Baseado na estratégia de rede dinâmica adaptativa longa-curta

Visão geral

Esta é uma estratégia de negociação de grelha dinâmica auto-adaptável em vários espaços escrita com base em Pine Script. A ideia central da estratégia é calcular automaticamente o limite superior e inferior de uma grade com base nos altos e baixos mais recentes dos preços ou na média móvel simples, e dividir esse intervalo em várias linhas de grade. Quando o preço toca uma linha de grade, a posição é aberta ou fechada.

Princípio da estratégia

1. Calcule o limite superior e inferior da grelha. Dependendo da escolha do usuário, o limite superior e inferior pode ser baseado nos pontos mais altos e mais baixos da linha N-K mais recente, e pode ser configurado para ampliar ou diminuir a porcentagem; ou pode ser baseado na média móvel simples do preço de fechamento da linha N-K mais recente, e pode ser configurado como um percentual de desvio para cima e para baixo.

2. Gerar uma matriz de linhas de grelha. Dividir o alcance da grelha de acordo com o número de linhas de grelha definidas, gerando uma matriz de linhas de grelha correspondente ao preço.

3. A entrada/acréscimo de posições. Se o preço de fechamento atual for menor do que o preço de uma linha de grelha e a linha de grelha ainda não tiver uma posição, a posição será aberta nessa posição. Assim, o acréscimo de posições continuará quando o preço tocar a linha de grelha mais alta.

4. Sair/reduzir a posição. Caminhar de cima para baixo pela linha de grade, se o preço de fechamento atual for maior do que o preço de uma linha de grade e a linha de grade inferior tiver uma posição, elimine o múltiplo da linha de grade inferior. Assim, a redução de posição continuará quando o preço voltar.

5. Ajuste dinâmico. Se você escolher o recurso de grade dinâmica, cada linha K recomputará o limite superior e inferior da grade e a matriz de linhas da grade, permitindo que a grade se adapte continuamente à mudança de cenário.

Análise de vantagens

1. A estratégia de negociação de grelha é capaz de se adaptar a situações de choque e tendência. Em situações de choque, a estratégia de grelha pode continuar abrindo posições baixas, ganhando diferença de preço; em situações de tendência, a grelha segue o movimento do preço, e pode manter uma certa posição, obtendo ganhos de tendência.

2. Risco controlado. O tamanho da posição de cada posição aberta é determinado pelo número de grades configuradas, a abertura de risco individual é pequena e controlada. Ao mesmo tempo, a posição de liquidação ganha lucro quando o preço toca a linha de grade superior, e também protege os potenciais prejuízos até certo ponto.

3. A estratégia é basicamente totalmente automática, sem a necessidade de intervenção humana, e é adequada para investidores que precisam de retornos estáveis e de longo prazo.

4. Parâmetros flexíveis. O usuário pode ajustar o número de linhas de grelha de acordo com as características do mercado, os parâmetros de grelha dinâmica, etc., para otimizar o desempenho da estratégia.

Análise de Riscos

1. Risco de Cisne Negro. Se houver uma queda extrema do mercado, o preço salta diretamente para o mínimo abaixo da linha de grade, a estratégia estará cheia e enfrentará uma grande retirada. Para reduzir esse risco, pode-se definir uma condição de parada de perda, e a perda será totalmente eliminada.

2. Se a grelha for muito densa, a diferença de preço de cada posição aberta será pequena, e os encargos podem corroer a maior parte do lucro. Se a grelha for muito ampla, a proporção de abertura de posição única é alta, com uma grande abertura de risco. É necessário avaliar cuidadosamente as características dos ativos do indicador e escolher o parâmetro da grelha adequado.

3. Risco de diferença de base. Esta estratégia é baseada em condições de abertura de posição livre no preço atual. Em mercados como futuros, se o preço do contrato for maior do que o preço de referência, o preço de abertura de posição livre pode ser maior do que o esperado.

Direção de otimização

1. A estratégia de grade pode ser usada como um filtro, como ativar a grade apenas quando o ADX está abaixo de um determinado limite, e fechar a grade quando a tendência é evidente, mantendo apenas posições unilaterais.

2. Optimização de sinais. Pode-se sobrepor outros sinais na base da grade, como a grade + a linha média, ou seja, é a grade que decide abrir posições de baixa, mas quando o preço atravessa uma certa linha média, a posição é aberta, caso contrário não é aberta.

3. Gerenciamento de posições. Atualmente, a estratégia de posições por bloco é fixa e pode ser configurada para reduzir adequadamente as posições por bloco quando o preço está longe do preço médio do mercado, aumentando as posições quando estão perto do preço médio do mercado, aumentando a eficiência do uso de fundos.

4. A densidade da grade é adaptada. A densidade da grade é ajustada de acordo com a flutuação dos preços, aumentando o número de grades quando a flutuação é alta e reduzindo o número de grades quando a flutuação é baixa. Isso pode otimizar a largura da grade e melhorar a utilização de fundos.

Resumir

A estratégia é uma estratégia de quantificação de linha média de longo prazo, com forte adaptabilidade, através da adaptação da grade dinâmica, com a capacidade de abrir e fechar posições frequentemente para ganhar prejuízos em situações de turbulência e manter uma certa direção de ruptura para obter ganhos de tendência em situações de tendência. Com a lógica e o gerenciamento de posições de gatilho da grade razoavelmente configurada, é possível obter ganhos estáveis.