Estratégia de negociação quantitativa longa baseada no índice de força relativa (RSI) e stop loss

Visão geral

Este artigo descreve uma estratégia de negociação quantitativa de múltiplos pontos baseada em índices relativamente fortes (RSI) e paradas. A estratégia usa o RSI para determinar o estado de sobrevenda e sobrevenda no mercado, abrindo posições de múltiplos pontos quando está em sobrevenda e posições de paragem quando está em sobrevenda.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é o índice de força e fraqueza relativa (RSI). O RSI é um indicador de oscilação dinâmica usado para medir a variação de preços em um período de tempo. Sua fórmula de cálculo é:

RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Destes, N é o período de tempo para calcular o RSI, geralmente tomando 14.

A lógica da estratégia é a seguinte:

1. Calcule o RSI em N ciclos.
2. Quando o RSI ultrapassa o nível de oversold (como 30) de baixo para cima, abra uma posição de overhead.
3. Quando o RSI ultrapassa o nível de sobrecompra de cima para baixo (por exemplo, 70), elimine as posições em excesso.
4. No momento da abertura da posição, o preço de stop-loss é calculado com base no preço atual e na porcentagem definida.
5. Se o preço atingir o preço de stop loss, elimine as posições em excesso e controle as perdas.

A estratégia tenta abrir posições no início do período de baixa para alta e fechar posições no final do período de alta para captar as principais tendências de alta.

Análise de vantagens

1. Simples e fácil de usar: a estratégia usa apenas um indicador técnico RSI, a lógica é clara e é adequada para os iniciantes aprenderem e usarem.
2. Seguimento de tendências: a estratégia de abrir posições em áreas de venda excessiva, posições em áreas de compra excessiva, de acordo com a filosofia de investimento de tendências de “comprar baixo e vender alto”, pode capturar efetivamente a tendência de alta do mercado de touros.
3. Controle de Risco: O Stop Loss Percentage ajuda os investidores a controlar o seu risco em cada transação, limitando os seus prejuízos a níveis aceitáveis.

Análise de Riscos

1. Perda em mercados de oscilação: RSI é um indicador de atraso, em mercados de oscilação pode emitir mais sinais errados, levando a abertura de posições de baixa frequente, acumulando pequenos perdas em grandes perdas.
2. Se o ponto de parada é muito amplo, a perda é maior; se o ponto de parada é muito estreito, a perda é prematura e a tendência é perdida.
3. Falta de gerenciamento de posições: falta de estratégia de mecanismos de ajuste dinâmico de posições, controle de aberturas de risco não é suficientemente flexível.

Direção de otimização

1. Filtragem de tendências: antes de usar o sinal RSI, use a linha média de longo prazo ou outro indicador de tendência para avaliar a tendência maior.
2. Optimização de stop loss: pode-se considerar o uso de estratégias de stop loss mais avançadas, como stop motion ou ATR, para ajustar dinamicamente a posição de stop loss para torná-la mais adequada ao ritmo do mercado.
3. Gerenciamento de posições: ajuste dinâmico do tamanho das posições de cada transação, de acordo com a volatilidade do mercado, a força da tendência e outros fatores, para melhor controlar o risco.
4. Cobertura de vazio: ao mesmo tempo em que se usa uma estratégia de vazio, a introdução de uma estratégia de vazio é usada como cobertura, reduzindo o risco geral da estratégia.

Resumir

Este artigo descreve uma estratégia de negociação quantitativa multi-cabeça baseada no RSI e no stop loss. Esta estratégia usa o sinal de venda e venda de RSI para abrir posições e, ao mesmo tempo, usa o risco de controle de parada percentual. Esta é uma estratégia de rastreamento de tendência simples e prática, adequada para os iniciantes.