Estratégia de negociação RSI combinando bandas de Bollinger e médias móveis

Visão geral

A estratégia utiliza três indicadores técnicos, a faixa de Brin, a média móvel de 3 dias (EMA) e o indicador relativamente fraco (RSI), em combinação com seus sinais de cruzamento, para construir um sistema de negociação completo. Quando o preço quebra a faixa de Brin e desacelera ao mesmo tempo que a EMA de 3 dias e o RSI é inferior a 30, gera um sinal de compra; Quando o preço quebra a faixa de Brin e desacelera ao mesmo tempo que a EMA de 3 dias e o RSI é superior a 70, gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

1. A faixa de Brin é composta por três linhas: a central é a média móvel do preço, e as duas linhas de banda superior e inferior são calculadas através do diferencial padrão do preço. É usada principalmente para medir a volatilidade do mercado e identificar o estado de sobrecompra e sobrevenda.

2. A EMA de 3 dias é uma média móvel indexada com base nos preços de fechamento dos últimos 3 dias, capaz de responder rapidamente às mudanças de preço, e é um indicador de tendência de curto prazo.

3. O RSI mede a amplitude e a velocidade das mudanças no preço de uma ação durante um determinado período de tempo, para avaliar o fenômeno de supercompra de uma ação. Quando o RSI é menor que 30, sugere supervenda; quando o RSI é maior que 70, sugere supercompra.

4. A lógica da estratégia é:

   • Quando o preço de fechamento atravessa a faixa de Brin para baixo, ao mesmo tempo em que atravessa a EMA de 3 dias, e o RSI é menor que 30, acredita-se que as ações possam estar prestes a subir para cima, gerando um sinal de compra.
   • Quando o preço de fechamento atravessa a faixa de Brin e, ao mesmo tempo, atravessa a EMA de 3 dias e o RSI é maior que 70, acredita-se que as ações podem estar prestes a inverter a queda, gerando um sinal de venda.
   • Ao mesmo tempo, os sinais de três indicadores de Brin, EMA e RSI podem filtrar de forma eficaz muitos sinais falsos, melhorando a precisão da negociação.

Análise de vantagens

1. O Brinband é capaz de quantificar a oscilação do mercado, a EMA de 3 dias acompanha a mudança de preço, o RSI é capaz de julgar o overbought e o oversold, os três indicadores são complementares e formam um sistema de negociação robusto.

2. Ao mesmo tempo, combinando os sinais dos três indicadores, as condições de negociação rigorosas podem evitar a negociação frequente, reduzindo assim os custos de negociação.

3. A melhor forma de capturar as oportunidades de negociação é através de tendências e oscilações.

4. O código é claro, interpretável, fácil de entender e de otimizar.

Análise de Riscos

1. Em um cenário de tendência unilateral, a frequência de negociação da estratégia pode ser baixa, perdendo alguns lucros da tendência.

2. Os sinais de negociação podem ser um pouco atrasados em situações de alta volatilidade durante o dia.

3. A escolha dos parâmetros da estratégia pode ter um impacto significativo nos resultados das negociações, sendo necessário otimizá-los de acordo com diferentes padrões e características do mercado.

4. A estratégia não estabelece um stop loss e um stop loss, podendo assumir um risco maior em situações de forte volatilidade.

Para os riscos acima, pode-se considerar a introdução de indicadores de julgamento de tendência para melhorar o desempenho da situação de tendência, otimizar a frequência de dados no cálculo do sinal, o melhor intervalo de parâmetros de análise em profundidade e definir condições razoáveis de stop-loss.

Direção de otimização

1. A introdução de mais indicadores técnicos eficazes, como os indicadores de classe de tendência MACD, pode capturar oportunidades de negociação de forma eficaz em situações de turbulência e de tendência.

2. Optimizar a seleção de parâmetros, encontrar a combinação ideal de parâmetros, aumentando a estabilidade da estratégia e a taxa de retorno, através de uma revisão abrangente dos dados históricos.

3. Considere a inclusão de regras de gerenciamento de posições e gerenciamento de fundos, controle da proporção de fundos em uma única transação e ajuste dinâmico de posições para melhor controlar o risco.

4. Estabeleça um limite razoável de perda para reduzir o máximo de perdas em uma única transação, permitindo que a lista de lucros seja totalmente lucrativa.

5. Projetar mecanismos de resposta para diferentes condições de mercado, como reduzir a frequência de negociação em situações de turbulência, aumentar o tempo de posse em situações de tendência, etc.

Com essas otimizações, a estratégia pode ser melhor adaptada às mudanças do mercado, aumentando ainda mais a relação risco/recompensa.

Resumir

Este artigo apresenta uma estratégia de negociação baseada em indicadores de Brin Belt, 3 dias EMA e RSI. A estratégia cria condições de compra e venda rigorosas, que filtram efetivamente a maioria dos sinais falsos através de sinais de cruzamento de três indicadores. A estratégia é clara, é aplicável a situações de tendência e de choque e tem ampla aplicabilidade.