ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão de tendência do RSI é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em índices relativamente fracos (RSI) e amplitude real média (ATR). A estratégia se adapta à rápida oscilação do mercado, capturando oportunidades de reversão de tendência através do ajuste dinâmico do stop loss (TP / SL). A estratégia tem o RSI como centro, combina a oscilação do ATR e constrói os dois bandos de dinâmica de adaptação seguintes como base para abrir posições.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia de reversão de tendência do RSI é a construção de uma faixa de stop loss dinâmica. Primeiro, use as funções customizadas de highest_custom e lowest_custom para encontrar o preço mais alto e o preço mais baixo desde o último cruzamento, formando uma base de faixa. Em seguida, calcule o RSI e o ATR de comprimento, respectivamente, e faça o seguinte cálculo:
- Baixo = preço máximo ×[1 - (ATR/preço + 1/(RSI subtraído × multiplicador))
- Subida = preço mínimo ×[1 + (ATR/preço + 1/(RSI em andamento × multiplicador))
O multiplicador aumenta o fator de amplificação para os bandos personalizados pelo usuário. Se o preço sobe para cima, ele aumenta. Se o preço desce para baixo, ele diminui.
Vantagens estratégicas
- A banda de suspensão de prejuízos é auto-adaptável e pode se ajustar automaticamente à flutuação dos preços, respondendo às mudanças de mercado em tempo hábil.
- Os parâmetros são ajustáveis, e a sensibilidade da estratégia pode ser controlada com flexibilidade, ajustando parâmetros como o comprimento, o multiplicador, etc.
- A lógica é clara, a estrutura do código é razoável, fácil de entender e de reutilizar.
- É muito versátil, pode ser usado independentemente da sua estratégia, ou pode ser adicionado para outras estratégias.
- Eficiência computacional, evitando o grande número de cálculos repetidos causados pelo uso do tipo de série, por meio de funções personalizadas, como o highestest_custom.
Risco estratégico
- A escolha inadequada de parâmetros pode trazer riscos adicionais, como um comprimento muito pequeno pode levar a negociações frequentes, e um multiplicador muito grande pode levar a um stop loss muito relaxado.
- Em determinadas circunstâncias do mercado, o efeito pode ser fraco, como a correção frequente e a falsa ruptura em mercados turbulentos, que podem produzir mais transações perdedoras.
- A estratégia em si não tem função de discernimento de tendências e precisa ser usada em conjunto com outros sinais.
Direção de otimização da estratégia
- Pode-se considerar a inclusão de indicadores de tendência, como a média móvel, para negociar apenas em pontos de reversão na direção da grande tendência.
- Os parâmetros podem ser otimizados para encontrar a melhor combinação de parâmetros como length, multiplier e outros.
- Pode ser combinado com outros indicadores técnicos ou de sentimento de mercado para melhorar a precisão de posições abertas.
- A entrada de risco de cada transação pode ser controlada rigorosamente com a adição de gerenciamento de posição.
Resumir
A estratégia de reversão de tendência do RSI usa o RSI e o ATR para construir bandas de adaptação que permitem ajustar dinamicamente os pontos de parada e perda em tempo hábil para as mudanças no mercado. A lógica da estratégia é clara e tem uma ampla gama de aplicações, podendo ser uma ferramenta poderosa para os comerciantes de quantificação.
/*backtest
start: 2023-04-22 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Trend Reversal", overlay=true, max_bars_back = 4999, calc_on_every_tick = false)
//INPUTS
rsi_length = input.int(title = "Lenght", defval = 8)
rsi_mult = input.float(title = "Multiplier", defval = 1.5, step = .05)
lookback = input.int(title = "Delay to prevent idealization", defval = 1)
sltp = input.float(title = "Minimum Difference", defval = 10)
src = input.source(title = "Source Input", defval = close)
//PARAMETERS INITILIZATION
hclose = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src)
//FUNCTION INITILIZATION
highest_custom(src, length) =>
x = src
for i = 0 to length
if src[i] > x
x := src[i]
x
lowest_custom(src, length) =>
x = src
for i = 0 to length
if src[i] < x
x := src[i]
x
rsilev(src, length, mult, sltp) =>
sl = (100 - sltp) / 100
tp = (100 + sltp) / 100
var bool crossup = na
var bool crossdown = na
var float dir = na
dir_change = ta.change(dir)
var float BearGuy = 0
BullGuy = ta.barssince(crossup or crossdown)
if na(BullGuy)
BearGuy += 1
else
BearGuy := BullGuy
var float upper = na
var float lower = na
rsilower = ta.rsi(src, length)
rsiupper = math.abs(ta.rsi(src, length) - 100)
atr = ta.atr(length) / src
lower := highest_custom(math.max(highest_custom(highest_custom(src, BearGuy) * (1 - (atr + ((1 / (rsilower) * mult)))), BearGuy), src * sl), BearGuy)
upper := lowest_custom(math.min(lowest_custom(lowest_custom(src, BearGuy) * (1 + (atr + ((1 / (rsiupper) * mult)))), BearGuy), src * tp), BearGuy)
var float thresh = na
if na(thresh)
thresh := lower
if na(dir)
dir := 1
if crossdown
dir := -1
if crossup
dir := 1
if dir == 1
thresh := lower
if dir == -1
thresh := upper
crossup := ta.crossover(src, thresh)
crossdown := ta.crossunder(src, thresh)
thresh
rsiclose = rsilev(hclose, rsi_length, rsi_mult, sltp)
//PLOTTING
var color col = color.lime
if hclose > rsiclose
col := color.lime
if hclose < rsiclose
col := color.red
plot(rsiclose, linewidth = 2, color = col)
//STRATEGY
buy = ta.crossover(hclose, rsiclose)
sell = ta.crossunder(hclose, rsiclose)
if buy[lookback]
strategy.entry("long", strategy.long)
if sell[lookback]
strategy.entry("Short", strategy.short)