Estratégia de negociação RSI Stop Trailing

Visão geral

A estratégia utiliza o índice de força relativa (RSI) para julgar o excesso de venda do mercado. Quando o RSI é menor que 30, a posição é aberta e o preço de parada é 98.5% do preço de abertura. A principal idéia da estratégia é entrar no mercado quando houver um sinal de excesso de venda, enquanto o risco é rigorosamente controlado.

Princípio da estratégia

1. Calcule o índice RSI usando 14 linhas K para o preço de fechamento.
2. Quando o RSI é menor que 30, é um sinal de oversell, ou seja, quando o RSI é menor que 30, é um sinal de oversell.
3. Ao abrir uma posição, o preço de abertura é registrado e o preço de parada é calculado com base no preço de abertura e na proporção de perda (,5%).
4. Quando o preço cai abaixo do preço de stop loss, a parada de liquidação é imediata.
5. Após o equilíbrio, restabeleça o preço de abertura e o preço de parada e aguarde a próxima oportunidade de abrir a posição.

Vantagens estratégicas

1. É fácil de entender, lógico e adequado para quem é novato em aprender e usar.
2. Controlar rigorosamente o risco, definir o preço de stop-loss e, assim que o preço de stop-loss for atingido, fechar imediatamente a posição, evitando ao máximo a expansão dos prejuízos.
3. O indicador RSI é usado para avaliar os excessos de venda, permitindo a entrada em ações em tempo hábil após uma queda de mercado de curto prazo e aproveitando as oportunidades de rebote.
4. O código é simples e eficiente, a execução é rápida, e não há sinais de transação perdidos.

Risco estratégico

1. O RSI é um indicador de atraso, onde há a possibilidade de um indicador ter sido sobrevendido, mas o preço continuar a cair, e a entrada pode estar em risco de mais perdas.
2. A taxa de parada fixa pode não ser dinâmica para responder à volatilidade do mercado. Em situações de forte volatilidade do mercado, a parada fixa pode levar a paradas frequentes, perdendo oportunidades de rebote subsequentes.
3. A falta de um objetivo de lucro na estratégia e a dependência total do stop loss para controlar o risco podem levar a um nível de lucro baixo.

Direção de otimização da estratégia

1. Além do RSI, outros indicadores técnicos foram introduzidos para auxiliar o julgamento e melhorar a precisão do sinal, como MACD, KDJ, etc.
2. Para otimizar a proporção de perda, é possível testar diferentes proporções de perda com base nos dados históricos para encontrar a melhor configuração de perda.
3. Com base no stop loss, o aumento de mecanismos de stop loss dinâmicos, como stop loss móvel ou stop loss de rastreamento, torna o stop loss mais flexível e eficaz.
4. Estabelecer um objetivo de lucro e, após atingir um determinado nível de lucro, ativar a liquidação de posições, em vez de depender exclusivamente de uma saída de stop loss.

Resumir

A estratégia de negociação de rastreamento de perda de RSI determina o excesso de venda por meio do indicador RSI, ao mesmo tempo em que configura um risco de controle rigoroso da proporção de perda de perda fixa, a ideia geral é simples e fácil de entender, adequada para o uso de aprendizagem de novatos. No entanto, a estratégia também apresenta problemas de atraso, mecanismo de parada simples e níveis de ganho não elevados, e precisa de melhorias contínuas de otimização na aplicação prática, para melhorar a estabilidade e a lucratividade da estratégia.