Estratégia de Crossover de Oscilador Estocástico e Média Móvel Combinada com Filtro de Stop Loss e Oscilador Estocástico

Visão geral

A estratégia combina o indicador de oscilação aleatório (Stochastic Oscillator) com a média móvel (Moving Average) para gerar um sinal de negociação observando a tendência de sobrevenda e sobrevenda do indicador aleatório e a tendência da média móvel. Quando o indicador aleatório produz um sinal de fechamento quando está na zona de sobrevenda e abaixo da linha de média móvel, e um sinal de fechamento quando está na zona de sobrevenda e acima da média móvel.

Princípio da estratégia

1. Calcule o indicador de oscilação aleatória, obtendo uma linha K e uma linha D. Os parâmetros são ajustáveis, incluindo o ciclo do indicador aleatório, o alinhamento do valor de K, o alinhamento do valor de D, as áreas de supercompra e supervenda.

2. Calcule a média móvel, usando o preço de fechamento por defeito, com um período ajustável.

3. Calcule um filtro de indicador aleatório. Quando a linha K mantém uma certa linha K abaixo de 50, um sinal de filtragem é gerado. O ciclo é ajustável.

4. Condições para gerar um sinal de múltiplas cabeças: um indicador aleatório cruzando para cima na zona de superalimento ou um indicador aleatório filtrando para cima na média móvel.

5. Condições para gerar um sinal de cabeceira vazia: indicador aleatório na região de overbought cruzado para baixo ou indicador aleatório sinal de filtro e média móvel para baixo.

6. Condição de posição de equilíbrio múltipla: atravessa a média móvel na linha K aleatória e a linha média gira para baixo.

7. Condição de equilíbrio a céu aberto: a média móvel passa por baixo da linha K aleatória e a média gira para cima.

8. A administração de posições usa a proporção de capital fixo, 10% por defeito. Ao mesmo tempo, o stop loss é definido, 2% por defeito.

Análise de vantagens

1. A combinação das características de sobrecompra e sobrevenda com a de tendência permite que os investidores consigam capturar a queda da tendência.

2. Os filtros de indicadores aleatórios evitam a negociação frequente em situações de turbulência.

3. A configuração Stop Loss ajuda a controlar a retirada.

4. A estrutura do código é clara, os parâmetros são ajustáveis, para uma melhor otimização.

Análise de Riscos

1. Os indicadores aleatórios têm um certo atraso, podendo perder os melhores pontos de compra e venda.

2. Na reviravolta da tendência, a precisão de rastreamento é fraca e a frequência de stop loss pode ser alta.

3. A administração de fundos de proporção fixa é mais retratada em casos de perdas contínuas.

Direção de otimização

1. A introdução de mais condições de filtragem, como o comportamento dos preços e outros indicadores auxiliares, aumentou a precisão do sinal.

2. Dividir os sinais de força e fraqueza, aumentando a posição quando surge um sinal de força.

3. Otimizar o julgamento dos pontos de inflexão da tendência, com o objetivo de capturar mais informações.

4. Para otimizar o gerenciamento de posições, pode-se considerar o ajuste de posições de ganhos e perdas flutuantes.

5. Experimente diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor.

Resumir

A estratégia baseia-se em um indicador de oscilação aleatória para julgar a tendência em combinação com a média móvel, ao mesmo tempo em que utiliza a função de filtragem do próprio indicador aleatório para produzir um sinal de negociação relativamente confiável. A estratégia tem uma concepção geral clara e é adequada para uso em situações de tendência.