Estratégia de negociação dinâmica de stop-profit e stop-loss com base em três linhas negativas consecutivas e média móvel

Visão geral

A estratégia de negociação baseia-se em um sistema de equilíbrio e de equilíbrio de três linhas contínuas para julgar os sinais de negociação. A estratégia gerencia o risco de negociação por meio de um modo dinâmico de parada e perda, com pontos de parada e perda definidos de acordo com a posição da linha média de curto prazo e a porcentagem de mudança de preço. A estratégia opera apenas em um período de tempo especificado.

Princípio da estratégia

1. Calcule o número de iões em sequência. Quando ocorrem iões em sequência com um número especificado (default 3) é considerado que se formou um sinal múltiplo.
2. Usar duas linhas de média para auxiliar na determinação de tendências e tempo de negociação, usando a linha de média de 10 dias e a linha de média de 200 dias por padrão. Só considere fazer mais quando o preço estiver acima da linha de média de 200 dias.
3. Configure o ponto de parada dinâmico e o ponto de parada de perda. O ponto de parada é uma determinada porcentagem acima do preço de abertura da posição (default 1.5%) e o ponto de parada de perda é uma determinada porcentagem abaixo do preço de abertura da posição (default 1%).
4. Outra condição de posição parada é a mudança de posição do preço em relação à linha média de 10 dias. Se houver várias posições, o preço voltará para baixo acima da linha média, então a posição parada.
5. A estratégia só funciona dentro de um determinado período de tempo, definido de acordo com a data de início e a data de término.

Vantagens estratégicas

1. A combinação de formas de preços e um sistema linear permite capturar melhor as oportunidades de tendências.
2. O controle de riscos e ganhos é mantido com flexibilidade por meio de stop-loss e stop-loss dinâmicos. O stop-loss aumenta continuamente à medida que os preços aumentam, deixando os lucros correndo; o stop-loss limita o máximo de perdas.
3. A mudança de posição da média de curto prazo pode ser usada como sinal de equilíbrio para responder rapidamente a uma reversão súbita do preço.
4. Especificar o horário de negociação, evitando a negociação em períodos especiais, como fechamento do mercado ou feriados, reduzindo o risco.

Risco estratégico

1. A forma de uma linha negativa contínua não pode determinar completamente a reversão da tendência, podendo ocorrer uma situação em que o preço continue a subir após uma linha negativa contínua, o que pode levar à falha da estratégia.
2. O ponto de parada de perda de parada de porcentagem fixa pode não ser capaz de lidar com as fortes oscilações do mercado. Quando a tendência é forte, o ponto de parada de parada pode ser definido muito baixo, resultando em saída antecipada; Quando a oscilação aumenta, o ponto de parada de perda pode ser muito próximo, resultando em perdas frequentes.
3. O julgamento da posição da linha média de curto prazo pode ser atrasado, especialmente quando os preços mudam rapidamente, e pode ter perdido o melhor momento de posição.
4. A falta de estratégia de gestão de posições e controle de risco, o ponto de entrada e o tamanho da posição são fixos, o que pode levar a um risco excessivo de uma única transação.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se introduzir mais indicadores técnicos para auxiliar o julgamento, como MACD, RSI, etc., aumentando a confiabilidade do sinal.
2. Otimizar o cálculo de pontos de parada e de perda, como o uso de ATR ou taxa de flutuação para ajuste dinâmico, ou em combinação com a resistência de suporte para a configuração.
3. Para um sinal de posição sem risco, pode-se considerar o uso de mais condições de confirmação, como mudanças no volume de transação, proporção de posse de cabeça vazia, etc., para evitar sinais errados.
4. Introduzir medidas de gerenciamento de posições e controle de risco, como o tamanho da posição em cada transação de acordo com o saldo da conta e o nível de risco, definir limites de risco globais, etc.
5. Para as configurações de parâmetros, como o número de linhas contínuas, o ciclo médio, etc., pode-se realizar testes de otimização para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Resumir

A estratégia de negociação é baseada em um sistema de linha de equilíbrio para determinar oportunidades de negociação de tendências, e usa o stop loss dinâmico e a mudança de posição da linha de equilíbrio em curto prazo para controlar o risco. A estratégia é clara e adequada para os comerciantes que entendem a tendência de médio e longo prazo.