Estratégia de negociação quantitativa baseada na banda percentual de HullMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia calcula a média móvel de Hull e sua banda percentual superior e inferior para obter transações quantitativas de breakout buy e stop loss sell. Os benefícios da estratégia incluem parâmetros ajustáveis, implementação simples e rigorosa de stop. Mas também existe o risco de perseguir altos e baixos, negociações frequentes, etc.
Princípio da estratégia
Calcule a média móvel de casco hullma {\displaystyle hullma}
Mapear as faixas superiores xL1, xL3 e inferiores xL2, xL4 segundo a percentagem de casco.
Faça mais quando o preço de fechamento está acima da trajetória; leve quando o preço de fechamento está abaixo da trajetória
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
O indicador HullMA é sensível às mudanças de preço e pode acompanhar a tendência de forma eficaz.
A percentagem com um alto grau de liberdade de configuração, pode ser adaptada a diferentes variedades através de ajustes.
A estratégia de duas vias permite filtrar os sinais errados.
Uma estratégia de stop loss pode ser eficaz para controlar o risco.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A situação pode ter sido uma perseguição.
Perda de pontos de deslizamento causada por compras e vendas frequentes.
A configuração incorreta dos parâmetros pode causar transações frequentes.
A configuração do ponto de parada precisa ser testada e otimizada repetidamente.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada de acordo com:
Optimizar o parâmetro de comprimento do casco MA para adaptá-lo a diferentes variedades.
Optimizar os parâmetros de percentual e reduzir erros de transação.
Adicionar estratégias de operação de linha curta para obter mais lucro com o retorno.
Otimizar as estratégias de suspensão de perdas para garantir a sua eficácia.
Teste de robustez dos parâmetros das diferentes variedades.
Resumir
Esta estratégia constrói uma estratégia de negociação de ruptura simples e intuitiva através do indicador HullMA e sua faixa de porcentagem. Os pontos fortes e os pontos baixos da estratégia são claros e podem ser ampliados por meio de ajustes de parâmetros e otimização de funções, podendo ser uma estratégia de quantificação muito prática.
/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)
Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)
v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2
xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4
plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")
longCondition1 = crossover(close, xL4)
if (longCondition1)
strategy.entry("l1", strategy.long)
longCondition2 = crossover(close, xL2)
if (longCondition2)
strategy.entry("l1", strategy.long)
shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1)
strategy.close("l1", strategy.long)
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2)
strategy.close("l1", strategy.long)
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3)
strategy.close("l1", strategy.long)