Estratégia de stop loss de alvo longo e curto com base na previsão automática de pontos altos e baixos às 9:15

Visão geral

A estratégia baseia-se no alto e baixo da linha K de 9:15 minutos e calcula automaticamente o preço-alvo e o preço de parada em direção ao horizonte. Com base no indicador RSI, o mercado atual é superado e superado. A operação de abertura de posição é realizada quando o preço ultrapassa o alto e baixo de 9:15 e o RSI atende.

Princípio da estratégia

1. Determine os pontos altos e baixos da linha K às 9:15 minutos, respectivamente, como preços-chave para a direção do espaço-tempo.
2. Direção múltipla: preço de alvo é o ponto alto de 9:15 + 200 pontos, preço de parada é o ponto baixo de 9:15
3. Direção de cabeça vazia: preço de alvo é o ponto baixo de 9:15 - 200 pontos, preço de parada é o ponto alto de 9:15
4. O indicador RSI é calculado com um parâmetro padrão de 14, uma linha de compra de 60 e uma linha de venda de 40.
5. Condições de abertura de posições múltiplas: o preço de fechamento ultrapassou o ponto alto de 9:15 e o RSI é maior do que a linha de sobrecompra.
6. Condições de abertura de posição a zero: o preço de fechamento ultrapassa o mínimo de 9:15 e o RSI é menor que a linha de superalimento.
7. Quando as condições de abertura de posição são satisfeitas, execute a correspondente operação de abertura de posição de cabeça ou cabeça vazia.
8. O gráfico traça os pontos altos e baixos de 9:15, os preços de alvos e de paradas em branco e os sinais de abertura de posições.

A estratégia usa o ponto alto e baixo da linha K das 9:15 como preço-chave, calcula automaticamente o alvo e o ponto de parada para a direção do horizonte, simplificando a operação do comerciante. Ao mesmo tempo, a introdução do indicador RSI como condição de filtragem permite evitar, até certo ponto, a abertura de posições frequentes e falsas rupturas.

Análise de vantagens

1. Cálculo automático de alvos e paradas para o horizonte: a estratégia baseia-se no alto e baixo da linha K de 9:15 minutos e calcula automaticamente o preço de alvo e o preço de parada para o horizonte. O comerciante não precisa de configurações manuais, simplificando o processo de operação e aumentando a eficiência da negociação.

2. Filtragem do indicador RSI: a estratégia introduz o indicador RSI como condição de filtragem para abertura de posição. Quando o preço ultrapassa a posição-chave, o indicador RSI também precisa atingir um estado de sobrecompra ou sobrevenda para desencadear um sinal de abertura de posição. Isso pode ajudar os comerciantes a evitar, até certo ponto, as armadilhas de negociação freqüente e falsa ruptura.

3. Exposição de gráficos intuitivos: a estratégia traça os altos e baixos de 9:15, o preço de alvo, o preço de parada e os sinais de abertura de posição em um gráfico. O comerciante pode ver os preços e sinais de negociação essenciais de forma intuitiva, facilitando a tomada de decisões comerciais.

4. Aplica-se a operações de curto prazo: a estratégia é baseada em um ponto alto e baixo de 9:15 minutos, e a configuração do preço de alvo e do preço de parada também é relativamente próxima. Portanto, a estratégia é mais adequada para operações de curto prazo, podendo entrar e sair rapidamente e captar oscilações de preços em curto prazo.

Análise de Riscos

1. Risco de flutuação no intervalo: a estratégia é baseada no ponto alto e baixo da linha K das 9:15, mas o preço no intervalo pode sofrer uma grande flutuação. Se o preço se reverte rapidamente após o desencadeamento da posição, isso pode levar ao trader a perder mais do que o esperado.

2. Risco de parada: a posição de parada na estratégia é fixa, ou seja, a posição de parada multi-cabeça é a baixa de 9:15 e a posição de parada de cabeça vazia é a alta de 9:15. Se o preço continuar a operar fortemente após a ruptura da alta e baixa de 9:15, a posição de parada fixa pode causar uma perda maior.

3. Risco de parâmetros do indicador RSI: a estratégia usa os parâmetros RSI padrão, ou seja, o comprimento é de 14, a linha de superalimento é de 60 e a linha de superalimento é de 40. No entanto, em diferentes ambientes de mercado e padrão, esses parâmetros podem não ser aplicáveis.

4. Risco de perdas e prejuízos: o preço de alvo e o preço de parada fixados na estratégia determinam a perda e o prejuízo de cada transação. Se a perda e o prejuízo forem mal definidos, isso pode levar à baixa rentabilidade da estratégia a longo prazo.

Solução:

1. Para o risco de flutuação no mercado, pode-se considerar a introdução de mais condições de filtragem, como a inclusão de indicadores de volume de transação ou a redução do intervalo de parada.
2. Para o risco de posição de parada, pode-se considerar o uso de tracking stop ou stop condicional, ajustando a posição de parada de acordo com a dinâmica da situação do mercado.
3. Para o risco de parâmetros do indicador RSI, pode-se realizar otimização de parâmetros para diferentes mercados e padrões, encontrando o conjunto de parâmetros mais adequado.
4. Para o risco de correlação de perdas e perdas, é possível testar diferentes combinações de preço de alvo e preço de parada com base em dados históricos para encontrar uma configuração de correlação de perdas e perdas mais favorável.

Direção de otimização

1. Paradas dinâmicas: a estratégia atual usa posições de parada fixas. Pode-se considerar a introdução de mecanismos de parada dinâmica, como paradas de rastreamento ou paradas condicionais. Isso permite controlar o risco em tempo hábil quando os preços se movem acima do esperado.

2. Introduzir mais condições de filtragem: a estratégia atualmente depende principalmente de breakouts de preços e indicadores RSI. Pode-se considerar a introdução de mais condições de filtragem, como indicadores de volume de negociação, indicadores de volatilidade, etc. A eficácia do sinal de abertura de posição pode ser aumentada com a confirmação conjunta de várias condições.

3. Optimização de parâmetros: A configuração de parâmetros do indicador RSI pode ser otimizada para diferentes mercados e indicadores. A estabilidade da estratégia pode ser aumentada testando dados históricos para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para o indicador de negociação atual.

4. Otimização da taxa de ganho e perda: A taxa de ganho e perda da estratégia tem um impacto importante na rentabilidade a longo prazo. A análise dos dados históricos, testando diferentes combinações de preços de alvo e de parada, pode encontrar uma configuração de taxa de ganho e perda capaz de gerar maiores ganhos.

5. Junte-se ao julgamento de tendência: a estratégia atualmente depende principalmente da ruptura dos pontos altos e baixos do estoque, pertencendo à negociação de contrapartida. Pode-se considerar a inclusão do julgamento de tendência, negociando na direção da grande tendência, aumentando a taxa de ganho e perda.

Resumir

A estratégia baseia-se no alto e baixo da linha K de 9:15 minutos, calcula automaticamente o preço de alvo e o preço de parada, e usa o indicador RSI como condição de filtragem, simplificando o processo de operação do comerciante. A vantagem da estratégia é o alto grau de automação, a facilidade de uso e a conveniência de operações de negociação em linha curta. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns riscos, como risco de flutuação no mercado, risco de parada de posição, risco de número de indicadores e risco de correlação de prejuízo.