Estratégia de média móvel seguindo tendência

Visão geral

A estratégia permite um sistema de negociação automática que pode ser lucrativo em situações de tendência, combinando o uso de indicadores como a média móvel (EMA), a média móvel simples (SMA) e o índice relativamente forte (RSI). Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta de baixo para cima, constitui um sinal de compra; quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta de cima para baixo, constitui um sinal de venda. O indicador RSI é usado para julgar o excesso de compra e venda, a fim de parar o prejuízo a tempo.

Princípio da estratégia

1. EMA ((50): A média móvel do índice de 50 períodos, representando um indicador de tendência de curto prazo.
2. SMA ((100)): média móvel simples de 100 ciclos, representando um indicador de tendência de médio e longo prazo.
3. O RSI ((14): um indicador de fraqueza relativa do ciclo 14 para determinar se há excesso de compra ou excesso de venda.

Quando o indicador de tendência de curto prazo EMA ((50) atravessa o indicador de tendência de médio e longo prazo SMA ((100), um sinal de compra é gerado, indicando que a tendência de curto prazo se fortalece e pode ser seguida por uma compra.

Quando a EMA<50> atravessa o SMA<100>, um sinal de venda é gerado, indicando que a força em curto prazo está esgotada e deve ser seguida pela venda<<100>.

Se o RSI for maior que 70 (zona de overbought), um sinal de parada será gerado, se o RSI for menor que 30 (zona de oversold), um sinal de parada será gerado.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia de média móvel muito clássica de acompanhamento de tendências. Combina o acompanhamento de tendências com o julgamento de sobrecompra e sobrevenda, tanto para capturar a tendência principal do mercado quanto para evitar o acompanhamento de compras altas e cortes curtos. A estratégia funciona melhor em alguns mercados com uma rotação de estilo evidente.

Análise de Riscos

O maior problema com a estratégia de média móvel é que ela não resolve o problema fundamental do desfasamento entre o preço e o valor. Quando o aumento do mercado está prestes a terminar, os preços costumam estar muito além do razoável intervalo de avaliação do valor básico, e se continuar a olhar apenas para a tendência do preço em si, isso inevitavelmente levará ao excesso de exposição na fase final.

Além disso, a estratégia de julgar o padrão de super-compra super-vendida é mais simples, com apenas um indicador RSI. Isso é fácil de causar um erro de julgamento. Por exemplo, se houver uma ruptura no mercado em curto prazo, o indicador RSI mostra super-compra, mas na verdade o mercado posterior ainda tem o incentivo para continuar a subir. Se houver um sinal de parada neste momento, pode perder a oportunidade.

Direção de otimização

1. Combinando mais indicadores para julgar sobrecompra e sobrevenda, evitar erros de julgamento. Pode considerar a inclusão do indicador KD, etc.
2. Adicionar mais indicadores de tendências de médio e longo prazo, como o MACD, etc.
3. Os parâmetros de configuração de diferentes condições de mercado são diferentes. Por exemplo, quando a tendência é mais evidente, o ciclo SMA pode ser aumentado de forma apropriada.
4. Pode-se considerar apenas uma paralisação parcial perto da zona de superacompra e superavenda, mantendo a posição central.

Resumir

Em geral, a estratégia de média móvel simples é uma estratégia de quantificação muito prática. É estável, simples, fácil de entender e otimizar, e é uma das melhores opções para a quantificação de entrada. A maior vantagem da estratégia é agarrar a grande tendência, evitando erros repetitivos de perseguir altos e baixos.