Estratégia RSI2 intradiária reversão taxa de vitória backtest

Visão geral

A estratégia baseia-se em um sinal de oversold de um indicador relativamente forte (RSI), comprando no mínimo do dia e depois definindo um stop e um stop de porcentagem fixa, retomando a probabilidade de que a estratégia toque o stop e o stop. A ideia principal é aproveitar as oportunidades de reversão do RSI no momento do oversold, intervir no mínimo do dia e aproveitar os benefícios de reversão no curto prazo.

Princípio da estratégia

1. Calcule o indicador RSI de 2 ciclos e a média móvel simples de 200 ciclos
2. Quando o preço de fechamento estiver acima da linha média e o RSI estiver abaixo do limiar de oversold (default 10), compre no dia de abertura da próxima negociação
3. Registre o preço mínimo de compra do dia como preço de entrada
4. 6% de stop loss e 3% de stop loss com base no preço de entrada
5. No dia seguinte de negociação, se tocar no preço de parada, o posicionamento é encerrado. Se tocar no preço de parada, o posicionamento é encerrado.
6. Número de paradas e paradas de perda, estratégia para calcular a taxa de vitória no período de tempo definido

Análise de vantagens

1. Comprar a baixa do dia e obter ganhos inversos após o RSI ter vendido a mais no dia
2. Percentagem fixa de stop-loss para controlar o risco de uma única transação
3. Filtragem de linha média de longo período para reduzir a tendência de negociação a contra-balanço
4. Simples e fácil de usar, com configuração de parâmetros flexíveis, adequado para traders de linha curta

Análise de Riscos

1. RSI oversold não garante uma reversão inevitável, o mercado pode continuar a cair em situações extremas
2. Percentagem fixa de stop loss pode não cobrir o custo da transação
3. Os pontos de entrada baseiam-se nos preços mais baixos do dia, o que dificulta a operação de compra no ponto mais baixo.
4. A falta de discernimento de tendências, dependendo apenas de sinais de sobrecompra e sobrevenda, pode não ser muito rentável.

Direção de otimização

1. Usando um stop loss adaptativo, ajustado dinamicamente de acordo com indicadores como a volatilidade dos preços
2. Adicionar indicadores de confirmação de tendência, como MACD, DMI, etc., evitando negociação de contrapartida
3. Otimização de pontos de entrada, como o uso de regras de negociação de distância variável da praia
4. Aumentar a gestão de posições e aumentar a taxa de utilização e retorno dos fundos
5. Combinação com outros indicadores de curto período para melhorar a confirmação de sinais, como banda Brin, KDJ, etc.

Resumir

A estratégia RSI2 tenta capturar a oportunidade de reversão do dia após o excesso de RSI, para controlar o risco através da configuração de uma parada de parada de percentual fixo, enquanto o uso de uma linha média de longo período para filtrar o sinal de contraste. O conceito da estratégia é simples e adequado para os comerciantes de especulação de curta linha. Mas também tem certas limitações, como a falta de julgamento de tendência, é difícil comprar com precisão no mínimo, e a parada de parada fixa também limita o espaço de receita da estratégia no futuro.