Estratégia de acompanhamento de tendências em vários períodos com base em indicadores de suporte, resistência e momentum

Data de criação: 2024-03-08 17:41:26 última modificação: 2024-03-08 17:41:26

cópia: 0 Cliques: 603

ChaoZhang

focar em

1617

Seguidores

Estratégia de acompanhamento de tendências em vários períodos com base em indicadores de suporte, resistência e momentum

Visão geral da estratégia

A estratégia integra vários indicadores técnicos, como resistência de suporte, indicadores de tendência super, e médias móveis, para determinar a direção da tendência em vários quadros temporais. O principal conceito da estratégia é: primeiro, usar o ponto central para determinar a posição de resistência de suporte no preço atual, em seguida, usar o indicador de tendência super para determinar a direção da tendência atual, e finalmente usar o filtro de média móvel para se afastar da situação.

Princípio da estratégia

Em primeiro lugar, o ponto central é calculado com base no preço mais alto ou mais baixo de um determinado período anterior, obtendo o ponto de resistência de suporte do preço atual.
O Supertrend é calculado pela resistência de suporte dinâmico, um indicador de acompanhamento de tendências.
A estratégia adiciona o ATR como um ponto de parada, com base na tendência original.
Filtre a tendência com a média móvel. Apenas faça mais quando a tendência é para cima e o preço está acima da média, e faça zero quando a tendência é para baixo e o preço está abaixo da média.
Configurar uma janela de tempo de negociação. Abrir posições apenas em intervalos de tempo específicos, evitando negociações em momentos importantes.
Os vários postos vazios são gerenciados separadamente. Os sinais de múltiplos e vazios desencadeiam respectivamente a lógica de abertura dos respectivos postos.

Em suma, a estratégia abre uma posição quando as três condições ressonam em resistência, direção da super tendência e direção da linha de equilíbrio, apoiando o eixo central. Se qualquer condição falhar, a posição é zero. Isso efetivamente capta a tendência e controla o risco.

Análise de vantagens

A vantagem de uma negociação baseada em suporte de resistência é que ela está de acordo com a lei da oferta e demanda do mercado, e o eixo central pode reagir dinamicamente ao equilíbrio do mercado.
O supertrend é capaz de capturar a tendência de forma eficaz e parar o prejuízo a tempo. O prejuízo do ATR controla ainda mais o risco.
A filtragem de linha média evita a negociação contracorrente. Entrando em jogo quando a tendência e a linha média ressoam, a probabilidade de vitória é maior.
A janela de tempo de negociação personalizada evita, em certa medida, a negociação em pontos de tempo importantes, como o início e o fim do mercado.
Os sinais de multi-cabeça e de cabeçalho-vazio operam independentemente e podem ser mantidos simultaneamente em posições de multi-cabeça, aproveitando mais plenamente as oportunidades de mercado.

Análise de Riscos

O risco de negociação frequente. Esta estratégia pode levar a uma baixa frequente de posições em mercados com altos e baixos níveis de volatilidade, causando custos excessivos de negociação.
Embora a estratégia tenha um filtro de linha média, uma negociação de contra-clima pode ocorrer se a linha média for contrária à grande tendência.
A estratégia contém muitos parâmetros, como o ciclo e a multiplicação da tendência super, o ciclo da linha média, etc. Diferentes parâmetros terão resultados diferentes, e como escolher o melhor conjunto de parâmetros é um desafio.
Em situações extremas, tais como queda acentuada, crise de liquidez, etc., a estratégia pode não ser capaz de parar o prejuízo a tempo.

Direção de otimização

A introdução de mais medianos a longo prazo, maior fiabilidade no julgamento de tendências e menor frequência de transações.
Pode-se considerar a introdução de indicadores de volatilidade, como o Brin Belt, para reduzir a transação em mercados de alta volatilidade.
Otimizar os parâmetros, encontrar a melhor combinação de parâmetros e melhorar a estabilidade da estratégia.
Além disso, pode-se considerar a inclusão de julgamentos de flutuação anormal do mercado, como salto de preço, aumento de volume de transação, etc., reduzindo ou interrompendo a negociação em casos anormais.

Resumir

A estratégia integra vários métodos de análise técnica, como resistência de suporte, acompanhamento de tendências e filtragem de dinâmica, que permite lucrar efetivamente em situações de tendência, enquanto controla o risco de retração. Sua vantagem é que os sinais são claros, concisos e lógicamente claros, adequados para uso em períodos de longo prazo. No entanto, a estratégia também apresenta problemas de negociação frequente, dificuldade de otimização de parâmetros e insuficiência de controle de risco em situações extremas.

