceitáveis.

4. As regras da estratégia são simples, claras, fáceis de entender e implementar, adequadas para transações quantitativas.

Análise de Riscos

A dupla confirmação de quebra também apresenta os seguintes riscos:

1. Para evitar esse risco, é possível confirmar a linha K2 após a ruptura e voltar ao campo.

2. Em situações de turbulência, o ponto de parada pode ser facilmente acionado. O limite de parada pode ser afastado de forma apropriada, ou o número de transações pode ser aumentado para dispersar o risco.

3. A proporção fixa de stop loss não é adequada para todas as variedades e situações, e os parâmetros precisam ser ajustados para diferentes mercados.

4. A configuração incorreta dos parâmetros da linha média também pode perder melhores oportunidades ou aumentar transações desnecessárias. Os parâmetros devem ser monitorados e otimizados periodicamente.

Direção de otimização

A estratégia de ruptura de dupla confirmação pode ser otimizada em várias direções:

1. Aumentar o número de linhas K confirmadas, por exemplo, após a quebra e observar se o preço de fechamento de 1-2 linhas K também quebrou o nível de preço importante.

2. Otimizar a retrospectiva usando diferentes combinações de parâmetros para diferentes variedades e ambientes de mercado, como ciclo de média lenta e rápida, taxa de perda de parada e parada, etc.

3. Usá-lo em combinação com outros indicadores auxiliares, como a explosão de volume de transações para confirmar o sinal de entrada.

4. Aumentar a probabilidade de um modelo de aprendizagem de máquina prever uma tendência de mercado e combinar os parâmetros de estratégia de ajuste de sinal de probabilidade.

Resumir

A estratégia de dupla confirmação de ruptura utiliza integralmente os sinais de ruptura e os indicadores de julgamento de equilíbrio em pontos de preço importantes, o que pode melhorar efetivamente a qualidade do sinal de negociação. Ao mesmo tempo, o risco de gerenciamento de capital de stop loss é gerenciado com um stop loss fixo, o que permite um funcionamento estável. Esta é uma estratégia quantitativa integrada de rastreamento de tendências e ruptura, adequada para comerciantes que buscam ganhos estáveis.

Embora a estratégia também tenha alguns riscos, é possível controlar os riscos e aumentar a taxa de retorno da estratégia por meio de feedback e otimização contínuos. Esta é uma estratégia quantitativa que vale a pena estudar e aplicar.