Posição dinâmica SPARK e estratégia de negociação de indicador duplo
supertrend RSI ATR
Data de criação:
2024-04-12 17:22:47
última modificação:
2024-04-12 17:22:47
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Visão geral
A estratégia SPARK é uma estratégia de negociação quantitativa que combina correção de posição dinâmica e confirmação de dois indicadores. A estratégia usa o indicador SuperTrend e o índice de força relativa (RSI) para identificar pontos de entrada e saída potenciais, enquanto usa o mecanismo de correção de posição dinâmica para otimizar a distribuição de fundos. A estratégia também oferece configurações flexíveis de stop-loss e parâmetros personalizados, como controle de frequência mínima de negociação e seleção de preferências direcionais.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia SPARK é a aplicação combinada do indicador SuperTrend e do indicador RSI. O indicador SuperTrend é usado para determinar a direção da tendência, comparando o preço de fechamento com a relação entre a resistência e a posição de suporte dinâmico, enquanto o indicador RSI é usado para identificar o estado de superabando e superabando do mercado.
A estratégia usa um mecanismo de ajuste de posição dinâmico para otimizar a distribuição de fundos em cada transação. Ao definir a porcentagem de portfólio e a taxa de alavancagem, a estratégia pode calcular automaticamente o tamanho da posição ideal com base na situação atual do mercado e no saldo da conta. Além disso, a estratégia oferece uma configuração de stop loss flexível, com uma opção de porcentagem fixa ou de cálculo dinâmico.
Vantagens estratégicas
- Confirmação de dois indicadores: Combinando os dois indicadores SuperTrend e RSI, a estratégia SPARK pode identificar com mais precisão os pontos de entrada e saída potenciais, reduzindo a possibilidade de erro de julgamento.
- Ajuste de posição dinâmico: a estratégia utiliza um mecanismo de ajuste de posição dinâmico, que pode otimizar automaticamente a distribuição de fundos para cada transação com base na porcentagem de carteira e na taxa de alavancagem, aumentando a eficiência do uso de fundos.
- Gerenciamento de risco flexível: A estratégia oferece configurações de stop loss flexíveis, que podem ser calculadas de forma fixa ou dinâmica, de acordo com as preferências de risco individuais, para um controle de risco preciso.
- Parâmetros personalizados: A estratégia permite que o usuário ajuste vários parâmetros de entrada, como o comprimento do ATR, a multiplicação, o limiar do RSI, etc., para adaptar-se a diferentes condições de mercado e preferências de negociação.
Risco estratégico
- Risco de mercado: Apesar de a estratégia SPARK usar um mecanismo de confirmação de duplo indicador e de ajuste de posição dinâmico, é possível enfrentar o risco de perda em condições de mercado extremas.
- Risco de otimização de parâmetros: o desempenho da estratégia depende muito da escolha dos parâmetros de entrada. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar ao fraco desempenho da estratégia.
- Risco de sobreajuste: se os parâmetros da estratégia forem otimizados em excesso, isso pode levar a uma estratégia que não funcionará bem em condições de mercado futuras.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de mais indicadores: Considere a introdução de outros indicadores técnicos, como MACD, Brinks, etc., para melhorar ainda mais a precisão da identificação do sinal.
- Otimização do mecanismo de stop loss: explorar estratégias de stop loss mais avançadas, como stop loss móvel, stop loss dinâmico, etc., para proteger melhor os lucros e limitar as perdas.
- Ajuste de parâmetros de adaptação: Desenvolver mecanismos de adaptação para ajustar os parâmetros da estratégia de acordo com a dinâmica da situação do mercado para se adaptar a um ambiente de mercado em constante mudança.