Código-fonte da estratégia

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rpcoelho
// Based on © Julien_Eche "Pivot Point Supertrend" with optional EMAs ploted
//@version=4

strategy("PPS w/ EMAs", overlay=true)

prd = input(defval = 1, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 4, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 72, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Switch Board
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define the switch board title as a label (since grouping is not available)
//switchboard_group = "████ Switch Board (Turn On/Off Overlay Indicators) ████"
//label.new(bar_index, high, switchboard_group, color=color.red)
// Create input controls for EMA and VWAP switches
switch_ema = input(true, title="EMA")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EMA Selection
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ma_function(source, length, type) =>
    float ma = na
    if type == 'RMA'
        ma := rma(source, length)
    else if type == 'SMA'
        ma := sma(source, length)
    else if type == 'EMA'
        ma := ema(source, length)
    else if type == 'WMA'
        ma := wma(source, length)
    else if type == 'HMA'
        ma := length < 2 ? hma(source, 2) : hma(source, length)
    else
        ma := vwma(source, length)
    ma

// Moving Averages Line Title
//ma_group = "██████████ MAs Line ██████████"

// Inputs for MA 1
len1bool = input(false, title="Show MA 1")
len1 = input(13, title="Length MA 1")
ma_1_type = input("EMA", title="Type MA 1", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma1 = input(title="MA1 Source", type=input.source, defval=close)
ma_1_colour = input(color.rgb(235, 159, 238), title="Color MA 1")

// Inputs for MA 2
len2bool = input(false, title="Show MA 2")
len2 = input(17, title="Length MA 2")
ma_2_type = input("EMA", title="Type MA 2", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma2 = input(title="MA2 Source", type=input.source, defval=close)
ma_2_colour = input(color.rgb(230, 241, 65), title="Color MA 2")

// Inputs for MA 3
len3bool = input(true, title="Show MA 3")
len3 = input(34, title="Length MA 3")
ma_3_type = input("EMA", title="Type MA 3", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma3 = input(title="MA3 Source", type=input.source, defval=close)
ma_3_colour = input(#c7f887, title="Color MA 3")

// Inputs for MA 4
len4bool = input(false, title="Show MA 4")
len4 = input(72, title="Length MA 4")
ma_4_type = input("EMA", title="Type MA 4", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma4 = input(title="MA4 Source", type=input.source, defval=close)
ma_4_colour = input(#2f6999, title="Color MA 4")

// Inputs for MA 5
len5bool = input(true, title="Show MA 5")
len5 = input(144, title="Length MA 5")
ma_5_type = input("EMA", title="Type MA 5", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma5 = input(title="MA5 Source", type=input.source, defval=close)
ma_5_colour = input(color.rgb(13, 156, 37), title="Color MA 5")

// Inputs for MA 6
len6bool = input(true, title="Show MA 6")
len6 = input(610, title="Length MA 6")
ma_6_type = input("EMA", title="Type MA 6", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma6 = input(title="MA6 Source", type=input.source, defval=close)
ma_6_colour = input(color.rgb(173, 161, 152), title="Color MA 6")

// Inputs for MA 7
len7bool = input(true, title="Show MA 7")
len7 = input(8, title="Length MA 7")
ma_7_type = input("EMA", title="Type MA 7", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma7 = input(title="MA7 Source", type=input.source, defval=close)
ma_7_colour = input(color.rgb(68, 39, 231), title="Color MA 7")

// Inputs for MA 8
len8bool = input(true, title="Show MA 8")
len8 = input(21, title="Length MA 8")
ma_8_type = input("EMA", title="Type MA 8", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma8 = input(title="MA8 Source", type=input.source, defval=close)
ma_8_colour = input(color.white, title="Color MA 8")

ema1 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma1, len1, ma_1_type))
ema2 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma2, len2, ma_2_type))
ema3 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma3, len3, ma_3_type))
ema4 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma4, len4, ma_4_type))
ema5 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma5, len5, ma_5_type))
ema6 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma6, len6, ma_6_type))
ema7 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma7, len7, ma_7_type))
ema8 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma8, len8, ma_8_type))

plot(len1bool and switch_ema ? ema1:na, color=ma_1_colour, linewidth=1, title='MA 1')
plot(len2bool and switch_ema? ema2:na, color=ma_2_colour, linewidth=1, title='MA 2')
plot(len3bool and switch_ema? ema3:na, color=ma_3_colour, linewidth=1, title='MA 3')
plot(len4bool and switch_ema? ema4:na, color=ma_4_colour, linewidth=1, title='MA 4')
plot(len5bool and switch_ema? ema5:na, color=ma_5_colour, linewidth=1, title='MA 5')
plot(len6bool and switch_ema? ema6:na, color=ma_6_colour, linewidth=2, title='MA 6')
plot(len7bool and switch_ema? ema7:na, color=ma_7_colour, linewidth=1, title='MA 7')
plot(len8bool and switch_ema? ema8:na, color=ma_8_colour, linewidth=1, title='MA 8')









// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)

// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
 
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)

// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)

// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2

up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)

// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       

window()  => true

// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator