Estratégia de stop-profit e stop-loss dinâmica longa e curta com base em VWAP e sinais de período cruzado

Visão geral

A estratégia usa o VWAP da linha do sol como sinal de entrada e saída. Quando o preço de fechamento atravessa o VWAP, o stop loss é a baixa da linha K anterior abaixo do VWAP e o preço de meta é 3 pontos acima do preço de abertura. Quando o preço de fechamento atravessa o VWAP, o stop loss é a baixa e o stop loss é a alta da linha K anterior acima do VWAP e o preço de meta é 3 pontos abaixo do preço de abertura.

Princípio da estratégia

1. Obtenção de dados VWAP do Sol, como base para julgamento de tendências e sinais de negociação.
2. A determinação de se o preço de fechamento atual está acima ou abaixo do VWAP, como condição de disparo para fazer mais ou fazer menos.
3. Quando fazemos um plus, se o primeiro K-line estiver abaixo do VWAP, ele é usado como ponto de parada, caso contrário, o VWAP é usado diretamente como ponto de parada; o shorting é o oposto.
4. Depois de abrir a posição, configure 3 pontos de parada fixos.
5. A estratégia continua a ser executada até que um sinal de inversão seja ativado para fechar e abrir novas posições.

A determinação de tendências através de dados VWAP de vários períodos, ao mesmo tempo em que se utiliza o stop loss dinâmico e o stop loss de pontos fixos, permite capturar efetivamente a tendência, controlar o risco de retração e bloquear os lucros em tempo hábil.

Análise de vantagens

1. Simples e eficaz: a lógica da estratégia é clara, usando apenas um indicador VWAP, você pode realizar o julgamento de tendências e acionamento de sinais, simples e fácil de implementar e otimizar.
2. Stop loss dinâmico: O Stop loss pode ser melhor adaptado às flutuações do mercado, reduzindo o risco, de acordo com o alto e baixo ponto da linha K anterior.
3. Fixed Point Stop: Estabelecer um preço-alvo com um número fixo de pontos ajuda a bloquear os lucros em tempo hábil e evitar o retorno dos lucros.
4. Parar a parada de perda em tempo: a estratégia de liquidar imediatamente a posição quando o sinal de reversão é acionado, sem causar perdas adicionais à posição já lucrativa, e abrir novas posições para capturar novas tendências.

Análise de Riscos

1. Optimização de parâmetros: a estratégia usa 3 pontos fixos como parâmetros de parada, e a negociação real pode exigir otimização de acordo com diferentes parâmetros e características do mercado, selecionando os melhores parâmetros.
2. Situações de turbulência: Em situações de turbulência, entradas e saídas frequentes podem levar a custos de transação mais elevados, afetando os lucros.
3. Continuidade de tendência: a estratégia depende da tendência, e se o mercado estiver em um período de turbulência ou se a tendência for menos persistente, pode haver mais sinais de negociação, trazendo mais risco.

Direção de otimização

1. Filtragem de tendências: adicionar outros indicadores de tendências, como médias móveis, MACD, etc., para uma segunda confirmação da tendência, aumentando a confiabilidade do sinal.
2. Paradas dinâmicas: De acordo com a volatilidade do mercado, ATR e outros indicadores, ajuste o número de pontos de parada para melhor se adaptar ao mercado.
3. Gerenciamento de posições: Adaptação dinâmica do tamanho das posições em cada transação, de acordo com o capital da conta, as preferências de risco e outros fatores.
4. Escolha do momento de negociação: escolha o melhor momento de negociação para aumentar a eficiência da estratégia, de acordo com as características do indicador e a atividade de negociação.

Resumir

A estratégia usa dados VWAP de períodos intercalares para julgar tendências e desencadear sinais, além de controlar o risco e bloquear os lucros usando paradas dinâmicas e paradas de pontos fixos. É uma estratégia de negociação quantitativa simples e eficaz. A otimização de filtragem de tendências, paradas dinâmicas, gerenciamento de posição e seleção de períodos de negociação pode aumentar ainda mais a solidez e o potencial de ganhos da estratégia.