Estratégia de Crossover de Bandas de Bollinger e KD Estocástico

Visão geral

A estratégia combina dois indicadores técnicos, a banda de Brin e a KD aleatória, para determinar a hora de comprar, determinando se o preço entrou no caminho de Brin para baixo e se o KD aleatório é um garfo de ouro, e para determinar a hora de vender, determinando se o preço entrou no caminho de Brin para baixo ou se o preço entrou no caminho de Brin para cima. A estratégia procura capturar a tendência de rebelião após o excesso de venda do mercado, enquanto controla o risco de retração.

Princípio da estratégia

1. Cálculo da faixa de Brin: Use a média móvel simples dos preços como a linha média da faixa de Brin, e a linha de cima para baixo é calculada como a linha média mais o múltiplo fixo da diferença padrão de preços.

2. Calcule o indicador aleatório KD: o valor do indicador aleatório K é a posição relativa do preço de fechamento atual entre o máximo e o mínimo dos preços dos últimos N períodos, D é a média móvel simples de M dias do valor de K.

3. Condições de compra: compra estratégica quando o preço de fechamento atual cai abaixo do trajeto da faixa de Bryn e o indicador aleatório KD Gold Forks (K em D) é atravessado.

4. Condições de venda: A estratégia de venda ocorre quando o preço de fechamento atual cai abaixo do meio da faixa de Brin ou quebra a faixa de Brin.

O preço é avaliado através da faixa de Brin para determinar se o preço está em um nível relativamente baixo e, em combinação com o indicador aleatório KD Goldfork, confirma o sinal de reversão como um momento para comprar; Quando o preço retorna ao meio da faixa de Brin ou supera o caminho, venda em tempo hábil para controlar o risco e bloquear os lucros.

Análise de vantagens

1. A combinação dos indicadores de preço e de dinâmica permite capturar melhor a tendência de recuperação após os excessos.

2. A correlação entre os níveis mais altos e mais baixos dos preços é mais objectiva e eficaz do que a correlação entre os níveis mais baixos e os níveis mais baixos.

3. O indicador aleatório KD pode refletir o estado de sobrecompra e sobrevenda dos preços e as mudanças de dinâmica, formando uma complementaridade efetiva com a faixa de Brin.

4. Estabelecer limites de stop loss e stop loss claros para controlar o risco de um único negócio.

5. Os parâmetros são ajustáveis para diferentes mercados e períodos.

Análise de Riscos

1. A estratégia pode não funcionar bem quando o mercado está em turbulência ou a tendência é incerta, e é necessário combinar a tendência com a distinção de indicadores.

2. O indicador aleatório KD pode apresentar uma linha falsa em algumas situações e precisa ser confirmado em combinação com outros métodos.

3. A seleção dos parâmetros de KD dos indicadores Brin e Random precisa ser otimizada com base no feedback, e os parâmetros inadequados podem levar a perdas prematuras ou a um tempo de detenção excessivo.

4. A falta de considerações em termos de gestão de posições e gestão de fundos, limita a capacidade de controlo de retirada.

Direção de otimização

1. A introdução de indicadores de tendência, como a média móvel, é uma estratégia que só é usada quando a tendência é clara.

2. A segunda confirmação do indicador aleatório KD Goldfork, como determinar se o valor de K está na região de baixa posição.

3. Otimização dos parâmetros de KD dos indicadores Brin e Random para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

4. Adicionar módulos de gerenciamento de posições e gerenciamento de fundos à estratégia, como o cálculo de posições com a fórmula de Kelly, o estabelecimento de uma linha de parada geral, etc.

5. Otimizar e testar os parâmetros em diferentes mercados e períodos, aumentando a aplicabilidade da estratégia.

Resumir

Este artigo descreve uma estratégia de negociação baseada em KD de indicadores aleatórios e de bandas de Brin. Esta estratégia usa a relação de posição do preço com a banda de Brin e os sinais de cruzamento do KD de indicadores aleatórios para determinar o momento de compra e venda, buscando capturar a tendência de rebote após o excesso de venda e controlar o risco de retirada.