Estratégia de crossover EMA baseada na taxa de stop loss alvo e posição fixa

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação baseada em um cruzamento de médias móveis rápidas e lentas do índice (EMA). Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta de baixo para cima, a estratégia faz mais negociações; Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta de cima para baixo, a estratégia faz uma negociação de tomada de posição.

Princípio da estratégia

O principal princípio da estratégia é o uso de EMAs de dois períodos diferentes para capturar mudanças na tendência de preços. Quando uma EMA rápida e uma EMA lenta se cruzam, geralmente significa que a tendência de preços mudou.

A estratégia também introduziu o conceito de objetivo de stop loss ratio para calcular o preço de parada e parada de cada transação. O preço de parada é obtido multiplicando o preço médio de abertura da posição por ((1 - objetivo de stop loss ratio) e o preço de parada é obtido multiplicando o preço médio de abertura da posição por ((1 + objetivo de stop loss ratio). Este método pode ajustar os níveis de parada e parada de acordo com a dinâmica das preferências de risco.

Além disso, a estratégia usa o tamanho de posição fixo para negociar, ou seja, o montante de capital por transação é fixo e não é ajustado de acordo com o saldo da conta ou outros fatores. Isso ajuda a controlar o risco e manter a consistência da estratégia.

Vantagens estratégicas

1. Simples e eficaz: a estratégia baseia-se no clássico princípio do cruzamento EMA, é fácil de entender e implementar, ao mesmo tempo em que é capaz de capturar eficazmente as mudanças na tendência dos preços.

2. Paradas de perda dinâmicas: com a introdução de uma proporção de paradas alvo, a estratégia pode ajustar dinamicamente os níveis de parada e parada de perda de acordo com as preferências de risco, aumentando a flexibilidade e adaptabilidade da estratégia.

3. Controle de risco: O uso de uma posição fixa ajuda a controlar a margem de risco de cada transação, reduzindo o risco geral da conta.

4. Ampla aplicabilidade: A estratégia pode ser aplicada a vários mercados financeiros e variedades de negociação, como ações, futuros, divisas, etc., com ampla aplicabilidade.

Risco estratégico

1. Sensibilidade de parâmetros: o desempenho da estratégia depende da escolha de parâmetros do EMA, como o ciclo do EMA rápido e do EMA lento. Diferentes combinações de parâmetros podem causar grandes diferenças no desempenho da estratégia, portanto, os parâmetros precisam ser cuidadosamente otimizados e testados.

2. Risco de sub-otimização: Se os parâmetros da estratégia são super-otimizados, isso pode levar a uma estratégia que não funciona bem em dados extra-sampulados, ou seja, um problema de sobre-conformidade. Portanto, a estratégia precisa de um teste de retorno e prospectiva abrangente para garantir sua robustez.

3. Risco de mercado: o desempenho da estratégia é afetado pelas tendências e oscilações do mercado. Em mercados turbulentos ou com tendências pouco claras, a estratégia pode gerar mais sinais errados, resultando em transações frequentes e perda de fundos.

4. Eventos de Cisne Negro: A estratégia pode ser menos adaptada a eventos de mercado extremos (como crises financeiras, conflitos geopolíticos, etc.), que podem levar a uma maior retração da estratégia.

Direção de otimização da estratégia

1. Otimização de parâmetros dinâmicos: Considere os parâmetros periódicos da EMA de acordo com o estado do mercado ou as características de flutuação dos preços, ajustando-os dinamicamente para adaptá-los a diferentes ambientes de mercado. Isso pode ser feito através da introdução de indicadores de avaliação do estado do mercado ou indicadores de taxa de flutuação.

2. Filtragem de sinais: Com base em sinais de cruzamento EMA, os sinais são filtrados com a introdução de outros indicadores técnicos ou informações de mercado para aumentar a confiabilidade e a precisão do sinal. Por exemplo, pode ser combinado com um indicador de volume de tráfego, um indicador de movimento ou um indicador de sentimento de mercado.

3. Optimização da gestão de posições: Considere a possibilidade de ajustar dinamicamente o tamanho das posições de negociação de acordo com a situação de risco do mercado ou as preferências de risco pessoais, em vez de usar posições fixas. Isso pode ser feito através da introdução de modelos de controle de risco ou regras de gerenciamento de fundos.

4. Multipolaridade: Pode-se considerar a possibilidade de manter simultaneamente posições multipolares e polares, construindo portfólios neutros no mercado, reduzindo o risco de mercado e aumentando a estabilidade estratégica.

Resumir

A estratégia é uma estratégia de rastreamento de tendências baseada no princípio do cruzamento do EMA, que capta a tendência de preços ao mesmo tempo em que controla o risco, introduzindo um mecanismo de tamanho de posição de stop loss e de stop loss. A vantagem da estratégia reside na sua eficácia simples, parada de perda dinâmica e ampla aplicabilidade, mas também enfrenta desafios como sensibilidade a parâmetros, risco de desotimização e risco de mercado.