Estratégia dupla do RSI e das bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-03 17:54:52
Tags:RSIBBSMA- Não.

Resumo

Esta estratégia combina o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores técnicos de Bollinger Bands. Ela gera sinais de compra quando o preço cai abaixo da faixa de Bollinger inferior e sinais de venda quando o preço sobe acima da faixa de Bollinger superior.

Estratégia lógica

Calcular o valor RSI com base nos parâmetros RSI definidos.
Utilize a fórmula Bollinger Bands para calcular as Bandas de Bollinger do meio, superior e inferior.
Determine se o preço de fechamento atual atravessa a faixa de Bollinger superior ou inferior.
Determine se o valor do RSI atual está acima do limiar de sobrecompra ou abaixo do limiar de sobrevenda.
Gerenciar sinais de compra ou venda correspondentes quando os indicadores Bollinger Bands e RSI cumprirem as respectivas condições.

Vantagens da estratégia

Combina indicadores de tendência e dinâmica para uma avaliação mais abrangente das condições do mercado.
O uso de dois indicadores como filtros reduz eficazmente a probabilidade de falsos sinais.
Lógica de código clara e configurações de parâmetros flexíveis, adequadas a diferentes ambientes de mercado e estilos de negociação.

Riscos estratégicos

Em mercados agitados, esta estratégia pode gerar mais negócios perdedores.
A configuração incorreta dos parâmetros pode conduzir a um mau desempenho da estratégia e exigir otimização com base nas condições reais.
A estratégia não inclui um stop-loss, o que a expõe potencialmente a um risco significativo de retirada.

Orientações para a otimização da estratégia

Otimizar os parâmetros do RSI e das Bandas de Bollinger com base nas características do mercado e nas preferências pessoais.
Introduzir indicadores técnicos adicionais, tais como MACD, médias móveis, etc., para melhorar a fiabilidade do sinal.
Estabelecer níveis razoáveis de stop-loss e take-profit para controlar o risco de negociação única.
Para mercados agitados, considere adicionar mais condições ou reduzir o tamanho da posição para reduzir os custos associados à negociação frequente.

Resumo

A estratégia RSI e Bollinger Bands Double combina indicadores de tendência e momentum para fornecer uma avaliação relativamente abrangente das condições do mercado e gerar sinais de negociação correspondentes. No entanto, a estratégia pode ter um desempenho inferior em mercados agitados e não possui medidas de controle de risco, por isso é necessário cuidado ao aplicá-la à negociação ao vivo. Ao otimizar parâmetros, introduzir outros indicadores e definir níveis razoáveis de stop-loss e take-profit, a estabilidade e lucratividade desta estratégia podem ser melhoradas.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 

///////////// RSI
RSIlength = input(14,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.blue,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.red,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.green,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)

// Entry conditions
crossover_rsi = crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower)
crossunder_rsi = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
    if (crossover_rsi)
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder_rsi)
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

Relacionados

Mais.