Estratégia de rompimento longo intradiário
Data de criação:
2024-03-29 16:13:30
última modificação:
2024-03-29 16:13:30
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Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação de múltiplos ativos diários baseada em indicadores técnicos. Utiliza-se três indicadores técnicos para determinar o momento de entrada de múltiplos ativos: 1.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:
- Durante uma tendência ascendente, os preços das ações costumam se contrabalançar, formando baixos locais, que geralmente são boas oportunidades de compra. A estratégia usa os baixos de oscilação para capturar essas oportunidades de compra.
- Certas formas especiais de linha K geralmente indicam uma reversão de tendência ou uma continuação da tendência. A estratégia usa a forma de batida de três linhas de biscoitos para determinar quando é hora de comprar ou comprar.
- Quando os preços das ações caem por vários dias consecutivos, a força de queda gradualmente se esgota, e o espaço para continuar a cair é limitado, e os preços das ações podem rebotar para cima a qualquer momento, e a estratégia é usar indicadores de ultravenda para capturar essas oportunidades de compra-venda.
- Os movimentos dos preços das ações são periódicos e semelhantes e podem ser medidos com o indicador ATR e, com isso, calcular uma distância de parada e perda adequada.
Vantagens estratégicas
- Combinação de três indicadores técnicos clássicos para formar um sistema de negociação quantitativa rigorosa, evitando os inconvenientes da subjetividade.
- A configuração do ponto de parada é baseada no índice de volatilidade do ATR, que permite quantificar objetivamente e evitar os inconvenientes subjetivos, enquanto o ponto de parada e o preço-alvo são combinados com a volatilidade do mercado, o que permite controlar o risco e bloquear os lucros.
- Uma ampla gama de aplicações, sem restrições de ciclos e padrões, que permite aproveitar ao máximo as vantagens para lucrar.
Risco estratégico
- A precisão é alta para o julgamento de uma corrida unilateral, mas se houver uma corrida de choque, a entrada frequente pode aumentar os prejuízos.
- A taxa de desemprego é muito alta, a taxa de lucro é baixa e a taxa de utilização dos recursos é baixa.
- Os indicadores de ultra-overdose têm pouca capacidade de reversão e podem falhar em situações de tendência.
Direção de otimização da estratégia
- Pode-se considerar a adição de indicadores de determinação de tendência, como MA, MACD, etc., para determinar a direção da grande tendência, usando a estratégia em tendências ascendentes e interrompendo em tendências descendentes.
- Algoritmos de otimização podem ser considerados, procurando os parâmetros mais ótimos, especialmente a seleção de múltiplos ATR, o múltiplo de parada pode ser menor e acelerar a taxa de ganho.
- Os indicadores de ultra-overdose podem ser otimizados, por exemplo, para indicadores de ultra-overdose mais maduros, como o KDJ, RSI e outros.
Resumir
A estratégia de breakout do dia é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em baixos oscilantes, padrões de otimização e inversão de oversold. Utiliza três indicadores técnicos para capturar pontos de compra múltiplos de diferentes perspectivas.
Código-fonte da estratégia
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")