Padrão otimista da estratégia RSI e RSI suavizado
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia busca oportunidades de compra em pontos baixos de preços através da combinação do indicador RSI com o indicador RSI liso. Quando o indicador RSI é inovador e o preço não é inovador, é considerado um sinal de diversificação de múltiplos eixos. A combinação do RSI liso com o julgamento de tendências pode aumentar a eficácia da estratégia.
Princípio da estratégia
- Calcule o indicador RSI com um parâmetro de 14 dias.
- Calcule o RSI de suavização para obter o efeito de suavização através de uma média WMA dupla.
- O RSI está abaixo de 30, ou seja, está superado.
- O RSI de suavidade é inferior a 35 e é mais orientado.
- O RSI é definido como sendo o valor mais baixo de um indicador de risco (RSI) inferior a 25.
- Calcular a estratificação do RSI, ou seja, procurar situações em que o RSI é inovador e o preço não é inovador.
- Para calcular o ciclo de queda do RSI suave, é necessário atingir 3 dias.
- Quando todas as condições acima são satisfeitas, um sinal de compra é gerado.
- Configure as condições de suspensão e parada.
A estratégia baseia-se principalmente na inversão do indicador RSI, combinada com a tendência de arbitragem do RSI para suavizar, comprando quando o RSI está sob pressão e vendendo.
Análise de vantagens estratégicas
- A combinação de dois indicadores RSI aumenta a eficácia da estratégia.
- A inversão do RSI tem uma vantagem de probabilidade.
- A suavização do RSI pode ajudar a evitar falsas reversões.
- A lógica completa de stop-loss para limitar o risco.
Análise de Riscos
- A probabilidade de uma reversão do RSI não pode ser totalmente evitada.
- O indicador RSI está atrasado e pode ter perdido o melhor momento para comprar.
- O ponto de parada é muito relaxado, o risco de expansão dos prejuízos.
Pode-se ajustar os parâmetros do RSI para otimizar o tempo de compra. Reduzir adequadamente o intervalo de parada e acelerar a velocidade de parada. Combinado com outros indicadores para determinar o risco de tendência, reduzir a probabilidade de falsa reversão.
Direção de otimização
- Pode-se testar a eficácia do indicador RSI sob diferentes parâmetros.
- Otimizar o método de cálculo do RSI de suavização para melhorar a qualidade de suavização.
- Ajustar o ponto de parada e de perda para encontrar a melhor relação de risco/retorno.
- Aumentar a capacidade de discernimento, como indicadores de capacidade, para evitar situações de falta de capacidade.
A estratégia de negociação pode ser ainda mais eficaz através da adaptação dos parâmetros e da combinação de mais indicadores.
Resumir
O conjunto da estratégia é uma estratégia que utiliza a característica de inversão do RSI. Ao mesmo tempo em que a combinação de indicadores RSI duplos exerce plenamente o efeito de inversão do RSI, aumenta a incerteza causada pela divergência dos indicadores. O conjunto é uma estratégia de indicadores típica.
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start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigBitsIO
//@version=4
strategy(title="RSI and Smoothed RSI Bull Div Strategy [BigBitsIO]", shorttitle="RSI and Smoothed RSI Bull Div Strategy [BigBitsIO]", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.1, slippage=0)
TakeProfitPercent = input(3, title="Take Profit %", type=input.float, step=.25)
StopLossPercent = input(1.75, title="Stop Loss %", type=input.float, step=.25)
RSICurve = input(14, title="RSI Lookback Period", type=input.integer, step=1)
BuyBelowTargetPercent = input(0, title="Buy Below Lowest Low In RSI Divergence Lookback Target %", type=input.float, step=.05)
BuyBelowTargetSource = input(close, title="Source of Buy Below Target Price", type=input.source)
SRSICurve = input(10, title="Smoothed RSI Lookback Period", type=input.integer, step=1)
RSICurrentlyBelow = input(30, title="RSI Currently Below", type=input.integer, step=1)
RSIDivergenceLookback = input(25, title="RSI Divergence Lookback Period", type=input.integer, step=1)
RSILowestInDivergenceLookbackCurrentlyBelow = input(25, title="RSI Lowest In Divergence Lookback Currently Below", type=input.integer, step=1)
RSISellAbove = input(65, title="RSI Sell Above", type=input.integer, step=1)
MinimumSRSIDownTrend = input(3, title="Minimum SRSI Downtrend Length", type=input.integer, step=1)
SRSICurrentlyBelow = input(35, title="Smoothed RSI Currently Below", type=input.integer, step=1)
PlotTarget = input(false, title="Plot Target")
RSI = rsi(close, RSICurve)
SRSI = wma(2*wma(RSI, SRSICurve/2)-wma(RSI, SRSICurve), round(sqrt(SRSICurve))) // Hull moving average
SRSITrendDownLength = 0
if (SRSI < SRSI[1])
SRSITrendDownLength := SRSITrendDownLength[1] + 1
// Strategy Specific
ProfitTarget = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
LossTarget = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick
BuyBelowTarget = BuyBelowTargetSource[(lowestbars(RSI, RSIDivergenceLookback)*-1)] - (BuyBelowTargetSource[(lowestbars(RSI, RSIDivergenceLookback)*-1)] * (BuyBelowTargetPercent / 100))
plot(PlotTarget ? BuyBelowTarget : na)
bool IsABuy = RSI < RSICurrentlyBelow and SRSI < SRSICurrentlyBelow and lowest(SRSI, RSIDivergenceLookback) < RSILowestInDivergenceLookbackCurrentlyBelow and BuyBelowTargetSource < BuyBelowTarget and SRSITrendDownLength >= MinimumSRSIDownTrend and RSI > lowest(RSI, RSIDivergenceLookback)
bool IsASell = RSI > RSISellAbove
if IsABuy
strategy.entry("Positive Trend", true) // buy by market
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss", "Positive Trend", profit = ProfitTarget, loss = LossTarget)
if IsASell
strategy.close("Positive Trend")