ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia de captura de tendências é uma estratégia que usa um método exclusivo para detectar a formação de tendências e abrir uma posição na direção da tendência. Ela obtém um valor percentual chamado “limite” por meio da relação entre o diferencial entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um determinado intervalo e o valor da soma de todos os comprimentos de linha K nesse intervalo.
Princípio da estratégia
- Calcule a diferença entre o valor máximo e o mínimo de um determinado intervalo e a soma de todos os comprimentos de linha K nesse intervalo.
- Dividir o diferencial pela soma do comprimento da linha K e multiplicá-lo por 100 dá um valor percentual, chamado “limite”.
- Quando o limite excede o valor definido e a média móvel sobe, abre-se uma carta mais; quando o limite excede o valor definido e a média móvel desce, abre-se uma carta vazia.
- Após a abertura da posição, quando o preço atinge o ponto de parada, parte da posição é liquidada e a posição restante é movida para o ponto de parada.
- Quando a média móvel atravessa para baixo, eleva as cartas; quando a média móvel atravessa para cima, eleva as cartas vazias.
Vantagens estratégicas
- A estratégia usa um método exclusivo para detectar a formação de tendências, e para determinar a força da tendência através do cálculo de valores limite, o que ajuda a abrir posições no início da tendência.
- A estratégia consiste em controlar o risco, após a abertura da posição, eliminando parte da posição e movendo o ponto de parada do restante.
- A estratégia usa a média móvel para cima e para baixo para determinar o fim da tendência e ajudar a fechar a posição a tempo.
Risco estratégico
- A estratégia é abrir posições no início da tendência e, se a tendência não for sustentada, pode causar perdas.
- A estratégia usa um stop-loss fixo e pode não ser suficientemente flexível em algumas situações.
- A estratégia usa apenas médias móveis para avaliar a tendência, podendo perder algumas oportunidades de tendência.
Direção de otimização da estratégia
- Pode-se considerar o uso de outros indicadores para auxiliar o julgamento de tendências, como MACD, RSI, etc., para melhorar a precisão da abertura de posições.
- Pode-se ajustar dinamicamente o Stop Stop e o Stop Loss em função da volatilidade do mercado para melhor controlar o risco.
- Pode-se considerar a abertura de posições após a confirmação da tendência, para reduzir o risco inicial da tendência.
Resumir
A estratégia de captura de tendências usa um método exclusivo para detectar a formação de tendências e abrir uma posição na direção da tendência. Ela determina a intensidade da tendência com base no cálculo de valores de limite e determina a conclusão da tendência com base no cruzamento de médias móveis. A estratégia controla o risco ao nivelar parte da posição e mover o ponto de parada após a abertura da posição.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro
//@version=5
strategy("Trend Catcher Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input.int(10)
tp = input.float(2.5, step = 0.1)
sl = input.float(2.5, step = 0.1)
malen = input.int(5)
limit = input.int(50)
ma = ta.sma(close,malen)
sum = 0.0
for i = 0 to len-1
sum := sum + high[i]-low[i]
frs = 100*(ta.highest(high,len)-ta.lowest(low,len))/sum
//hline(50)
//plot(frs, color = color.white)
l = ta.crossover(frs,limit) and ma>ma[1]
s = ta.crossover(frs,limit) and ma<ma[1]
cl = ma<ma[1]
cs = ma>ma[1]
qty_balance=input.int(50, maxval = 100)
if (l)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("exit long", "My Long Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100+tp)/100, stop = close*(100-sl)/100)
if (s)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("exit short", "My Short Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100-tp)/100, stop = close*(100+sl)/100)
if (cl)
strategy.close("My Long Entry Id")
if (cs)
strategy.close("My Short Entry Id")
l:= l and strategy.opentrades<1
s:= s and strategy.opentrades<1
transp = strategy.opentrades>0? 0 : 100
pma=plot(ma, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp) : color.rgb(76, 175, 79, transp))
price = open/2+close/2
pprice = plot(price, display = display.none)
fill(pma,pprice, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp+90) : color.rgb(76, 175, 79, transp+90))
spm=plot(ta.valuewhen(s,close,0), color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.white : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
lpm=plot(ta.valuewhen(l,close,0), color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.white : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
ltp=plot(ta.valuewhen(l,close,0)*(100+ta.valuewhen(l,tp,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.green : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
lsl=plot(ta.valuewhen(l,close,0)*(100-ta.valuewhen(l,sl,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.red : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
stp=plot(ta.valuewhen(s,close,0)*(100-ta.valuewhen(s,tp,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.green : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
ssl=plot(ta.valuewhen(s,close,0)*(100+ta.valuewhen(s,sl,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.red : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
fill(stp,spm, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.rgb(76, 175, 79, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
fill(ssl,spm, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.rgb(255, 82, 82, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
fill(ltp,lpm, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.rgb(76, 175, 79, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
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