Estratégia de acompanhamento de tendências com base no indicador WaveTrend

Visão geral

A estratégia WaveTrend Cross LazyBear é uma estratégia de negociação baseada no indicador WaveTrend. A estratégia usa duas linhas de indicadores WaveTrend de diferentes períodos, gerando um sinal de compra quando a linha de indicadores WaveTrend de períodos mais rápidos atravessa a linha de indicadores WaveTrend de períodos mais lentos e um sinal de venda quando a linha de indicadores WaveTrend de períodos mais rápidos atravessa a linha de indicadores WaveTrend de períodos mais lentos.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é o indicador WaveTrend, que é calculado pelos seguintes passos:

1. Calcule o preço típico (AP), que é igual ao valor médio do preço mais alto, do preço mais baixo e do preço de encerramento.
2. Calcule a média móvel indexada do AP (ESA) com um período de n1 anos.
3. Calcule a média móvel indexada d do valor absoluto da diferença entre o AP e o ESA, com um período de n1。
4. Calcule o indicador CI, que é igual a ((AP - ESA) / (0.015 * d)
5. Calcule a média móvel TCI do CI, com um período de n2, obtendo o indicador WaveTrend.

A estratégia usa duas linhas de indicadores de WaveTrend de dois períodos diferentes (default 10 e 21), denominadas WT1 e WT2 respectivamente. Quando o WT1 atravessa o WT2, gera um sinal de compra; Quando o WT1 atravessa o WT2, gera um sinal de venda. Além disso, a estratégia também configura 4 níveis de julgamento auxiliar: Nível de sobrecompra 1, Nível de sobrecompra 2, Nível de sobrevenda 1 e Nível de sobrevenda 2, para auxiliar na determinação do estado do mercado.

Vantagens estratégicas

1. O indicador WaveTrend combina a dinâmica e a volatilidade para capturar melhor as tendências do mercado.
2. O indicador WaveTrend de duplo ciclo é capaz de filtrar alguns sinais de ruído.
3. A configuração de um nível de sobrecompra e sobrevenda pode, até certo ponto, evitar que a estratégia seja usada com frequência em situações de alta volatilidade.
4. A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e de implementar.

Risco estratégico

1. A estratégia pode levar a um maior número de sinais falsos em cidades com tremores.
2. A escolha dos parâmetros tem uma grande influência no desempenho da estratégia, e diferentes parâmetros podem causar grandes diferenças no desempenho da estratégia.
3. A estratégia não contempla o controle de riscos, o que pode levar a um maior recuo em situações extremas.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se considerar a adição de condições de filtragem de tendência, como a direção da linha média de longo prazo, para reduzir os falsos sinais em mercados de turbulência.
2. Pode-se otimizar a configuração do nível de sobrecompra e sobrevenda, permitindo que ele se adapte de forma mais dinâmica a diferentes condições de mercado.
3. Pode ser adicionado um mecanismo de stop loss e stop-loss para controlar o risco de uma única transação.
4. Pode-se procurar a melhor combinação de parâmetros através da otimização de parâmetros.

Resumir

A estratégia WaveTrend Cross LazyBear é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no indicador WaveTrend, com design de indicador de duplo ciclo e julgamento auxiliar de níveis de sobrevenda e sobrevenda, ao mesmo tempo em que capta a tendência. No entanto, a estratégia pode apresentar mais falsos sinais em mercados turbulentos e falta de medidas rigorosas de gerenciamento de risco.