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Estratégia quantitativa de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-28 16:55:42
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Resumo

A estratégia quantitativa de cruzamento de média móvel é uma estratégia quantitativa de negociação que gera sinais de compra e venda com base nos sinais de cruzamento de duas médias móveis com períodos diferentes. Esta estratégia usa uma média móvel simples (SMA) de 9 dias e 20 dias. Um sinal de compra é gerado quando a média móvel de curto prazo (9 dias) cruza acima da média móvel de longo prazo (20 dias), e um sinal de venda é gerado quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo.

Princípios de estratégia

O núcleo desta estratégia consiste em utilizar os sinais cruzados de médias móveis com períodos diferentes para captar os pontos de virada das tendências do mercado.

  1. Calcule as médias móveis simples de 9 e 20 dias.
  2. Determinar se a média móvel de curto prazo (9 dias) cruza acima da média móvel de longo prazo (20 dias).
  3. Determine se o preço de fechamento atual é superior ao preço de abertura e superior à média móvel de 9 dias.
  4. Se ambos o crossoverCondition e o buySignal forem verdadeiros, executar a operação de compra e redefinir o crossoverCondition para falso para evitar compras repetidas.
  5. Determinar se a média móvel de curto prazo (9 dias) cruza abaixo da média móvel de longo prazo (20 dias).
  6. Se o preço de fechamento atual for inferior à média móvel de 9 dias, executar a operação de venda.

Através das etapas acima, a estratégia pode comprar na primeira vela de alta após a média móvel de curto prazo cruzar acima da média móvel de longo prazo e vender na primeira vela de baixa após a média móvel de curto prazo cruzar abaixo da média móvel de longo prazo, realizando assim a abertura e o fechamento de posições oportunas em pontos de virada da tendência.

Análise das vantagens

A estratégia quantitativa de cruzamento da média móvel tem as seguintes vantagens:

  1. Lógica simples: a estratégia baseia-se nos sinais cruzados das médias móveis, com lógica clara e fácil de compreender e implementar.
  2. Forte adaptabilidade: ao ajustar os parâmetros de período das médias móveis, pode adaptar-se a diferentes mercados e instrumentos de negociação.
  3. Seguimento de tendências: as médias móveis podem rastrear efetivamente as tendências do mercado, permitindo que a estratégia negocie na direção da tendência principal.
  4. Controle de riscos: com base nos cruzamento das médias móveis, a estratégia confirma ainda mais o sinal, julgando a tendência actual da vela, evitando até certo ponto sinais falsos.

Análise de riscos

Embora a estratégia quantitativa de cruzamento da média móvel apresente certas vantagens, apresenta ainda os seguintes riscos:

  1. Lag: As médias móveis são indicadores de atraso.
  2. Mercado agitado: em um mercado agitado, as médias móveis de curto e longo prazo podem cruzar-se frequentemente, fazendo com que a estratégia gere mais sinais de negociação e aumente os custos de negociação.
  3. Risco de parâmetros: diferentes ambientes de mercado e instrumentos de negociação podem exigir parâmetros de média móvel de período diferentes.

Para combater os riscos acima referidos, podem ser tomadas as seguintes medidas para melhorar:

  1. Introduzir outros indicadores técnicos ou condições de filtragem de sinais, tais como volume de negociação e volatilidade, para melhorar a qualidade do sinal.
  2. Para mercados instáveis, considere a introdução de mecanismos de stop-loss ou de filtragem para reduzir os custos causados por negociações frequentes.
  3. Para diferentes mercados e instrumentos, realizar a otimização dos parâmetros e o ajustamento adaptativo para melhorar a robustez da estratégia.

Orientações de otimização

  1. Optimização de parâmetros: otimizar os parâmetros do período das médias móveis para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para o mercado atual e melhorar o desempenho da estratégia.

  2. Filtragem de sinais: com base em cruzamento de médias móveis, introduzir outros indicadores ou condições técnicas, como MACD e RSI, para realizar uma confirmação secundária dos sinais de negociação e melhorar a fiabilidade dos sinais.

  3. Gestão de posição: ajustar dinamicamente o tamanho da posição com base em fatores como a força da tendência do mercado e a volatilidade.

  4. Stop-loss e take-profit: introduzir mecanismos razoáveis de stop-loss e take-profit para controlar a exposição ao risco de uma única transação, deixando os lucros correrem para melhorar os retornos da estratégia.

  5. Cobertura longa-curta: considerar a adição de sinais de contra-tendência à estratégia para manter simultaneamente posições longas e curtas, cobrindo o risco de mercado e melhorando a estabilidade da estratégia.

As orientações de otimização acima referidas podem ajudar a melhorar o desempenho da estratégia, mas a implementação específica ainda precisa ser ajustada e testada de acordo com a situação real.

Resumo

A estratégia quantitativa de cruzamento de médias móveis é uma estratégia simples e eficaz de acompanhamento de tendências que capta mudanças nas tendências do mercado através de sinais cruzados de médias móveis com diferentes períodos. A lógica da estratégia é clara e adaptável, mas também tem problemas como atraso e riscos de mercado agitados. Ao introduzir outros indicadores técnicos, otimizar parâmetros, melhorar a gestão de posição e medidas de controle de risco, o desempenho desta estratégia pode ser melhorado, tornando-se uma estratégia de negociação quantitativa mais robusta e eficaz.

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// © ZeroHeroTrading

//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)

// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)

// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false

// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
    crossoverCondition := true

// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
    crossoverCondition := false   

// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
    crossoverCondition := false

if (sellSignal)
    strategy.close("Long")

// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)
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