Estratégia de negociação quantitativa baseada em faixas percentuais HullMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-01 12:16:45
Tags:

Resumo

Esta estratégia implementa negociação quantitativa através do cálculo da média móvel de Hull e suas faixas percentuais para tomar decisões de entrada e stop-loss. Suas vantagens incluem parâmetros ajustáveis, implementação simples e stop loss rigoroso.

Princípio da estratégia

Calcular a massa média móvel do casco com o comprimento do comprimento.
Bandas de percentagem de gráficos xL1, xL3, xL2, xL4 com base no casco.
Longo quando o fecho cruza abaixo de xL2 ou xL4, longo quando o fecho cruza acima de xL1, xL2 ou xL3.

Análise das vantagens

As vantagens incluem:

A HullMA é sensível às variações de preços e acompanha bem as tendências.
As faixas percentuais são altamente ajustáveis para diferentes produtos.
A estratégia de bandas duplas filtra os sinais errados de forma eficaz.
A estratégia de stop loss controla os riscos de forma eficaz.

Análise de riscos

Alguns riscos:

Perseguindo picos e matando mergulhos.
Deslizamento devido ao comércio frequente.
A regulação inadequada dos parâmetros leva ao excesso de troca.
A posição de stop loss precisa de otimização iterativa.

Orientações de otimização

Algumas orientações de otimização:

Otimizar o parâmetro de comprimento do casco MA para diferentes produtos.
Otimizar as faixas de percentagem para reduzir as trocas erradas.
Adicione operações de curto prazo para obter mais lucros.
Otimizar a estratégia de stop loss para garantir a eficácia.
Teste a robustez em diferentes produtos.

Conclusão

Esta estratégia constrói um sistema de negociação de breakout relativamente simples usando HullMA e bandas percentuais.

/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)



length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)



Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)


v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2


xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2 
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4 


plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")




longCondition1 =  crossover(close, xL4) 
if (longCondition1)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)

longCondition2 =  crossover(close, xL2) 
if (longCondition2)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)


shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3) 
    strategy.close("l1", strategy.long)

Mais.