Estratégia de acompanhamento de tendências multiindicador

Visão geral

A estratégia, denominada “Jancok Strategycs v3”, é uma estratégia de acompanhamento de tendências de indicadores múltiplos baseada em médias móveis (MA), médias móveis convergentes (MACD), indicadores de força relativa (RSI) e alcance real médio (ATR). A principal idéia da estratégia é usar uma combinação de vários indicadores para determinar a tendência do mercado e negociar na direção da tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa os seguintes quatro indicadores para avaliar as tendências do mercado:

1. Média móvel ((MA): Média móvel calculada para o curto prazo ((9 ciclos) e o longo prazo ((21 ciclos), que indica uma tendência ascendente quando a média curta atravessa a média longa e uma tendência descendente quando a média curta atravessa a média longa.
2. Moving Average Convergence Divergence ((MACD): Calcula a linha MACD e a linha de sinal, indicando uma tendência ascendente quando a linha MACD atravessa a linha de sinal; e uma tendência descendente quando a linha MACD atravessa a linha de sinal.
3. Indicador de força relativa ((RSI): RSI de 14 ciclos calculado, quando o RSI é maior que 70, indica que o mercado pode estar sobrecomprado; quando o RSI é menor que 30, indica que o mercado pode estar sobrevendido.
4. ATR real médio (ATR): calcula o ATR de 14 ciclos, usado para medir a volatilidade do mercado e definir o ponto de parada de perda.

A lógica de negociação da estratégia é a seguinte:

• Quando a média curta atravessa a média de longo prazo, a linha MACD atravessa a linha de sinal, o volume de transação é maior do que a sua média móvel e a taxa de flutuação é menor do que o limiar.
• Quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo e a linha MACD atravessa a linha de sinal, o volume de transação é maior do que a sua média móvel e a taxa de flutuação é menor que o limiar.
• O ponto de parada e o ponto de parada são 2 vezes o ATR e 4 vezes o ATR, de acordo com a configuração dinâmica do ATR.
• É possível optar por usar um tracking stop loss baseado em ATR, com tracking stop loss 2,5 vezes maior que o ATR.

Vantagens estratégicas

1. A combinação de indicadores múltiplos para avaliar tendências aumenta a precisão da avaliação de tendências.
2. Paradas e paradas dinâmicas, que se adaptam à volatilidade do mercado para melhor controlar o risco e otimizar os ganhos.
3. Introdução de filtros de volume de transação e de volatilidade para evitar transações em momentos de baixa liquidez e alta volatilidade e reduzir sinais falsos.
4. Pode optar por seguir o stop loss e manter mais lucros enquanto a tendência persistir.

Risco estratégico

1. A falha pode ocorrer quando o mercado está em turbulência ou quando a tendência é invertida, o que pode levar a perdas.
2. A configuração de parâmetros tem um grande impacto na performance da estratégia, e precisa ser otimizada para diferentes mercados e ativos.
3. Os parâmetros de otimização excessiva podem resultar em overfitting, ou seja, em um mau desempenho nas transações reais.
4. A estratégia pode sofrer grandes perdas em situações de volatilidade anormal do mercado ou de eventos de cisnes negros.

Direção de otimização da estratégia

1. A introdução de mais indicadores, como o Binary Band, o Random Indicator e outros, aumentará ainda mais a precisão de avaliação de tendências.
2. Optimizar a seleção de parâmetros, como o uso de algoritmos genéticos, pesquisa de grelha e outros métodos para encontrar a combinação de parâmetros ótima.
3. Para diferentes mercados e ativos, definir diferentes parâmetros e regras, melhorar a adaptabilidade da estratégia.
4. Adicionar o gerenciamento de posições, ajustando dinamicamente o tamanho das posições de acordo com a intensidade das tendências de mercado e o risco da conta.
5. Estabelecer limites máximos de retirada, suspender a negociação ou reduzir a posição quando a conta atingir o máximo de retirada, controlar o risco.

Resumir

A Jancok Strategycs v3 é uma estratégia de rastreamento de tendências baseada em uma combinação de vários indicadores para julgar a tendência do mercado por meio de indicadores como a média móvel, MACD, RSI e ATR, e usa ferramentas de gerenciamento de risco, como stop loss e stop loss de rastreamento dinâmico, para controlar o risco e otimizar os ganhos. A vantagem da estratégia é a alta precisão de julgamento de tendências, gerenciamento de risco é flexível e adaptável.