Estratégia de negociação de grade de recuperação de sobrevenda de grande índice Wavetrend

Visão geral

A estratégia é baseada no indicador Wavetrend, que estabelece posições de vários líderes quando os preços atingem esses níveis, estabelecendo vários níveis de sobrevenda e sobrevenda, e ganhando lucro com a baixa quando os preços se recuperam para os níveis de sobrevenda. Esta é uma estratégia de negociação de grades que visa capturar o movimento de retorno do mercado acima e abaixo, e é aplicada ao ciclo de 15 minutos de moedas digitais como Bitcoin e Solana.

Princípio da estratégia

1. Calcule as duas linhas do indicador Wavetrend, uma para o valor original ((wt1)) e outra para o valor de suavização ((wt2)
2. Configure vários níveis de sobrevenda (oslevels 1-8) e de sobrecompra (Oblevels 1-5)
3. Quando wt1 e wt2 estão simultaneamente abaixo de um determinado nível de sobrevenda, e wt1 está acima de wt2, a abertura de uma posição multi-cabeça. Quanto mais baixo o nível, mais radical é a abertura de posição.
4. Quando wt1 e wt2 estão simultaneamente acima do nível de sobrecompra 1, e wt1 está abaixo de wt2, o saldo de 70% da posição de multi-cabeça é eliminado.
5. Repita os passos 3 e 4 para construir um sistema de transação em grade.

Vantagens estratégicas

1. Capturar a tendência de rebote de ultrapassar: Obtenha lucros de rebote ao estabelecer vários níveis de ultrapassagem e abrir uma posição após uma queda significativa no preço.
2. Construção em lotes, controle de risco: De acordo com o nível de super venda, construção em lotes, quanto mais baixo o nível, mais pesado o posicionamento, melhor o controle de risco.
3. Paragem automática: elimina a maior parte das posições automaticamente quando o preço se reverte para a zona de sobrevenda, bloqueando os lucros.
4. Parâmetros flexíveis: os níveis de sobrevenda e sobrecompra podem ser ajustados de acordo com as características do mercado e as preferências pessoais, para se adaptar a diferentes variedades e ciclos de negociação.

Risco estratégico

1. Risco de queda: Se os preços continuarem a cair, isso pode desencadear um aumento dos sinais de abertura de sobrevenda, o que pode levar a que as posições sejam fechadas.
2. Risco de choque de mercado: se os preços se movem repetidamente em áreas de sobrevenda, isso pode levar a várias aberturas de posições sem a possibilidade de parar, o que enfraquece a eficácia da estratégia.
3. Risco de parâmetros: diferentes configurações de parâmetros têm um grande impacto sobre o desempenho da estratégia e precisam ser otimizadas com base no feedback e na experiência, ou podem levar a perdas.

Direção de otimização da estratégia

1. Adicionar filtro de tendência: antes de abrir uma posição, julgue se a tendência de nível geral está alta, evitando abrir uma posição em uma tendência de baixa.
2. Optimizar o gerenciamento de posições: ajuste o tamanho das posições abertas de acordo com a distância entre o preço e o nível de superalimento.
3. Paragem dinâmica: ajuste dinâmico do nível de paragem de acordo com a taxa de ganho e perda da posição, em vez de uma taxa fixa de liquidação.
4. Adição de stop loss: configuração de stop loss fixo ou rastreado, controlando a perda máxima de uma única transação.

Resumir

A estratégia de negociação da rede de rebote da Wavetrend é uma estratégia quantitativa baseada em sinais de venda e compra de venda, tentando capturar a tendência de rebote após a queda, obtendo lucro com a diferença de preço. A vantagem da estratégia é a adaptabilidade forte, que pode ajustar os parâmetros com flexibilidade, mas também existe o risco de queda persistente do mercado, configuração inadequada dos parâmetros. Na aplicação prática, pode considerar a adição de filtros de tendência, posições dinâmicas e meios de otimização de perda, como paradas de parada, para melhorar a robustez e a rentabilidade da estratégia.