Resumir
A estratégia SPARK oferece aos comerciantes uma solução de negociação quantitativa completa, combinando os indicadores SuperTrend e RSI, e usando mecanismos dinâmicos de ajuste de posição e ferramentas flexíveis de gerenciamento de risco. Embora a estratégia possa ter alguns riscos, a estratégia SPARK espera ter um desempenho estável em várias condições de mercado, através de otimização e melhoria contínuas.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SPARK", shorttitle="SPARK", overlay=true)
// Choose whether to activate the minimal bars in trade feature
minBarsEnabled = input(true, title="Activate Minimal Bars in Trade")
portfolioPercentage = input(10, title="Portfolio Percentage", minval=1, maxval=100)
// Leverage Input
leverage = input(1, title="Leverage", minval=1)
// Calculate position size according to portfolio percentage and leverage
positionSizePercent = portfolioPercentage / 100 * leverage
positionSize = (strategy.initial_capital / close) * positionSizePercent
// Take Profit and Stop Loss settings
useFixedTPSL = input(1, title="Use Fixed TP/SL", options=[1, 0])
tp_sl_step = 0.1
fixedTP = input(2.0, title="Fixed Take Profit (%)", step=tp_sl_step)
fixedSL = input(1.0, title="Fixed Stop Loss (%)", step=tp_sl_step)
// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLong = close * (1 + fixedTP / 100)
takeProfitShort = close * (1 - fixedTP / 100)
stopLossLong = close * (1 - fixedSL / 100)
stopLossShort = close * (1 + fixedSL / 100)
// Plot TP and SL levels on the chart
plotshape(series=takeProfitLong, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=takeProfitShort, title="Take Profit Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=stopLossLong, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=stopLossShort, title="Stop Loss Short", color=color.green, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
// Minimum Bars Between Trades Input
minBarsBetweenTrades = input(5, title="Minimum Bars Between Trades")
// Inputs for selecting trading direction
tradingDirection = input("Both", "Choose Trading Direction", options=["Long", "Short", "Both"])
// SuperTrend Function
trendFlow(src, atrLength, multiplier) =>
atr = atr(atrLength)
up = hl2 - (multiplier * atr)
dn = hl2 + (multiplier * atr)
trend = 1
trend := nz(trend[1], 1)
up := src > nz(up[1], 0) and src[1] > nz(up[1], 0) ? max(up, nz(up[1], 0)) : up
dn := src < nz(dn[1], 0) and src[1] < nz(dn[1], 0) ? min(dn, nz(dn[1], 0)) : dn
trend := src > nz(dn[1], 0) ? 1 : src < nz(up[1], 0)? -1 : nz(trend[1], 1)
[up, dn, trend]
// Inputs for SuperTrend settings
atrLength1 = input(7, title="ATR Length for Trend 1")
multiplier1 = input(4.0, title="Multiplier for Trend 1")
atrLength2 = input(14, title="ATR Length for Trend 2")
multiplier2 = input(3.618, title="Multiplier for Trend 2")
atrLength3 = input(21, title="ATR Length for Trend 3")
multiplier3 = input(3.5, title="Multiplier for Trend 3")
atrLength4 = input(28, title="ATR Length for Trend 4")
multiplier4 = input(3.382, title="Multiplier for Trend 4")
// Calculate SuperTrend
[up1, dn1, trend1] = trendFlow(close, atrLength1, multiplier1)
[up2, dn2, trend2] = trendFlow(close, atrLength2, multiplier2)
[up3, dn3, trend3] = trendFlow(close, atrLength3, multiplier3)
[up4, dn4, trend4] = trendFlow(close, atrLength4, multiplier4)
// Entry Conditions based on SuperTrend and Elliott Wave-like patterns
longCondition = trend1 == 1 and trend2 == 1 and trend3 == 1 and trend4 == 1
shortCondition = trend1 == -1 and trend2 == -1 and trend3 == -1 and trend4 == -1
// Calculate bars since last trade
barsSinceLastTrade = barssince(tradingDirection == "Long" ? longCondition : shortCondition)
// Strategy Entry logic based on selected trading direction and minimum bars between trades
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
if longCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
if shortCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
// Color bars based on position
var color barColor = na
barColor := strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : na
// Plot colored bars
plotcandle(open, high, low, close, color=barColor)
// Plot moving averages
plot(sma(close, 50), color=color.blue)
plot(sma(close, 200), color=color.orange)
// More customizable trading bot - adding a new indicator
// This indicator is the RSI (Relative Strength Index)
// RSI Inputs
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")
// Calculate RSI
rsi = rsi(close, rsi_length)
// Plot RSI
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
// Entry Conditions based on RSI
rsi_long_condition = rsi < rsi_oversold
rsi_short_condition = rsi > rsi_overbought
// Strategy Entry logic based on RSI
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
if rsi_long_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
strategy.entry("Long_RSI", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Long_RSI", from_entry="Long_RSI", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
if rsi_short_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
strategy.entry("Short_RSI", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Short_RSI", from_entry="Short_RSI", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)